После написания статей о фигурах технического анализа и расширений фибоначчи, у меня появилась мысль написать и статью об используемых мною математических индикаторах. Нужны ли они в торговле по паттернам? Если да, то какие и с какой целью? Определять ли уровни разворота или направление тренда? Попробуем разобраться.
Ум трейдера крайне редко надеется на собственные глаза и ищет истину в холодных, жестких цифрах. Эффективная подготовка к торговле объединяет различные задачи в единый, хорошо разработанный план. Сначала мозг обрабатывает обширный поток информации о вероятных событиях, вне зависимости от направления движения цены. Затем на основе всех обработанных данных складывается представление о состоянии рынка и тактическое планирование трейдинга. Но есть и обратная картина. Человеческий мозг пытается навести порядок в хаосе цен и движений, и видит многообещающие модели даже в тех случаях, где их и быть-то не может. К сожалению, этот ложный порядок может успокоить глаз, но не может решить проблему истинности и действенности предварительного анализа. И немало торговых счетов «спускается» прежде, чем эффективные фильтры сумеют остановить эти шумы при прохождении через систему.
Технические индикаторы применяются как истина в последней инстанции для очень многих трейдеров. Они считают, что индикаторы обходят искаженные графики и выдают истинные направления движения цены. Прибыльные торговые системы зависят от умения отличить реальность от иллюзии. На самом деле, я считаю, что математические подтверждения индикаторов дополняют графические фигуры, паттерны, точки разворота и помогают делать предварительные прогнозы на то, что может произойти в дальнейшем. Но я использую индикатор только для выявления конвергенции или дивергенций. И не для чего более. Сигнал о развороте, полученный мною посредством проведения анализа, становится более полным, законченным, если я включу в этот анализ и возможность подтверждения разворота при конвергенции/дивергенции.
Технические индикаторы часто дают ложные сигналы. Элементарная цена на входе способна вызвать очень опасные последствия. Желание достичь хорошего результата может привести к использованию благоприятных возможностей в неправильных временных рамках. Ошибочные данные нередко способствуют тому, что индикаторы дают не соответствующую действительности картину. Прежде всего, научитесь отличать, используемые временные периоды для анализа поведения цены: для начала, идентифицируйте тенденции и рыночные условия в определенном интервале времени. Затем сравните эту информацию с подобной статистикой в других временных рамках и сделайте вывод относительно того, каково самое вероятное поведение рынка в дальнейшем.
Паттерны и технические индикаторы не строятся по одним стандартам. Многие опытные трейдеры, являются приверженцами технического анализа, и могут успешно торговать, применяя только графики цен. Но даже самый действенный набор технических индикаторов не представляет ценности без наличия цены. Грубейшая ошибка в торговле – это открытие позиции, основываясь только на сигнале индикатора без опоры на сам график цены. Это путь в никуда. Даже в состоянии перекупленности или перепроданности рынка я не стану открывать сделку, не глядя на график цены. Это не тот способ, который мне нужен для зарабатывания денег.
После того, как Вы все же решили остановить свой выбор на одном из индикаторов для торговли, не забывайте одну очень простую истину, которая, одновременно, и очень полезна: все технические индикаторы имеют одни и те же ограничения - они работают только в определенных фазах рынка, и никогда в других. Существует две категории индикаторов: опережающие (силовые) и запаздывающие (импульсные). Популярные осцилляторы, такие как RSI или стохастик, идентифицируют состояния перекупленности/перепроданности рынка. Такие индикаторы, как средние скользящие или MACD определяют изменение импульса. Сначала идентифицируйте рыночные условия заблаговременно до принятия каких – либо действий - это убережет Вас от ошибочной интерпретации. Остерегайтесь ловушек, выставленных в состояниях перекупленности/перепроданности рынка. Эта удобная терминология подразумевает торговую реакцию, когда осцилляторы «проталкиваются» в территорию экстремума. Однако эта сомнительная стратегия лишает прибыли в трендовых рынках. Так, например, практически на всех курсах обучения основ торговли на валютном рынке нам говорят о том, что нужно продавать, когда стохастик (допустим) поднимается выше 80 или покупать, когда стохастик опускается ниже отметки 20. Однако подобная тактика не работает во время мощных прорывов цены вверх или вниз. Всегда сначала посмотрите на график цены, прежде чем попытаетесь интерпретировать технический индикатор. И помните классический совет Мартина Цвейга: тренд твой друг.
Я руководствуюсь следующими соображениями: индикаторы должны служить поддержкой в работе с паттернами, но не наоборот. Именно паттерны контролируют соотношение доходность/ риск так же успешно, как и определяют ценовые цели, и идентифицируют оптимальные точки выхода из позиции. Я использую технический индикатор только для выявления дивергенций и надвигающихся разворотов.
Как я уже писал, в своей торговле в качестве вспомогательного инструмента анализа я использую индикатор MACD. Не буду описывать здесь этот индикатор, Вы сможете найти его описание на многих сайтах. Я же хочу рассказать о некоторых особенностях торговли с MACD.
MACD гистограммы генерируют два типа сигналов. Ранний сигнал поступает, когда гистограмма меняет направление от экстремального уровня. Такой резкий разворот часто предвосхищает цену и дает право на жизнь нескольким вариантам интерпретации данных. Более поздний сигнал поступает, когда цена пересекает центральную нулевую линию. Большинство колебаний цены появляется именно вблизи этой линии. Второй сигнал в торговле я не использую. Мне интересен только первый (ранний) сигнал на вершине/дне гистограммы.
Почему в трейдинге я использую именно MACD? При смене направления от экстремальных уровней гистограмма часто рисует «Двойное Дно» или «Двойную Вершину». Гистограмма, кстати, обычно достигает одного и того же уровня в двух продолжительных движениях цены перед разворотом. Данная характерная особенность этого индикатора предохраняет трейдеров от убыточных входов в рынок. Хотя индикатор часто разворачивается раньше рынка, его «Двойная Вершина» или «Двойное Дно» в основном формируются после разворота цены. Описанные мной методы выявления разворота в паттерне, в предыдущих статьях, фильтруют сигналы индикатора посредством данного запаздывающего подтверждения, а затем появляется возможность открытия позиции при первом откате цены или при другой благоприятной возможности с минимальным риском потерь. К сожалению, гистограммы могут только рисовать резкие модели V-образного «Дна» или «Вершины», так что будьте готовы к тому, что Вы не всегда будете успевать входить в рынок на самой вершине/дне при проявлении подобных рыночных ситуаций.
Описанная выше модель гистограммы «Двойная Вершина» или «Двойное Дно» образуются, когда пики или впадины гистограммы равны. Часто же возникает формация, когда второй пик меньше первого, а вторая впадина ближе к нулю MACD, чем первая. Именно этот сигнал качественно дополняет сделанный анализ движения цены. Ловить развороты- дело опасное, а сигнал дивергенции MACD может подтвердить или заставить усомниться в правильности принятого решения. Повторюсь, никоим образом сигнал дивергенции не должен быть главенствующим над другими сигналами при развороте цены, он должен только дополнять.
Разберем последний пример на графике фунт/доллар, когда дивергенция MACD и другие виды анализа помогли определить разворот тренда.
РИСУНОК 1: пример сигнала дивергенции, как дополняющего общий (полный) анализ ситуации при смене тренда.
Мы видим следующую ситуацию: произошел слом паттерна в точке С. Эта нога, сломавшая паттерн, становится нашей первой импульсивной волной ХА. Нам необходимо определить точку А. При помощи расширений фибоначчи (описанные мною в предыдущей статье) и определению целей по трем точкам в неправильных паттернах (цель 1 наиболее верна, так как равна 1,581, что соответствует 200,0% расширению фибо от сломанной волны АВ) мы определяем возможные уровни разворота и выше этих значений длинные позиции не открываем, однозначно. К тому же, пробив 200,0% расширение, цена не смогла протестировать следующий важный уровень 261,8%, и опустилась под сопротивление в районе 1,60. Дивергенция на MACD тоже давала нам понять, что восходящий тренд исчерпал себя и образование разворота в точке А возможно именно на этих уровнях. Как видно далее, открыв в этом районе шорт мы получили бы неплохое соотношение риск/прибыль, а точка В (наша цель в паттерне второй волны) образовалась именно на 61,8% от хода ХА.
Ну и последнее, что я хотел сказать применительно к индикатору MACD, для более точного входа я использую меньшие тайм-фреймы (ТФ). Сигналы на более мелких ТФ (15М, 30М и 1Н) возникают быстрее, чем дневные или недельные, из-за того что краткосрочные благоприятные возможности открытия позиции с меньшим стоп-лоссом появляются гораздо быстрее и чаще. В таких узких рамках гистограмма чаще разворачивается и ведет себя больше как осциллятор, чем как направленный индикатор. Продолжайте применять MACD во временных рамках, превышающих 1Н для определения точки разворота как таковой (так как я не рекомендую использовать временной период меньше 4Н для анализа разворота цены), но фокусируйте свое внимание на выявлении времени открытия/закрытия позиции по более мелким временным рамкам.
"Автор статьи: Юрий Посторонка, специально для Русского Трейдера."
Ум трейдера крайне редко надеется на собственные глаза и ищет истину в холодных, жестких цифрах. Эффективная подготовка к торговле объединяет различные задачи в единый, хорошо разработанный план. Сначала мозг обрабатывает обширный поток информации о вероятных событиях, вне зависимости от направления движения цены. Затем на основе всех обработанных данных складывается представление о состоянии рынка и тактическое планирование трейдинга. Но есть и обратная картина. Человеческий мозг пытается навести порядок в хаосе цен и движений, и видит многообещающие модели даже в тех случаях, где их и быть-то не может. К сожалению, этот ложный порядок может успокоить глаз, но не может решить проблему истинности и действенности предварительного анализа. И немало торговых счетов «спускается» прежде, чем эффективные фильтры сумеют остановить эти шумы при прохождении через систему.
Технические индикаторы применяются как истина в последней инстанции для очень многих трейдеров. Они считают, что индикаторы обходят искаженные графики и выдают истинные направления движения цены. Прибыльные торговые системы зависят от умения отличить реальность от иллюзии. На самом деле, я считаю, что математические подтверждения индикаторов дополняют графические фигуры, паттерны, точки разворота и помогают делать предварительные прогнозы на то, что может произойти в дальнейшем. Но я использую индикатор только для выявления конвергенции или дивергенций. И не для чего более. Сигнал о развороте, полученный мною посредством проведения анализа, становится более полным, законченным, если я включу в этот анализ и возможность подтверждения разворота при конвергенции/дивергенции.
Технические индикаторы часто дают ложные сигналы. Элементарная цена на входе способна вызвать очень опасные последствия. Желание достичь хорошего результата может привести к использованию благоприятных возможностей в неправильных временных рамках. Ошибочные данные нередко способствуют тому, что индикаторы дают не соответствующую действительности картину. Прежде всего, научитесь отличать, используемые временные периоды для анализа поведения цены: для начала, идентифицируйте тенденции и рыночные условия в определенном интервале времени. Затем сравните эту информацию с подобной статистикой в других временных рамках и сделайте вывод относительно того, каково самое вероятное поведение рынка в дальнейшем.
Паттерны и технические индикаторы не строятся по одним стандартам. Многие опытные трейдеры, являются приверженцами технического анализа, и могут успешно торговать, применяя только графики цен. Но даже самый действенный набор технических индикаторов не представляет ценности без наличия цены. Грубейшая ошибка в торговле – это открытие позиции, основываясь только на сигнале индикатора без опоры на сам график цены. Это путь в никуда. Даже в состоянии перекупленности или перепроданности рынка я не стану открывать сделку, не глядя на график цены. Это не тот способ, который мне нужен для зарабатывания денег.
После того, как Вы все же решили остановить свой выбор на одном из индикаторов для торговли, не забывайте одну очень простую истину, которая, одновременно, и очень полезна: все технические индикаторы имеют одни и те же ограничения - они работают только в определенных фазах рынка, и никогда в других. Существует две категории индикаторов: опережающие (силовые) и запаздывающие (импульсные). Популярные осцилляторы, такие как RSI или стохастик, идентифицируют состояния перекупленности/перепроданности рынка. Такие индикаторы, как средние скользящие или MACD определяют изменение импульса. Сначала идентифицируйте рыночные условия заблаговременно до принятия каких – либо действий - это убережет Вас от ошибочной интерпретации. Остерегайтесь ловушек, выставленных в состояниях перекупленности/перепроданности рынка. Эта удобная терминология подразумевает торговую реакцию, когда осцилляторы «проталкиваются» в территорию экстремума. Однако эта сомнительная стратегия лишает прибыли в трендовых рынках. Так, например, практически на всех курсах обучения основ торговли на валютном рынке нам говорят о том, что нужно продавать, когда стохастик (допустим) поднимается выше 80 или покупать, когда стохастик опускается ниже отметки 20. Однако подобная тактика не работает во время мощных прорывов цены вверх или вниз. Всегда сначала посмотрите на график цены, прежде чем попытаетесь интерпретировать технический индикатор. И помните классический совет Мартина Цвейга: тренд твой друг.
Я руководствуюсь следующими соображениями: индикаторы должны служить поддержкой в работе с паттернами, но не наоборот. Именно паттерны контролируют соотношение доходность/ риск так же успешно, как и определяют ценовые цели, и идентифицируют оптимальные точки выхода из позиции. Я использую технический индикатор только для выявления дивергенций и надвигающихся разворотов.
Как я уже писал, в своей торговле в качестве вспомогательного инструмента анализа я использую индикатор MACD. Не буду описывать здесь этот индикатор, Вы сможете найти его описание на многих сайтах. Я же хочу рассказать о некоторых особенностях торговли с MACD.
MACD гистограммы генерируют два типа сигналов. Ранний сигнал поступает, когда гистограмма меняет направление от экстремального уровня. Такой резкий разворот часто предвосхищает цену и дает право на жизнь нескольким вариантам интерпретации данных. Более поздний сигнал поступает, когда цена пересекает центральную нулевую линию. Большинство колебаний цены появляется именно вблизи этой линии. Второй сигнал в торговле я не использую. Мне интересен только первый (ранний) сигнал на вершине/дне гистограммы.
Почему в трейдинге я использую именно MACD? При смене направления от экстремальных уровней гистограмма часто рисует «Двойное Дно» или «Двойную Вершину». Гистограмма, кстати, обычно достигает одного и того же уровня в двух продолжительных движениях цены перед разворотом. Данная характерная особенность этого индикатора предохраняет трейдеров от убыточных входов в рынок. Хотя индикатор часто разворачивается раньше рынка, его «Двойная Вершина» или «Двойное Дно» в основном формируются после разворота цены. Описанные мной методы выявления разворота в паттерне, в предыдущих статьях, фильтруют сигналы индикатора посредством данного запаздывающего подтверждения, а затем появляется возможность открытия позиции при первом откате цены или при другой благоприятной возможности с минимальным риском потерь. К сожалению, гистограммы могут только рисовать резкие модели V-образного «Дна» или «Вершины», так что будьте готовы к тому, что Вы не всегда будете успевать входить в рынок на самой вершине/дне при проявлении подобных рыночных ситуаций.
Описанная выше модель гистограммы «Двойная Вершина» или «Двойное Дно» образуются, когда пики или впадины гистограммы равны. Часто же возникает формация, когда второй пик меньше первого, а вторая впадина ближе к нулю MACD, чем первая. Именно этот сигнал качественно дополняет сделанный анализ движения цены. Ловить развороты- дело опасное, а сигнал дивергенции MACD может подтвердить или заставить усомниться в правильности принятого решения. Повторюсь, никоим образом сигнал дивергенции не должен быть главенствующим над другими сигналами при развороте цены, он должен только дополнять.
Разберем последний пример на графике фунт/доллар, когда дивергенция MACD и другие виды анализа помогли определить разворот тренда.
РИСУНОК 1: пример сигнала дивергенции, как дополняющего общий (полный) анализ ситуации при смене тренда.
Мы видим следующую ситуацию: произошел слом паттерна в точке С. Эта нога, сломавшая паттерн, становится нашей первой импульсивной волной ХА. Нам необходимо определить точку А. При помощи расширений фибоначчи (описанные мною в предыдущей статье) и определению целей по трем точкам в неправильных паттернах (цель 1 наиболее верна, так как равна 1,581, что соответствует 200,0% расширению фибо от сломанной волны АВ) мы определяем возможные уровни разворота и выше этих значений длинные позиции не открываем, однозначно. К тому же, пробив 200,0% расширение, цена не смогла протестировать следующий важный уровень 261,8%, и опустилась под сопротивление в районе 1,60. Дивергенция на MACD тоже давала нам понять, что восходящий тренд исчерпал себя и образование разворота в точке А возможно именно на этих уровнях. Как видно далее, открыв в этом районе шорт мы получили бы неплохое соотношение риск/прибыль, а точка В (наша цель в паттерне второй волны) образовалась именно на 61,8% от хода ХА.
Ну и последнее, что я хотел сказать применительно к индикатору MACD, для более точного входа я использую меньшие тайм-фреймы (ТФ). Сигналы на более мелких ТФ (15М, 30М и 1Н) возникают быстрее, чем дневные или недельные, из-за того что краткосрочные благоприятные возможности открытия позиции с меньшим стоп-лоссом появляются гораздо быстрее и чаще. В таких узких рамках гистограмма чаще разворачивается и ведет себя больше как осциллятор, чем как направленный индикатор. Продолжайте применять MACD во временных рамках, превышающих 1Н для определения точки разворота как таковой (так как я не рекомендую использовать временной период меньше 4Н для анализа разворота цены), но фокусируйте свое внимание на выявлении времени открытия/закрытия позиции по более мелким временным рамкам.
"Автор статьи: Юрий Посторонка, специально для Русского Трейдера."
