Рассмотрев в предыдущей статье измеренное движение в точке D, мы пришли к выводу, что правильно идентифицировав (определив зоны разворота) точки А и В, можно определить, если не разворот (окончание) последней импульсивной волны, то точку D определенно. Поэтому волны АВ и ВС приобретают для нас большое значение. В этой статье я проанализирую движения цен в волнах АВ и ВС. Назову эти волны вкладками, то есть они как бы вложения в основной каркас паттерна – первую и четвертую волны.
Итак, начнем с азов. Каждая из вкладок (АВ или ВС) представляет собой отдельную волну с точкой начала волны и с точкой ее окончания. Точка окончания волны АВ есть точка начала волны ВС. Волна АВ более протяженная (по цене, а не по времени – это важно), чем волна ВС, но я в редких случаях допускаю их равенство, то есть АВ=ВС. Всем, думаю, понятно, что волна есть прямая линия от одной точки до другой. Даже если скорость движения цен временно замедляется, а затем снова увеличивается, общее повышение или понижение цены следует считать одной волной, пока цена действительно не сменит свое направление. Когда это произойдет, данную волну считаем завершенной. Вот здесь-то и самое интересное. Как заранее узнать смену волны, а не обычную вибрацию внутри волны? Используем понятие длины волны. Я считаю волной при достижении определенной длины (по паре фунт/доллар США это 280–300 пунктов). После образования такой волны начинаю ждать область разворота цены, ориентируясь на стандартные уровни поддержки/сопротивления, коэффициенты Фибоначчи и т.п.
Теперь допустим, что это волна АВ с длиной 350 пунктов. Мы правильно определили разворот в точке В. Какой должна быть волна ВС, чтобы не образовался слом паттерна? Длина должна составлять максимум 300–350 пунктов, иначе волна ВС будет длиннее волны АВ, что не допустимо. Опираясь на свой опыт определения паттернов, могу сказать, что волна длиной 300–350 пунктов потенциально опасна для входа в рынок, так как следующая за ней волна имеет слишком малый диапазон хода цены, так называемый запас – всего 300–350 пунктов. Поэтому, идентифицировав такую короткую волну, я не советую открывать сделки в ту или иную сторону.
Посмотрите на текущую ситуацию в паре фунт/доллар США. Типичная короткая нога АВ и уже увеличивающийся риск получить слом в точке С.
РИСУНОК 1.
По правилам, все понятно: точка С достигнет района 1,55 и развернется с последующим импульсом в точку D. На практике такое случается довольно редко. Как правило, учитывая общее направление тренда вниз, короткую ногу АВ, я ожидаю слом паттерна в точке С и хода цены ниже уровня 1,55. И уже ниже буду рассматривать возможность покупки в точке А, так как волна ВС после слома станет первой импульсивной волной ХА.
Немного отвлечемся от рисунка: полагаю, все слышали, что силы спроса и предложения находятся в состоянии динамического равновесия. Перенося это на гармоническую торговлю по паттернам, мы увидим следующую картину: две волны в одну сторону и две волны в другую сторону. Где точки Х (начало движения) и D (окончание движения) приблизительно находятся на одном уровне. А вторая и третья волны (АВ и ВС) – это колебания цены довольно далеко от точки равновесия. Первый импульс: волна ХА уходит от точки равновесия на энную величину, затем вторая и третья волны есть консолидация, некий диапазон цены вдали от точки равновесия, последняя импульсивная волна CD – возврат к равновесию. Общая картина выглядит именно так. Поэтому именно во вкладках наблюдается слом паттерна чаще всего.
Для чего я это написал? Как это ни странно звучит, для определения временного масштаба на нашем графике. Применительно к поведению финансового рынка, время зависит от психологии толпы. Время то ускоряется, то сжимается под воздействием настроений толпы. Следовательно, использование разных временных масштабов приводит и к разным определениям паттернов (в нашем случае). Именно поэтому необходимо использовать наиболее оптимальный временной период в нашей работе. Я использую 4- часовой график для выявления волн и меньшие масштабы (часовой и 15-минутный) для более точного входа в рынок.
Далее, лучше понять вкладки паттерна нам поможет направленное и ненаправленное движения цены. Направленное движение – это совокупность волн, которые создают повышение или понижение цены, где длина второй волны не превышает 61,8% длины первой. Завершается направленное движение при превышении ценой точки экстремума волны-отката.
РИСУНОК 2
Ненаправленное движение, как правило, есть стагнация рынка, движение без определенного роста (падения) цены. Откат после первой волны в этот период составляет больше 61,8% ее длины. Обычно ненаправленное движение заканчивается при выходе цены за пределы ценового диапазона более чем на 161,8% всего ненаправленного движения.
Я думаю, Вы поняли, что направленное движение применительно к паттернам есть импульсивные волны (ХА и CD), а ненаправленное движение – это вкладки. Здесь важная деталь: при сломе паттерна, к примеру в точке С, цена будет стремиться к 161,8% коррекции от волны АВ. Посмотрите на рисунок 1 – это цена 1,525.
Таким образом, сломав паттерн, волна будет стремиться к определенному ценовому району. Зная это, можно определить окончание импульсивной (уже) волны, ее разворот и точку входа.
Учитывая вышеизложенную информацию, можно предупредить возможные убытки, связанные со сломом ноги во вкладках, и быть более осторожными при входе в рынок. Я думаю, что не существует какого-то универсального правила определения слома паттернов, но избежать больших убытков нам под силу совершенно точно.
Во второй части статьи рассмотрим взаимосвязи вкладок и импульсивных волн.
Автор статьи: Юрий Посторонка, специально для Русского Трейдера.
Итак, начнем с азов. Каждая из вкладок (АВ или ВС) представляет собой отдельную волну с точкой начала волны и с точкой ее окончания. Точка окончания волны АВ есть точка начала волны ВС. Волна АВ более протяженная (по цене, а не по времени – это важно), чем волна ВС, но я в редких случаях допускаю их равенство, то есть АВ=ВС. Всем, думаю, понятно, что волна есть прямая линия от одной точки до другой. Даже если скорость движения цен временно замедляется, а затем снова увеличивается, общее повышение или понижение цены следует считать одной волной, пока цена действительно не сменит свое направление. Когда это произойдет, данную волну считаем завершенной. Вот здесь-то и самое интересное. Как заранее узнать смену волны, а не обычную вибрацию внутри волны? Используем понятие длины волны. Я считаю волной при достижении определенной длины (по паре фунт/доллар США это 280–300 пунктов). После образования такой волны начинаю ждать область разворота цены, ориентируясь на стандартные уровни поддержки/сопротивления, коэффициенты Фибоначчи и т.п.
Теперь допустим, что это волна АВ с длиной 350 пунктов. Мы правильно определили разворот в точке В. Какой должна быть волна ВС, чтобы не образовался слом паттерна? Длина должна составлять максимум 300–350 пунктов, иначе волна ВС будет длиннее волны АВ, что не допустимо. Опираясь на свой опыт определения паттернов, могу сказать, что волна длиной 300–350 пунктов потенциально опасна для входа в рынок, так как следующая за ней волна имеет слишком малый диапазон хода цены, так называемый запас – всего 300–350 пунктов. Поэтому, идентифицировав такую короткую волну, я не советую открывать сделки в ту или иную сторону.
Посмотрите на текущую ситуацию в паре фунт/доллар США. Типичная короткая нога АВ и уже увеличивающийся риск получить слом в точке С.
РИСУНОК 1.
По правилам, все понятно: точка С достигнет района 1,55 и развернется с последующим импульсом в точку D. На практике такое случается довольно редко. Как правило, учитывая общее направление тренда вниз, короткую ногу АВ, я ожидаю слом паттерна в точке С и хода цены ниже уровня 1,55. И уже ниже буду рассматривать возможность покупки в точке А, так как волна ВС после слома станет первой импульсивной волной ХА.
Немного отвлечемся от рисунка: полагаю, все слышали, что силы спроса и предложения находятся в состоянии динамического равновесия. Перенося это на гармоническую торговлю по паттернам, мы увидим следующую картину: две волны в одну сторону и две волны в другую сторону. Где точки Х (начало движения) и D (окончание движения) приблизительно находятся на одном уровне. А вторая и третья волны (АВ и ВС) – это колебания цены довольно далеко от точки равновесия. Первый импульс: волна ХА уходит от точки равновесия на энную величину, затем вторая и третья волны есть консолидация, некий диапазон цены вдали от точки равновесия, последняя импульсивная волна CD – возврат к равновесию. Общая картина выглядит именно так. Поэтому именно во вкладках наблюдается слом паттерна чаще всего.
Для чего я это написал? Как это ни странно звучит, для определения временного масштаба на нашем графике. Применительно к поведению финансового рынка, время зависит от психологии толпы. Время то ускоряется, то сжимается под воздействием настроений толпы. Следовательно, использование разных временных масштабов приводит и к разным определениям паттернов (в нашем случае). Именно поэтому необходимо использовать наиболее оптимальный временной период в нашей работе. Я использую 4- часовой график для выявления волн и меньшие масштабы (часовой и 15-минутный) для более точного входа в рынок.
Далее, лучше понять вкладки паттерна нам поможет направленное и ненаправленное движения цены. Направленное движение – это совокупность волн, которые создают повышение или понижение цены, где длина второй волны не превышает 61,8% длины первой. Завершается направленное движение при превышении ценой точки экстремума волны-отката.
РИСУНОК 2
Ненаправленное движение, как правило, есть стагнация рынка, движение без определенного роста (падения) цены. Откат после первой волны в этот период составляет больше 61,8% ее длины. Обычно ненаправленное движение заканчивается при выходе цены за пределы ценового диапазона более чем на 161,8% всего ненаправленного движения.
Я думаю, Вы поняли, что направленное движение применительно к паттернам есть импульсивные волны (ХА и CD), а ненаправленное движение – это вкладки. Здесь важная деталь: при сломе паттерна, к примеру в точке С, цена будет стремиться к 161,8% коррекции от волны АВ. Посмотрите на рисунок 1 – это цена 1,525.
Таким образом, сломав паттерн, волна будет стремиться к определенному ценовому району. Зная это, можно определить окончание импульсивной (уже) волны, ее разворот и точку входа.
Учитывая вышеизложенную информацию, можно предупредить возможные убытки, связанные со сломом ноги во вкладках, и быть более осторожными при входе в рынок. Я думаю, что не существует какого-то универсального правила определения слома паттернов, но избежать больших убытков нам под силу совершенно точно.
Во второй части статьи рассмотрим взаимосвязи вкладок и импульсивных волн.
Автор статьи: Юрий Посторонка, специально для Русского Трейдера.