Бывало ли у Вас такое: запланировали какую-либо сделку, а потом… не осуществили её? И вот рынок идёт в Вашу сторону, Ваш прогноз мог быть даже зафиксирован заранее где-то, но сделку Вы не провели и прибыли не получили. В чём причина?
Бывает и схожая ситуация: прибыльные сделки получаются, но размер… Почему-то в прибыльных сделках Вы занижаете размер позиции, а уж убыток ловите на все плечи и на всё депо, верно?
Вы скажете: Конвертор, ты разбираешься в роботах, ну и пиши про них, чего лезешь в психологию?
Случается, что и машины ошибаются, но люди ошибаются ещё чаще. Вывод в девизе IBM: “Машина должна работать, а человек думать». Посуду я мою в посудомоечной машине, бельё стирает стиральная машина. Автоматизация торговли, безусловно, полезна, но пока робот у меня трудится, я не занимаюсь отслеживанием цен и сигналов для сделки и не борюсь сам с собой и ветряными мельницами, а размышляю. Размышляю о нюансах, разных мелочах, ведь, как известно, дьявол кроется в них.
Можно долго следить за графиками, биржевыми котировками, считать корреляции, пытаться разобраться в причинах движения цен. Выиграет ли долгосрочно тот, кто умеет быстрее нажать на кнопку BUY или SELL, после того, как по телевизору объявили очередную новость? Может быть, умение извлекать прибыль на рынке основано на понимании рынка в целом, его сущности? И конечно, мы всегда забываем о том, кто сидит по эту сторону монитора и пялится в экран: о самих себе.
И речь ведь идёт не только о соросовской рефлексивности (Джордж Сорос. «Алхимия финансов»), когда рынок влияет на нас и движение котировок побуждает действия людей. Мы можем поддаться влиянию рынка и совершить, например, невыгодную сделку, а можем и нет. От рынка ли это зависит или от нас? Нет, конечно, бывают случаи, когда в позицию «заряжено» всё депо с плечами и брокер закрывает её принудительно, прислав margin call, или, как теперь принято говорить – МАРДЖИН КОЛУ. Тут уж явно от нас ничего не зависело и зависеть не могло: ведь это брокер за нас невыгодно «закрыл» сделку. А плечи? Когда дают, надо брать, ведь чем больше плечо, тем круче, наверное.
А задумывались ли Вы о такой ситуации: представим, У Вас есть супер-система торговли с положительным математическим ожиданием, протестированная на истории, проверенная на независимой исторической выборке – т.е. прибыльная система. В теории. Система, которая приносит прибыль, если торговать её постоянным размером позиции.
Вы начинаете торговать. Например, депозита хватает на гарантийное обеспечение пяти контрактов. Система даёт сигнал на покупку/продажу. Заключаете сделку на 5 контрактов, т.е. на весь депозит с плечами. Неудача. Цена пошла не в ту сторону, пришлось закрыть сделку по стопу, приняв убыток. Новый сигнал – опять убыток. Системный убыток по системной сделке. Печаль, но можно похвалить себя за дисциплину исполнения сигналов. Новый сигнал – и, наконец-таки, прибыль! Ура, однако, после предыдущих убытков депозит немного исхудал, и его хватило не на 5, а только на 4 контракта. Прибыль от сделки получена, но она, к сожалению, не перекрыла убытков предыдущих сделок, а вот если бы торговля велась 5-ю контрактами, то перекрыла бы, т.е. в целом была бы прибыль.
Но, мы не унываем, продолжаем торговать: итак, мы теперь торгуем 4-мя контрактами. Зашли в сделку… убыток! Ладно. Новая сделка – опять убыток. Не иначе – кукловод! Но мы – упорные. У нас – прибыльная стратегия. Мы – исполняем сигналы системы. Новый сигнал – убыток. И вот уже 3 контракта. Сигнал – долгожданная прибыль. Но прибыль не от 4-х, а только от 3-х контрактов. И так далее.
Вот ведь кукловод какой злой! Одни убытки…
А ведь всё как в считалочке про «Десять негритят», а именно в этом месте: «Четыре негритёнка пошли купаться в море, один попался на приманку – их осталось трое».
Такая ситуация называется gambles ruin, что в переводе на русский язык означает «Эффект Майтрейда»: т.е. умение сливать депозит, даже обладая прибыльной стратегией на рынке и понимая его.
Большинство известных мне систем «сливает» при плече 1:10. Внезапно, на FORTS размер гарантийного обеспечения позволяет совершать сделку с плечом 1:10. Но разве биржа виновата в том, что трейдер добровольно берёт на себя неадекватный риск? Трейдеру нужно принимать решения исходя из того, какое из разрешённых действий выгоднее, а не только потому, что что-то разрешено.
Оказывается торговля на все плечи даже при наличии прибыльной стратегии убыточней, чем торговля ограниченным размером позиции с умеренным плечом.
Этот пример показывает, что мы можем ошибаться, и сильно ошибаться, просто потому, что чего-то не знаем. Знать всего невозможно, и всегда может возникнуть ситуация, когда мы не знаем, что делать. В современном мире с ростом информации неопределённости всё больше, т.к. информация растёт экспоненциально и переработать её всю невозможно. Такой вот парадокс: информации чересчур много, поэтому её не хватает. Трейдеру необходимо уметь действовать в ситуации неопределённости, когда он чего-то не знает.
Некоторые животные, когда видят что-то неожиданное, что-то, к чему они не были готовы – их охватывает транс, оторопь, застывают на месте. Далее реакция может развиваться по двум путям: это либо бегство, либо нападение, т.е. агрессия. Замечу, что обе реакции: и бегство и нападение в данной ситуации – вызваны страхом.
Бегство, когда мы закрываем позицию по стоп-лоссу и уматываем.
Агрессия – когда усредняемся, пытаясь доказать рынку, что он не прав.
Тех же, кто остаётся в застывшем состоянии против рынка, рынок тоже безжалостно смывает.
Бегство – лучшая из стратагем. Лучше спокойненько сидеть в кеше, чем горевать над потерянным депо.
Но, если постоянно преждевременно резать лосей, то есть неправильно рассчитать размер стоп-лосса, то такая торговля тоже может быть убыточной.
Так почему мы не исполняем собственные решения?
«Полководец медлит, потому что не видит победы» (Владимир Тарасов. «Книга для героев»).
Мы не исполняем собственные решения, потому что не верим в собственную систему (а, может, её просто нет?). А как тут поверишь, после серии убытков, которые больно ранят прямо в душу? Как определить, может действительно система или торговый план не годятся для торговли?
Если Вы зашли в сделку, а стопа нет вообще – это плохой план. Ошибка думать, что цена обязательно пойдёт по оптимистичному сценарию – и Вы это прекрасно знаете. Никто не может предсказать будущего, кроме Мерлина Великого. На рынке нет «верняков». Придумывать и/или менять стратегию торговли прямо во время торговли – это ошибка, это тест стратегии своим депо. Зачем, когда можно протестировать стратегию на исторических котировках без потери денег, а, главное, времени?
Убытки ранят. Подсознание старается избежать боли, старается находиться в комфортном состоянии, поэтому и избегает сделок, которые, как показывает ему опыт, приносят боль, убытки и разочарование. В своей статье «Важность релаксации в трейдинге» я уже приводил пример того, как подсознание руководит всеми нашими действиями: Вы идёте по улице, думаете о чём-то своём, важном. Вдруг лужа на дороге – и некто тут же переключает луч Вашего сознания с важных мыслей на лужу. Кто посмел? Получается этот кто-то важнее и главнее Вас самих.
Как Вам договориться с Вашим Драконом, Вашим подсознанием? А я почём знаю, это же Ваше подсознание, это же Вы сами! Думаю, что путей множество, я лишь обозначил важность задачи, как в том анекдоте про стратегию, Филина и ёжиков
Заглянуть за Вас в бездну самих себя я не смогу.
Автор: Конвертор, специально для сайта «Русский трейдер».
(с) russian-trader.com
Бывает и схожая ситуация: прибыльные сделки получаются, но размер… Почему-то в прибыльных сделках Вы занижаете размер позиции, а уж убыток ловите на все плечи и на всё депо, верно?
Вы скажете: Конвертор, ты разбираешься в роботах, ну и пиши про них, чего лезешь в психологию?
Случается, что и машины ошибаются, но люди ошибаются ещё чаще. Вывод в девизе IBM: “Машина должна работать, а человек думать». Посуду я мою в посудомоечной машине, бельё стирает стиральная машина. Автоматизация торговли, безусловно, полезна, но пока робот у меня трудится, я не занимаюсь отслеживанием цен и сигналов для сделки и не борюсь сам с собой и ветряными мельницами, а размышляю. Размышляю о нюансах, разных мелочах, ведь, как известно, дьявол кроется в них.
Можно долго следить за графиками, биржевыми котировками, считать корреляции, пытаться разобраться в причинах движения цен. Выиграет ли долгосрочно тот, кто умеет быстрее нажать на кнопку BUY или SELL, после того, как по телевизору объявили очередную новость? Может быть, умение извлекать прибыль на рынке основано на понимании рынка в целом, его сущности? И конечно, мы всегда забываем о том, кто сидит по эту сторону монитора и пялится в экран: о самих себе.
И речь ведь идёт не только о соросовской рефлексивности (Джордж Сорос. «Алхимия финансов»), когда рынок влияет на нас и движение котировок побуждает действия людей. Мы можем поддаться влиянию рынка и совершить, например, невыгодную сделку, а можем и нет. От рынка ли это зависит или от нас? Нет, конечно, бывают случаи, когда в позицию «заряжено» всё депо с плечами и брокер закрывает её принудительно, прислав margin call, или, как теперь принято говорить – МАРДЖИН КОЛУ. Тут уж явно от нас ничего не зависело и зависеть не могло: ведь это брокер за нас невыгодно «закрыл» сделку. А плечи? Когда дают, надо брать, ведь чем больше плечо, тем круче, наверное.
А задумывались ли Вы о такой ситуации: представим, У Вас есть супер-система торговли с положительным математическим ожиданием, протестированная на истории, проверенная на независимой исторической выборке – т.е. прибыльная система. В теории. Система, которая приносит прибыль, если торговать её постоянным размером позиции.
Вы начинаете торговать. Например, депозита хватает на гарантийное обеспечение пяти контрактов. Система даёт сигнал на покупку/продажу. Заключаете сделку на 5 контрактов, т.е. на весь депозит с плечами. Неудача. Цена пошла не в ту сторону, пришлось закрыть сделку по стопу, приняв убыток. Новый сигнал – опять убыток. Системный убыток по системной сделке. Печаль, но можно похвалить себя за дисциплину исполнения сигналов. Новый сигнал – и, наконец-таки, прибыль! Ура, однако, после предыдущих убытков депозит немного исхудал, и его хватило не на 5, а только на 4 контракта. Прибыль от сделки получена, но она, к сожалению, не перекрыла убытков предыдущих сделок, а вот если бы торговля велась 5-ю контрактами, то перекрыла бы, т.е. в целом была бы прибыль.
Но, мы не унываем, продолжаем торговать: итак, мы теперь торгуем 4-мя контрактами. Зашли в сделку… убыток! Ладно. Новая сделка – опять убыток. Не иначе – кукловод! Но мы – упорные. У нас – прибыльная стратегия. Мы – исполняем сигналы системы. Новый сигнал – убыток. И вот уже 3 контракта. Сигнал – долгожданная прибыль. Но прибыль не от 4-х, а только от 3-х контрактов. И так далее.
Вот ведь кукловод какой злой! Одни убытки…
А ведь всё как в считалочке про «Десять негритят», а именно в этом месте: «Четыре негритёнка пошли купаться в море, один попался на приманку – их осталось трое».
Такая ситуация называется gambles ruin, что в переводе на русский язык означает «Эффект Майтрейда»: т.е. умение сливать депозит, даже обладая прибыльной стратегией на рынке и понимая его.
Большинство известных мне систем «сливает» при плече 1:10. Внезапно, на FORTS размер гарантийного обеспечения позволяет совершать сделку с плечом 1:10. Но разве биржа виновата в том, что трейдер добровольно берёт на себя неадекватный риск? Трейдеру нужно принимать решения исходя из того, какое из разрешённых действий выгоднее, а не только потому, что что-то разрешено.
Оказывается торговля на все плечи даже при наличии прибыльной стратегии убыточней, чем торговля ограниченным размером позиции с умеренным плечом.
Этот пример показывает, что мы можем ошибаться, и сильно ошибаться, просто потому, что чего-то не знаем. Знать всего невозможно, и всегда может возникнуть ситуация, когда мы не знаем, что делать. В современном мире с ростом информации неопределённости всё больше, т.к. информация растёт экспоненциально и переработать её всю невозможно. Такой вот парадокс: информации чересчур много, поэтому её не хватает. Трейдеру необходимо уметь действовать в ситуации неопределённости, когда он чего-то не знает.
Некоторые животные, когда видят что-то неожиданное, что-то, к чему они не были готовы – их охватывает транс, оторопь, застывают на месте. Далее реакция может развиваться по двум путям: это либо бегство, либо нападение, т.е. агрессия. Замечу, что обе реакции: и бегство и нападение в данной ситуации – вызваны страхом.
Бегство, когда мы закрываем позицию по стоп-лоссу и уматываем.
Агрессия – когда усредняемся, пытаясь доказать рынку, что он не прав.
Тех же, кто остаётся в застывшем состоянии против рынка, рынок тоже безжалостно смывает.
Бегство – лучшая из стратагем. Лучше спокойненько сидеть в кеше, чем горевать над потерянным депо.
Но, если постоянно преждевременно резать лосей, то есть неправильно рассчитать размер стоп-лосса, то такая торговля тоже может быть убыточной.
Так почему мы не исполняем собственные решения?
«Полководец медлит, потому что не видит победы» (Владимир Тарасов. «Книга для героев»).
Мы не исполняем собственные решения, потому что не верим в собственную систему (а, может, её просто нет?). А как тут поверишь, после серии убытков, которые больно ранят прямо в душу? Как определить, может действительно система или торговый план не годятся для торговли?
Если Вы зашли в сделку, а стопа нет вообще – это плохой план. Ошибка думать, что цена обязательно пойдёт по оптимистичному сценарию – и Вы это прекрасно знаете. Никто не может предсказать будущего, кроме Мерлина Великого. На рынке нет «верняков». Придумывать и/или менять стратегию торговли прямо во время торговли – это ошибка, это тест стратегии своим депо. Зачем, когда можно протестировать стратегию на исторических котировках без потери денег, а, главное, времени?
Убытки ранят. Подсознание старается избежать боли, старается находиться в комфортном состоянии, поэтому и избегает сделок, которые, как показывает ему опыт, приносят боль, убытки и разочарование. В своей статье «Важность релаксации в трейдинге» я уже приводил пример того, как подсознание руководит всеми нашими действиями: Вы идёте по улице, думаете о чём-то своём, важном. Вдруг лужа на дороге – и некто тут же переключает луч Вашего сознания с важных мыслей на лужу. Кто посмел? Получается этот кто-то важнее и главнее Вас самих.
Как Вам договориться с Вашим Драконом, Вашим подсознанием? А я почём знаю, это же Ваше подсознание, это же Вы сами! Думаю, что путей множество, я лишь обозначил важность задачи, как в том анекдоте про стратегию, Филина и ёжиков
Заглянуть за Вас в бездну самих себя я не смогу.Автор: Конвертор, специально для сайта «Русский трейдер».
(с) russian-trader.com
