Я торгую на ММВБ и ФОРТС через Альфа-банк в общей сложности уже больше 8-ми лет, практически в ежедневном интрадейном режиме. Поначалу торговал руками, но когда понял, что вручную у меня плохо получается, стал торговать роботом. Провел тысячи часов за монитором, наблюдая всевозможные движения цен на графиках.
Уверен, каждому трейдеру понравилась бы возможность иметь полную информацию о самых больших и самых маленьких позициях любых других трейдеров, причем не постфактум, а онлайн, по–русски говоря, в реале. И соответственно иметь возможность зарабатывать на этом или управлять процессом торгов, обладая ВСЕЙ полнотой информации о всех торгующих на бирже. Скажете, что так не бывает, что это фантастика! И ошибётесь. Это реальность сегодняшнего ФОРТС, и я вам это легко докажу. Но эта возможность конечно доступная не всем торгующим на ФОРТС.
Собирая такую информацию каждый день вы могли бы увидеть динамику и текущие позиции любого участника торгов на ФОРТС, даже самого незначительного! Поистине вы были бы КУКЛ-всемогущий! Например, направив цену слегка вверх или вниз, в соответствии с рисуемыми в данный момент на графике сигналами теханализа, вы могли бы видеть, как набирают позиции мелкие или крупные игроки, и затем организовать сильное движение цены в противоход этим позициям. Или «подергать» чьего-нибудь робота, опустошая счет и наблюдая реакцию владельца. Конечно, тактик и стратегий «обдуривания» «слепых» оппонентов, при наличии такой возможности, можно придумать великое множество, но я не буду все эти варианты рассматривать.
В Интернете, на форумах, в блогах, иногда можно увидеть заметки на темы: «Существует ли Кукл?», «Следит ли кто-то за позами трейдеров?» и тому подобными. Обычно с наивными рассуждениями на основе догадок и предположений, с резюмированием, что всё это сложно и, в общем-то, никому не нужно, следовательно, про «кукловодов» - это всё выдумки и предположения. И я никогда не встречал, достоверного и логичного изложения фактов и мнений по этой тематике. Поэтому, думаю, что этот мой материал будет первым аргументированным описанием устройства кухни «кукловода» на ФОРТС. Из которого, надеюсь будут сделаны соответствующие практические выводы всеми заинтересованными сторонами!
Я буду опираться на описание ныне действующего протокола Plaza2, используемого сейчас на ФОРТС, и другие источники информации, в частности, на материалы широко-известного конкурса «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ http://investor.rts.ru/ ), проводимого биржей РТС, в котором я дважды принимал участие. Попробуем вкратце разобраться, так ли это всё сложно и нереально.
Технически, как следует из описания состава транслируемой торговой информации Plaza2, первичную информацию о сделках всех участников торговой сессии можно получить используя «Журнал заявок» (таблица «orders_log», при использовании опции - полный журнал всех операций с заявками на рынке в анонимизированном виде), «Журнала сделок торговой системы» (таблица «deal», содержащая все сделки, совершенные всеми пользователями за торговую сессию, данные всех клиентов также представлены в анонимизированном виде), «Логовая таблица заявок» (таблица «orders»), «Информация о стаканах» (таблица «info»). Под анонимизацией (от слова "анонимный") понимается отсутствие в получаемой информации кодов и логинов всех остальных клиентов, покупателей-продавцов и т.п. Т.е. хотя основные данные всех сделок есть, включая их номера, но как бы непонятно, чьи это сделки.
Но есть таблицы, где коды клиентов доступны, например в данных стаканов. И поскольку в получаемых данных есть также и номера заявок, а эти номера одни и те же во всех таблицах, то по номеру заявки легко создается связь между всеми таблицами. И, вуаля! Настроив такую связь между всеми полученными данными, мы можем увидеть все сделки уже в «авторизованном» виде, т.е. с кодами клиентов. Дальше все элементарно просто, подсчет позиций любого участника торгов, сортировка и группировка по любому нужному параметру, по величине позиции в каких-то бумагах, по доходу в рублях, по объемам и ценовым уровням, и т.д. и т.п. Причем, как и на конкурсе «ЛЧИ» РТС, все в реал-тайме и можно увидеть положение любого участника торгов (см. например статистику http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/ ) и даже действия любого клиентского робота, если нужно.
По коду клиента «кукловод» может включить отслеживание его действий в своей торговой программе, Если, например, это клиентский робот, то можно посмотреть его поведение, определить слабые места алгоритма, точки разворота и т.д. Возможности софта «кукловода» могут быть весьма разнообразными. Можно накапливать статистическую информацию о сделках и позициях большинства пользователей и торговать в противоход. Вариантов действий множество. Компьютеризация дает большие возможности по анализу и систематизации полученных данных в реальном времени, позволяет получить полный контроль над процессом торгов, исключив всякую стихийность и хаос на рынке!
Дополню материал несколькими цитатами, которые временами попадались мне на форумах и в чатах, и которые я сохранил у себя, и вот теперь цитаты пригодились (далее ID-это торговый код клиента):
1) с форума http://www.forum.denpanas.ru/index.p...6130;topicseen
”Чёрт кроется в мелочах. Совершенно неожиданно работники биржи подтвердили, что они на любой момент знают точное количество и качество каждого абонента. То есть отслеживают персонально каждого. Собственно это совпадает с моим предположением о возможном компьютеризованном учёте портфеля и профиля каждого игрока в некоей единой информационной базе. Из игры это вытекает автоматически. Теперь вот приходят сигналы и напрямую. Проговорки, так сказать. Обращаю внимание - что вообще-то широкой общественности доводится другая схема - по которой твои персональные данные замыкаются на брокере - а с брокера на биржу идут уже в виде заявки брокера - а не твоей персональной с твоим персональным ID. Или - по крайней мере мне доводилась именно такая схема взаимодействия брокера с биржей. Возможно истинная мотивация укрупнения лотов - и заключается в интересах этого самого мега-кукла. То есть - не проведение сделок, как таковое, в этом скорее всего технических проблем нет - а упрощение учёта при поддержании и апдейте этой самой возможной информационной базы.”
2) “[ Скорпион ] : Кстати на бирже видны имена участников в виде ID и паспортных данных”
3) “15 марта 2011, 18:10 BIG: Наконец я дождался, мне подключили функцию "скрытые тиковые объемы" в Volfix.net.
•Оказывается Биржа не все тиковые объемы выбрасывает в стакан и как я понял они идут немного другим потоком.
•Информация по какой цене и когда заходят "Аллигархи" всегда была полезной.
•Только исходя из теории торговли с использованием данных о биржевых объемах мы анализируем объемы все, и мелких спекулянтов, и крупных игроков вперемешку.
•С таким фильтром теперь можно отсекать и видеть только сверх крупных участников торгов.
•Пока изучаю сей фильтр и пока есть некоторые наблюдения.”
4) “24 февраля 2010. Почти все торгуют практически вслепую. Большинство трейдеров даже не задумываются об объемах сделок, о глубине рынка о том, что на нем в данный момент происходит. Исключение составляют наверное только скальперы, которые видят свой стакан и объем в своем стакане. У меня была давняя мечта иметь базу данных, в которой я мог бы видеть все сделки ФОРТС. На деле – это оказалось не такой уж и сложной задачей. Первая неделя успешно загружена в мою базу данных и пока я занимаюсь тем, что привожу ее в удобный для анализа вид, доступны уже некоторые интересные детали по сделкам за прошедшую неделю. Теперь я могу построить график объемов с любой детализацией, оценить каждую сделку, которая прошла на рынке ФОРТС за любой промежуток времени, наблюдать тиковые объемы внутри минуты, вобщем любой каприз. Наверное, все это можно сделать в торговом терминале, но мне кажется, что там нет достаточной свободы. Идея как всегда грандиозная – сделать доступной такую базу данных через web, ведь большинство запросов к такой базе можно четко формализовать. Интересуют объемы в разрезе контракта, динамика открытого интереса, волатильности, греки, спреды. Я что-то забыл? Поскольку я медленно разбираюсь с тем, что нужно сделать, буду благодарен за любые интересные мысли и “хотелки”. ”
Я участвовал в двух конкурсах «ЛЧИ» на РТС, подавал документы на участие. В этих документах, основным параметром был мой личный торговый код (такой код есть у каждого участника торгов на ФОРТС). Затем в ходе конкурса биржа в режиме он-лайн видела любую мою сделку с этим кодом и сразу же отображала ее в моем портфеле участника. Аналогично было и у остальной тысячи участников ЛЧИ! Так о чем это всё говорит? Уверен, что «кукловодские» технологии, ведение статистики и наблюдение за чужими позициями, и на основе этого нечестная игра против других участников – это не фантазия, не что-то невероятное, а вполне реально-существующая вещь. «Стихийностью цен» и «неуправляемым хаосом» на рынке «не пахнет» абсолютно! На истину в последней инстанции не претендую, но считаю, что для таких выводов основания есть. Мой опыт робото-торговца, а также вышеизложенный материал такой вывод подтверждают.
Конечно движения рынка определяют в первую очередь крупные участники, без них рынок не живет, но пусть «кукловоды» двигают цены, исходя из собственного стратегического видения ситуации, а не за счет «подглядывания» и «поедания» счетов более мелкого «фондового планктона». Биржа и регулирующие госорганы должны исключить все возможности для таких действий. «Кукловодству» НЕТ!
Автор статьи: Дмитрий Борисов, специально для Русского Трейдера.
(c) www.russian-trader.com
Аннотация:
В Интернете, на форумах, в блогах, иногда можно увидеть заметки на темы: «Существует ли Кукл?», «Следит ли кто-то за позами трейдеров?». Этот материал будет первым аргументированным описанием устройства кухни «кукловода» на ФОРТС.
Уверен, каждому трейдеру понравилась бы возможность иметь полную информацию о самых больших и самых маленьких позициях любых других трейдеров, причем не постфактум, а онлайн, по–русски говоря, в реале. И соответственно иметь возможность зарабатывать на этом или управлять процессом торгов, обладая ВСЕЙ полнотой информации о всех торгующих на бирже. Скажете, что так не бывает, что это фантастика! И ошибётесь. Это реальность сегодняшнего ФОРТС, и я вам это легко докажу. Но эта возможность конечно доступная не всем торгующим на ФОРТС.
Собирая такую информацию каждый день вы могли бы увидеть динамику и текущие позиции любого участника торгов на ФОРТС, даже самого незначительного! Поистине вы были бы КУКЛ-всемогущий! Например, направив цену слегка вверх или вниз, в соответствии с рисуемыми в данный момент на графике сигналами теханализа, вы могли бы видеть, как набирают позиции мелкие или крупные игроки, и затем организовать сильное движение цены в противоход этим позициям. Или «подергать» чьего-нибудь робота, опустошая счет и наблюдая реакцию владельца. Конечно, тактик и стратегий «обдуривания» «слепых» оппонентов, при наличии такой возможности, можно придумать великое множество, но я не буду все эти варианты рассматривать.
В Интернете, на форумах, в блогах, иногда можно увидеть заметки на темы: «Существует ли Кукл?», «Следит ли кто-то за позами трейдеров?» и тому подобными. Обычно с наивными рассуждениями на основе догадок и предположений, с резюмированием, что всё это сложно и, в общем-то, никому не нужно, следовательно, про «кукловодов» - это всё выдумки и предположения. И я никогда не встречал, достоверного и логичного изложения фактов и мнений по этой тематике. Поэтому, думаю, что этот мой материал будет первым аргументированным описанием устройства кухни «кукловода» на ФОРТС. Из которого, надеюсь будут сделаны соответствующие практические выводы всеми заинтересованными сторонами!
Я буду опираться на описание ныне действующего протокола Plaza2, используемого сейчас на ФОРТС, и другие источники информации, в частности, на материалы широко-известного конкурса «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ http://investor.rts.ru/ ), проводимого биржей РТС, в котором я дважды принимал участие. Попробуем вкратце разобраться, так ли это всё сложно и нереально.
Технически, как следует из описания состава транслируемой торговой информации Plaza2, первичную информацию о сделках всех участников торговой сессии можно получить используя «Журнал заявок» (таблица «orders_log», при использовании опции - полный журнал всех операций с заявками на рынке в анонимизированном виде), «Журнала сделок торговой системы» (таблица «deal», содержащая все сделки, совершенные всеми пользователями за торговую сессию, данные всех клиентов также представлены в анонимизированном виде), «Логовая таблица заявок» (таблица «orders»), «Информация о стаканах» (таблица «info»). Под анонимизацией (от слова "анонимный") понимается отсутствие в получаемой информации кодов и логинов всех остальных клиентов, покупателей-продавцов и т.п. Т.е. хотя основные данные всех сделок есть, включая их номера, но как бы непонятно, чьи это сделки.
Но есть таблицы, где коды клиентов доступны, например в данных стаканов. И поскольку в получаемых данных есть также и номера заявок, а эти номера одни и те же во всех таблицах, то по номеру заявки легко создается связь между всеми таблицами. И, вуаля! Настроив такую связь между всеми полученными данными, мы можем увидеть все сделки уже в «авторизованном» виде, т.е. с кодами клиентов. Дальше все элементарно просто, подсчет позиций любого участника торгов, сортировка и группировка по любому нужному параметру, по величине позиции в каких-то бумагах, по доходу в рублях, по объемам и ценовым уровням, и т.д. и т.п. Причем, как и на конкурсе «ЛЧИ» РТС, все в реал-тайме и можно увидеть положение любого участника торгов (см. например статистику http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/ ) и даже действия любого клиентского робота, если нужно.
По коду клиента «кукловод» может включить отслеживание его действий в своей торговой программе, Если, например, это клиентский робот, то можно посмотреть его поведение, определить слабые места алгоритма, точки разворота и т.д. Возможности софта «кукловода» могут быть весьма разнообразными. Можно накапливать статистическую информацию о сделках и позициях большинства пользователей и торговать в противоход. Вариантов действий множество. Компьютеризация дает большие возможности по анализу и систематизации полученных данных в реальном времени, позволяет получить полный контроль над процессом торгов, исключив всякую стихийность и хаос на рынке!
Дополню материал несколькими цитатами, которые временами попадались мне на форумах и в чатах, и которые я сохранил у себя, и вот теперь цитаты пригодились (далее ID-это торговый код клиента):
1) с форума http://www.forum.denpanas.ru/index.p...6130;topicseen
”Чёрт кроется в мелочах. Совершенно неожиданно работники биржи подтвердили, что они на любой момент знают точное количество и качество каждого абонента. То есть отслеживают персонально каждого. Собственно это совпадает с моим предположением о возможном компьютеризованном учёте портфеля и профиля каждого игрока в некоей единой информационной базе. Из игры это вытекает автоматически. Теперь вот приходят сигналы и напрямую. Проговорки, так сказать. Обращаю внимание - что вообще-то широкой общественности доводится другая схема - по которой твои персональные данные замыкаются на брокере - а с брокера на биржу идут уже в виде заявки брокера - а не твоей персональной с твоим персональным ID. Или - по крайней мере мне доводилась именно такая схема взаимодействия брокера с биржей. Возможно истинная мотивация укрупнения лотов - и заключается в интересах этого самого мега-кукла. То есть - не проведение сделок, как таковое, в этом скорее всего технических проблем нет - а упрощение учёта при поддержании и апдейте этой самой возможной информационной базы.”
2) “[ Скорпион ] : Кстати на бирже видны имена участников в виде ID и паспортных данных”
3) “15 марта 2011, 18:10 BIG: Наконец я дождался, мне подключили функцию "скрытые тиковые объемы" в Volfix.net.
•Оказывается Биржа не все тиковые объемы выбрасывает в стакан и как я понял они идут немного другим потоком.
•Информация по какой цене и когда заходят "Аллигархи" всегда была полезной.
•Только исходя из теории торговли с использованием данных о биржевых объемах мы анализируем объемы все, и мелких спекулянтов, и крупных игроков вперемешку.
•С таким фильтром теперь можно отсекать и видеть только сверх крупных участников торгов.
•Пока изучаю сей фильтр и пока есть некоторые наблюдения.”
4) “24 февраля 2010. Почти все торгуют практически вслепую. Большинство трейдеров даже не задумываются об объемах сделок, о глубине рынка о том, что на нем в данный момент происходит. Исключение составляют наверное только скальперы, которые видят свой стакан и объем в своем стакане. У меня была давняя мечта иметь базу данных, в которой я мог бы видеть все сделки ФОРТС. На деле – это оказалось не такой уж и сложной задачей. Первая неделя успешно загружена в мою базу данных и пока я занимаюсь тем, что привожу ее в удобный для анализа вид, доступны уже некоторые интересные детали по сделкам за прошедшую неделю. Теперь я могу построить график объемов с любой детализацией, оценить каждую сделку, которая прошла на рынке ФОРТС за любой промежуток времени, наблюдать тиковые объемы внутри минуты, вобщем любой каприз. Наверное, все это можно сделать в торговом терминале, но мне кажется, что там нет достаточной свободы. Идея как всегда грандиозная – сделать доступной такую базу данных через web, ведь большинство запросов к такой базе можно четко формализовать. Интересуют объемы в разрезе контракта, динамика открытого интереса, волатильности, греки, спреды. Я что-то забыл? Поскольку я медленно разбираюсь с тем, что нужно сделать, буду благодарен за любые интересные мысли и “хотелки”. ”
Я участвовал в двух конкурсах «ЛЧИ» на РТС, подавал документы на участие. В этих документах, основным параметром был мой личный торговый код (такой код есть у каждого участника торгов на ФОРТС). Затем в ходе конкурса биржа в режиме он-лайн видела любую мою сделку с этим кодом и сразу же отображала ее в моем портфеле участника. Аналогично было и у остальной тысячи участников ЛЧИ! Так о чем это всё говорит? Уверен, что «кукловодские» технологии, ведение статистики и наблюдение за чужими позициями, и на основе этого нечестная игра против других участников – это не фантазия, не что-то невероятное, а вполне реально-существующая вещь. «Стихийностью цен» и «неуправляемым хаосом» на рынке «не пахнет» абсолютно! На истину в последней инстанции не претендую, но считаю, что для таких выводов основания есть. Мой опыт робото-торговца, а также вышеизложенный материал такой вывод подтверждают.
Конечно движения рынка определяют в первую очередь крупные участники, без них рынок не живет, но пусть «кукловоды» двигают цены, исходя из собственного стратегического видения ситуации, а не за счет «подглядывания» и «поедания» счетов более мелкого «фондового планктона». Биржа и регулирующие госорганы должны исключить все возможности для таких действий. «Кукловодству» НЕТ!
Автор статьи: Дмитрий Борисов, специально для Русского Трейдера.
(c) www.russian-trader.com
Аннотация:
В Интернете, на форумах, в блогах, иногда можно увидеть заметки на темы: «Существует ли Кукл?», «Следит ли кто-то за позами трейдеров?». Этот материал будет первым аргументированным описанием устройства кухни «кукловода» на ФОРТС.
