Возьму на себя смелость утверждать, что все трейдеры, не важно фондового или валютного рынка, начинали как скальперы. Как скальперы в общепринятом понимании, когда трейдер смотрит на котировки и импульсивно решает открыть позицию, закрывая ее, как только образуется хоть какой-нибудь плюс. И лишь позже измотанная нервная система и потрепанный депозит приводит трейдера к мысли о необходимости более «серьезного» подхода к торговле.
Начинается построение торговых систем, выбирается менее изнуряющий таймфрейм, изучается тонна литературы по трейдингу и т. д. И скальпинг начинает восприниматься как развлечение не очень умных людей, которым лень дойти до казино или игровых автоматов, чтобы также легко и благополучно спустить лишние деньги.
Но так ли это? На основании какой объективной закономерности мы считаем, что серьезная работа трейдера – это долгосрочные схемы торговли? И где сказано, что скальпинг не может быть серьезным подходом к заработку на котировках акций/валют?
Попробуем разобраться.
Для начала определимся с понятием, что такое «скальпинг». Скальпинг – это вид внутридневной спекулятивной торговли, когда целью трейдера является получение нескольких пунктов прибыли. Скальпинг также называется пипсовкой, поскольку успех при скальпинге определяется очень малым количеством пипсов прибыли. Цель скальпера не 100 пунктов за 1 сделку, а 1-5 пунктов за 100 сделок. На выходе, вроде бы то же самое, от перемены мест слагаемых, как говорится…
Но биржевая торговля – это более сложная математика. Здесь есть проскальзывания, комиссии брокеров, спрэды в совокупности с полным отсутствием гарантий, что после события «А» цена всегда будет идти вверх, а при выходе данных «Б» будет однозначное снижение котировок. То есть убытков и накладных расходов не избежать. Все эти факторы приводят к тому, что для успеха скальперу за день нужно сделать гораздо больше сделок! И это самый большой недостаток скальпинга.
Я не нашла данных, как долго человек способен жить в таком режиме. Через сколько скальпер «сдувается» и уходит с рынка вообще либо становится более консервативным интрадейщиком?
Из сказанного выше вытекают вполне очевидные особенности скальпинга:
1. Высокие требования к быстродействию торгового терминала, компьютера, Интернет-соединения;
2. Работать с брокером, у которого минимальные комиссии, спрэды и проскальзывания;
3. Необходимость присутствовать перед компьютером в течение всего торгового дня;
4. Таймфрейм 1 - 5 минут;
5. Торговый инструмент, обладающий хорошей ликвидностью, но при этом спокойной волатильностью, не склонный к образованию большого числа гэпов. Говорят, что в России для скальпинга подходят фьючерсы РТС, акции голубых фишек. На форексе каких-либо ограничений по валютам нет. Правда, читала также мнение одного автора, что скальпинг на спот-рынках, каким является форекс, неизбежно приведет пипсовщика к провалу. По его мнению, будущее есть только у скальпера, работающего с фьючерсами. Это утверждение проверить не могу, о фьючерсах имею лишь теоретическое представление.
6. Возможность использовать небольшой стартовый капитал. Во всяком случае, меньший, чем для более долгосрочной торговли. Однако, маленький депозит требует использования большого кредитного плеча, что увеличивает риски. Опять же, кто мешает иметь большой депозит для скальпинга?
7. При скальпинге отпадает необходимость в анализе трендов, старших таймфреймов, почти бесполезны индикаторы. На их анализ все равно нет времени. Стратегии скальпинга, которые я нашла, опираются в основном на элементарный технический анализ. О них я расскажу чуть позже.
8. Работа на маленьком таймфрейме позволяет работать каждый рабочий день биржи, причем на форексе в любое время суток. Например, сейчас пара фунт/доллар на дневных свечах «увязла» в облаке Ишимоку. Свечи выстроились в горизонтальный ряд, белые перемежаются черными. Для долгосрочной торговли – это катастрофа. Торговать нет смысла. Для пипсовщика на минутках этот «забор» из черных и белых свечей выглядит очень даже живенько и вполне можно работать и зарабатывать.
Собирая информацию про скальпинг, я встретила утверждения, которые мне показались довольно спорными.
Например, что скальпинг по сравнению с более долгосрочными видами торговли менее рискован, т. к. трейдер находится в позе очень короткое время. Один автор, расхваливая свою стратегию, указывал, что совершает около тысячи сделок в день, длительностью иногда менее 20 секунд. И это большое количество сделок выводит его на положительное математическое ожидание и на хорошие прибыли в итоге.
Еще один сомнительный момент в том, что скальпер – это человек, который виртуозно разбирается в текущей ситуации и мгновенно может предсказать, как то или иное событие отразится на котировках и благодаря этому он быстро принимает решения, в результате которых уходит с прибылью чаще, чем с убытками.
Я вообще с большим сомнением отношусь к стратегиям торговли, построенным только на фундаментальном анализе. Трейдеру опасно ставить себя в прямую зависимость от поступающей информации. Здесь очень много зависит от того, кто, как и когда дает нам ту или иную новость, какую цель ставить перед собой информатор. И где гарантия, что основные игроки, чьи действия влияют на рыночные колебания, при принятии решений опираются на ту же информацию, которая поступает игрокам поменьше масштабом действий? Да и как можно вообще делать какие-то выводы, если за рабочий день совершается 1000 сделок? Когда? Между 800-й и 801-й сделкой?
Чтобы не быть голословной, я выделила один день для пипсовки. Новости в эти дни мне смотреть было некогда. Тем более, что в моем терминале – это отдельная вкладка. Кроме того, было пару смешных моментов, когда, торопясь на «уходящий поезд», я вместо ордера sell нажала buy. Промазала
Правда, довольно быстро в голове начали вырисовываться некие правила, которые позволили выйти на положительный результат, хотя и очень скромный.
Прежде всего, конечно, не догонять движение, которое не успела захватить в самом начале. Ушло – пусть идет. Шансов будет еще вагон и маленькая тележка.
Далее. Нельзя открываться наобум. Пипсовала я на минутках фунта. Я заметила, что фунт за минуту редко откатывается назад, тем более меняет цвет свечи. Это значит, что как только свеча начала формироваться и становится понятен ее цвет, то открываемся в том же направлении. Кроме того, нужно стараться захватывать волнообразное движение рынка, пытаться войти на пиках и впадинах. Тогда и спрэд окупится и прибыль будет. В большинстве случаев у меня это на минутках получилось.
И как же мне мешали спрэды! Ведь если прибыль может быть 1-2 пункта, то убыток никак не будет меньше спрэда. А это 4 пункта на фунте. Плюс я не понимаю, зачем закрывать сделку, если вошел в рынок удачно? Я не удержалась. Брала иногда около 20 пунктов.
Третий очень важный момент – убытки. Их нужно резать как можно раньше. Это вообще золотое правило для трейдинга. Но на пипсовке – это вопрос выживания. Неконтролируемые убытки способны разделаться со скальпером за день. У долгосрочного трейдера все-таки больше времени выправить ситуацию в свою сторону.
Соответственно, скальпер, по моему мнению, не столько должен разбираться в реакции рынка на те или иные новости, сколько быть виртуозом в управлении капиталом. Четко должен себе представлять, что он может себе позволить, а что нет.
Впрочем, жалеть прибыль тоже не стоит. Если текущая цена стала «проседать», то есть начала движение против открытой позиции, нужно фиксироваться. Здесь действует принцип воришки фруктов на базаре: хватай и беги.
В итоге у меня получилось совершить 17 сделок (уж простите за скромный результат, мне не хотелось в Кащенко), 5 из них было убыточных, 12 прибыльных. Лот 0,1. Убыточные сделки в сумме дали 26,8 доллара, прибыль 35,8. Депозит увеличился на 9 долларов. А если этих сделок совершается 1000? Wow! Еееее….
Достаточна ли эта доходность для трейдера, пусть он сам решает, но для брокера это был бы явно неплохой день. Одних спрэдов сколько!
Конечно, приведенные выше результаты нельзя отнести к серьезным исследованиям. Но это был однозначно полезный опыт, который навел меня на некоторые размышления. Теперь я уверена, что пипсовать тоже надо уметь. Так же, как профессиональному водителю важно уметь ездить и с правым и с левым рулем, на автомате или с механической коробкой передач. Иначе, какой он профессионал?
Теперь немного о стратегиях скальпинга, которые удалось найти. Я неоднократно встречала упоминание, что стратегий скальпинга великое множество, но где это «множество» лежит, так и не нашла. Из тех стратегий, которые с большим натягом можно отнести к пипсовке, внизу приведены две: на пробой уровня и на отбой от выделенных уровней.
1. Стратегия на пробой.
Перед открытием торговой сессии (актуально для форекса) находим минимум и максимум дня, проводим через эти точки горизонтальные линии. Дальше, на расстоянии около 10 пунктов (рекомендации на этот счет несколько варьируются) от начерченных линий ставится ордер на покупку (выше максимума) и на продажу (ниже минимума). Дальше ждем, какой ордер сработает. Не сработавший ордер либо убираем совсем, либо переносим на противоположную линию экстремума. Он сработает, когда рынок развернется. Дальше трейлим стоп-лосс, закрываясь вручную тут же, как только накопленная прибыль начинает таять. Эту стратегию я проверяла на М15 в течение месяца. Мне этот способ входа в рынок понравился.
Есть вариация, когда чертятся скользящие средние так, чтобы они образовывали канал. Далее работа на их пробой происходит по вышеуказанным принципам.
2. Стратегия на отбой.
Чертим по три линии вверху и внизу волны графика. Одна из этих линий отмечает экстремум, вторая линия – цену закрытия внизу и цену открытия вверху рабочего поля. Третья линия – середина между первыми двумя линиями. Открываемся от средней линии (она удостоверяет отбой от линии экстремума), закрываемся на противоположной стороне движения у внутренней линии.
Весь вопрос в том, остается ли торговля по этим стратегиям скальпингом, или это уже варианты более консервативной торговли?
Некоторые авторы для закрытия позиций используют уровни Фибоначчи. Есть также рекомендации использовать доливки удачных позиций. Вообщем, скальпингу не чужды общепринятые принципы торговли.
При скальпинге на свой рабочий стол я все-таки добавила скользящую среднюю с периодом 24 и дополнительно попробовала RVI(5). Но особой пользы он мне не принес. Все-таки торговля быстрая, а любой индикатор хоть чуть-чуть, но запаздывает. Среднаяя использовалась как фильтр направления сделки. То есть при нисходящей средней я смело открывала позиции вниз, если цена была близко к ней. Вверх открывались позиции, если цена отошла сравнительно далеко от средней. Хотя при скальпинге средняя скорее была как костыль при человеке, который уже вполне может ходить и без него. Скальпинг ближе всех видов торговли похож на серфинг, когда волну нужно чувствовать и быть с ней одним целым.
Так может ли скальпинг быть серьезным методом работы или это развлечение для тех, кому мало адреналина в повседневной жизни? Без мнения самих пипсовщиков и без статистики, как долго так можно работать, я все-таки не возьмусь пока ответить. Обсудим?
Автор статьи: Евгения Мацина, специально для "Русского трейдера".
Начинается построение торговых систем, выбирается менее изнуряющий таймфрейм, изучается тонна литературы по трейдингу и т. д. И скальпинг начинает восприниматься как развлечение не очень умных людей, которым лень дойти до казино или игровых автоматов, чтобы также легко и благополучно спустить лишние деньги.
Но так ли это? На основании какой объективной закономерности мы считаем, что серьезная работа трейдера – это долгосрочные схемы торговли? И где сказано, что скальпинг не может быть серьезным подходом к заработку на котировках акций/валют?
Попробуем разобраться.
Для начала определимся с понятием, что такое «скальпинг». Скальпинг – это вид внутридневной спекулятивной торговли, когда целью трейдера является получение нескольких пунктов прибыли. Скальпинг также называется пипсовкой, поскольку успех при скальпинге определяется очень малым количеством пипсов прибыли. Цель скальпера не 100 пунктов за 1 сделку, а 1-5 пунктов за 100 сделок. На выходе, вроде бы то же самое, от перемены мест слагаемых, как говорится…
Но биржевая торговля – это более сложная математика. Здесь есть проскальзывания, комиссии брокеров, спрэды в совокупности с полным отсутствием гарантий, что после события «А» цена всегда будет идти вверх, а при выходе данных «Б» будет однозначное снижение котировок. То есть убытков и накладных расходов не избежать. Все эти факторы приводят к тому, что для успеха скальперу за день нужно сделать гораздо больше сделок! И это самый большой недостаток скальпинга.
Я не нашла данных, как долго человек способен жить в таком режиме. Через сколько скальпер «сдувается» и уходит с рынка вообще либо становится более консервативным интрадейщиком?
Из сказанного выше вытекают вполне очевидные особенности скальпинга:
1. Высокие требования к быстродействию торгового терминала, компьютера, Интернет-соединения;
2. Работать с брокером, у которого минимальные комиссии, спрэды и проскальзывания;
3. Необходимость присутствовать перед компьютером в течение всего торгового дня;
4. Таймфрейм 1 - 5 минут;
5. Торговый инструмент, обладающий хорошей ликвидностью, но при этом спокойной волатильностью, не склонный к образованию большого числа гэпов. Говорят, что в России для скальпинга подходят фьючерсы РТС, акции голубых фишек. На форексе каких-либо ограничений по валютам нет. Правда, читала также мнение одного автора, что скальпинг на спот-рынках, каким является форекс, неизбежно приведет пипсовщика к провалу. По его мнению, будущее есть только у скальпера, работающего с фьючерсами. Это утверждение проверить не могу, о фьючерсах имею лишь теоретическое представление.
6. Возможность использовать небольшой стартовый капитал. Во всяком случае, меньший, чем для более долгосрочной торговли. Однако, маленький депозит требует использования большого кредитного плеча, что увеличивает риски. Опять же, кто мешает иметь большой депозит для скальпинга?
7. При скальпинге отпадает необходимость в анализе трендов, старших таймфреймов, почти бесполезны индикаторы. На их анализ все равно нет времени. Стратегии скальпинга, которые я нашла, опираются в основном на элементарный технический анализ. О них я расскажу чуть позже.
8. Работа на маленьком таймфрейме позволяет работать каждый рабочий день биржи, причем на форексе в любое время суток. Например, сейчас пара фунт/доллар на дневных свечах «увязла» в облаке Ишимоку. Свечи выстроились в горизонтальный ряд, белые перемежаются черными. Для долгосрочной торговли – это катастрофа. Торговать нет смысла. Для пипсовщика на минутках этот «забор» из черных и белых свечей выглядит очень даже живенько и вполне можно работать и зарабатывать.
Собирая информацию про скальпинг, я встретила утверждения, которые мне показались довольно спорными.
Например, что скальпинг по сравнению с более долгосрочными видами торговли менее рискован, т. к. трейдер находится в позе очень короткое время. Один автор, расхваливая свою стратегию, указывал, что совершает около тысячи сделок в день, длительностью иногда менее 20 секунд. И это большое количество сделок выводит его на положительное математическое ожидание и на хорошие прибыли в итоге.
Еще один сомнительный момент в том, что скальпер – это человек, который виртуозно разбирается в текущей ситуации и мгновенно может предсказать, как то или иное событие отразится на котировках и благодаря этому он быстро принимает решения, в результате которых уходит с прибылью чаще, чем с убытками.
Я вообще с большим сомнением отношусь к стратегиям торговли, построенным только на фундаментальном анализе. Трейдеру опасно ставить себя в прямую зависимость от поступающей информации. Здесь очень много зависит от того, кто, как и когда дает нам ту или иную новость, какую цель ставить перед собой информатор. И где гарантия, что основные игроки, чьи действия влияют на рыночные колебания, при принятии решений опираются на ту же информацию, которая поступает игрокам поменьше масштабом действий? Да и как можно вообще делать какие-то выводы, если за рабочий день совершается 1000 сделок? Когда? Между 800-й и 801-й сделкой?
Чтобы не быть голословной, я выделила один день для пипсовки. Новости в эти дни мне смотреть было некогда. Тем более, что в моем терминале – это отдельная вкладка. Кроме того, было пару смешных моментов, когда, торопясь на «уходящий поезд», я вместо ордера sell нажала buy. Промазала
Правда, довольно быстро в голове начали вырисовываться некие правила, которые позволили выйти на положительный результат, хотя и очень скромный.
Прежде всего, конечно, не догонять движение, которое не успела захватить в самом начале. Ушло – пусть идет. Шансов будет еще вагон и маленькая тележка.
Далее. Нельзя открываться наобум. Пипсовала я на минутках фунта. Я заметила, что фунт за минуту редко откатывается назад, тем более меняет цвет свечи. Это значит, что как только свеча начала формироваться и становится понятен ее цвет, то открываемся в том же направлении. Кроме того, нужно стараться захватывать волнообразное движение рынка, пытаться войти на пиках и впадинах. Тогда и спрэд окупится и прибыль будет. В большинстве случаев у меня это на минутках получилось.
И как же мне мешали спрэды! Ведь если прибыль может быть 1-2 пункта, то убыток никак не будет меньше спрэда. А это 4 пункта на фунте. Плюс я не понимаю, зачем закрывать сделку, если вошел в рынок удачно? Я не удержалась. Брала иногда около 20 пунктов.
Третий очень важный момент – убытки. Их нужно резать как можно раньше. Это вообще золотое правило для трейдинга. Но на пипсовке – это вопрос выживания. Неконтролируемые убытки способны разделаться со скальпером за день. У долгосрочного трейдера все-таки больше времени выправить ситуацию в свою сторону.
Соответственно, скальпер, по моему мнению, не столько должен разбираться в реакции рынка на те или иные новости, сколько быть виртуозом в управлении капиталом. Четко должен себе представлять, что он может себе позволить, а что нет.
Впрочем, жалеть прибыль тоже не стоит. Если текущая цена стала «проседать», то есть начала движение против открытой позиции, нужно фиксироваться. Здесь действует принцип воришки фруктов на базаре: хватай и беги.
В итоге у меня получилось совершить 17 сделок (уж простите за скромный результат, мне не хотелось в Кащенко), 5 из них было убыточных, 12 прибыльных. Лот 0,1. Убыточные сделки в сумме дали 26,8 доллара, прибыль 35,8. Депозит увеличился на 9 долларов. А если этих сделок совершается 1000? Wow! Еееее….
Достаточна ли эта доходность для трейдера, пусть он сам решает, но для брокера это был бы явно неплохой день. Одних спрэдов сколько!
Конечно, приведенные выше результаты нельзя отнести к серьезным исследованиям. Но это был однозначно полезный опыт, который навел меня на некоторые размышления. Теперь я уверена, что пипсовать тоже надо уметь. Так же, как профессиональному водителю важно уметь ездить и с правым и с левым рулем, на автомате или с механической коробкой передач. Иначе, какой он профессионал?
Теперь немного о стратегиях скальпинга, которые удалось найти. Я неоднократно встречала упоминание, что стратегий скальпинга великое множество, но где это «множество» лежит, так и не нашла
. Из тех стратегий, которые с большим натягом можно отнести к пипсовке, внизу приведены две: на пробой уровня и на отбой от выделенных уровней.1. Стратегия на пробой.
Перед открытием торговой сессии (актуально для форекса) находим минимум и максимум дня, проводим через эти точки горизонтальные линии. Дальше, на расстоянии около 10 пунктов (рекомендации на этот счет несколько варьируются) от начерченных линий ставится ордер на покупку (выше максимума) и на продажу (ниже минимума). Дальше ждем, какой ордер сработает. Не сработавший ордер либо убираем совсем, либо переносим на противоположную линию экстремума. Он сработает, когда рынок развернется. Дальше трейлим стоп-лосс, закрываясь вручную тут же, как только накопленная прибыль начинает таять. Эту стратегию я проверяла на М15 в течение месяца. Мне этот способ входа в рынок понравился.
Есть вариация, когда чертятся скользящие средние так, чтобы они образовывали канал. Далее работа на их пробой происходит по вышеуказанным принципам.
2. Стратегия на отбой.
Чертим по три линии вверху и внизу волны графика. Одна из этих линий отмечает экстремум, вторая линия – цену закрытия внизу и цену открытия вверху рабочего поля. Третья линия – середина между первыми двумя линиями. Открываемся от средней линии (она удостоверяет отбой от линии экстремума), закрываемся на противоположной стороне движения у внутренней линии.
Весь вопрос в том, остается ли торговля по этим стратегиям скальпингом, или это уже варианты более консервативной торговли?
Некоторые авторы для закрытия позиций используют уровни Фибоначчи. Есть также рекомендации использовать доливки удачных позиций. Вообщем, скальпингу не чужды общепринятые принципы торговли.
При скальпинге на свой рабочий стол я все-таки добавила скользящую среднюю с периодом 24 и дополнительно попробовала RVI(5). Но особой пользы он мне не принес. Все-таки торговля быстрая, а любой индикатор хоть чуть-чуть, но запаздывает. Среднаяя использовалась как фильтр направления сделки. То есть при нисходящей средней я смело открывала позиции вниз, если цена была близко к ней. Вверх открывались позиции, если цена отошла сравнительно далеко от средней. Хотя при скальпинге средняя скорее была как костыль при человеке, который уже вполне может ходить и без него. Скальпинг ближе всех видов торговли похож на серфинг, когда волну нужно чувствовать и быть с ней одним целым.
Так может ли скальпинг быть серьезным методом работы или это развлечение для тех, кому мало адреналина в повседневной жизни? Без мнения самих пипсовщиков и без статистики, как долго так можно работать, я все-таки не возьмусь пока ответить. Обсудим?
Автор статьи: Евгения Мацина, специально для "Русского трейдера".
