Сегодня предлагаю рассмотреть индикатор RoC (Rate of Change). Почему я выбрала его? Потому что он мне приснился. Вот только зачем? Торговая система пока рабочая, результаты устраивают, набор индикаторов, которые использую, сложился…
Но раз приснился да еще так настойчиво, решила посмотреть, что за индикатор подробнее.
По многим источникам формула индикатора проста:
RоC= P t / P t-n ,
Где P t - цена закрытия в текущем периоде,
P t-n - цена закрытия n периодов назад
Можно считать его в процентах, для этого просто умножаем частное на 100.
RoC= 100 (P t / P t-n )
В буржуйнете формула RoC сложнее:
RоC = [(Цена закр. – Цена закр. N-периодов назад) / (Цена закр. N-периодов назад)] * 100
То есть RoC - это индикатор, который показывает, на сколько процентов текущая цена отличается от цены n-периодов назад. По сути тот же Momentum.
Моя аналитическая программа считает по последней формуле.
Поскольку текущая цена может быть больше, меньше прошлой цены или равна ей, то значения индикатора меняются как в положительном, так и отрицательном диапазонах.
На экране индикатор рисуется так:
Мы видим, как линия индикатора (у меня она красная) то поднимается над нулевой линией, то спускается под нее. Это значит, что перед нами осциллятор.
Сначала посмотрим, что пишут об использовании RoC в отрытых источниках и сразу будем ставить себе задачи, что проверить:
В последнее охотно верю. Все-таки перед нами осциллятор. Первое утверждение надо проверять.
Суть индикатора – сравнение скорости изменения цены сегодня по сравнению с изменениями цены n-периодов назад. Конечно, если на рынке оживление, то цена меняется быстро. Как только тенденция иссякает, цена будет вести себя уже не так резво. В таком виде индикатор должен делать видимыми скрытые процессы. Логика есть, но все-таки лучше проверить, действительно ли он опережает рынок.
Надо посмотреть, на каком же все-таки периоде он показывает себя лучше. Некоторые авторы считают, что RoC хорош для выявления глобальных трендов, а для определения менее краткосрочных тенденций не очень подходит. При этом эти авторы рекомендуют использовать его для входа в рынок. Если это так, то есть индикатор хорош только для констатации больших трендов, то для входа в рынок внутри дня он мне бесполезен.
Сомнительно, ведь индикатор измеряет процентное изменение цены. То есть логика индикатора предполагает, что когда скорость изменения цены растет – линия индикатора направляется вверх, а когда тренд выдыхается и котировки меняются не так часто, как при рождении тренда, то линия индикатора должна пойти вниз. Не всегда выдыхающееся движение приводит к развороту тренда. Рынок может «отдохнуть», а потом опять бодро пойти в прошлом направлении.
В моем арсенале есть проверенный индикатор, который хорошо показывает и то, на каком мы рынке сейчас (бычьем, медвежьем либо спящем) и указывает его силу. Это ADX. Пущу его параллельно RoC и посмотрю, что выйдет.
Тут надо вообще посмотреть, как открывать с его помощью позиции. А может, он более ценен при закрытии позиции? Последнее я ценю выше, так как используемые мной ориентиры для закрытия позиции в большинстве случаев меня не устраивают. Хочется найти что-то более действенное.
Дивергенция всегда себя оправдывает. Обратим внимание на случаи возникновения дивергенции. Вряд ли тут требуется какое-то детальное исследование.
Вообщем, основная задача – посмотреть за поведением этого индикатора на истории и проверить недельку on-line сделанные выводы. Последнее нужно, чтобы проверить, не является ли он динамическим (то есть, не перечерчивается ли он с изменением ситуации) и насколько легко ориентироваться по нему в режиме реального времени.
Сначала, грешным делом, попробовала наложить друг на друга два индикатора RoC, но с разными периодами, как мы это можем делать с RSI (например, с периодами 3 и 13 получается эффективный инструмент для входа в рынок). Но этот прием здесь ничего не дает. Попробовала самые разные сочетания. Бесполезно.
Дальше просмотрела индикатор на разных таймфреймах: 1 минута, час, день. Для больших таймфреймов пришлось брать историю побольше, для меньших – хватило двух лет.
«Покрутив» индикатор и так и эдак, я пришла к выводу, что оптимальный период индикатора 20. Причем на всех перечисленных выше интервалах. Если брать месяц, то там более-менее внятные результаты при периоде 10-12. То есть чем выше тайм-фрейм, тем меньше период индикатора может быть.
Посмотрим, что дал каждый таймфрейм:
На минутках индикатор показал себя хорошо. Очень нагляден. По свече я не сразу поняла, что к чему, а индикатор уже четко показал направление движения. Причем рисуется так уверенно, что руки зачесались пипсануть. J ADX, конечно, на таком интервале совсем не помощник. Слишком медленный. А RoC реагировал очень быстро. Так что скальперам следует присмотреться к этому индикатору повнимательнее. Он может оказаться неплохой опорой для их уверенной торговли.
На часах индикатор четко вырисовывает все вершины и впадины. Пока осторожный ADX советует воздержаться от торговли, RoC уже смело смотрит вверх. Но бывают случаи, когда на свечах при этом мало выразительный коридорчик. Если смотреть только на цену – лезть в рынок точно не стоит (последний квадрат на рисунке).
Что делать? Нужен фильтр. Либо в самом индикаторе в качестве линий перекупленности/перепроданности, либо нужно искать этому индикатору пару. В конце концов, пока не придумано индикатора, который был бы полностью самодостаточен. Даже индикатор Ишимоку, созданный как самостоятельная торговая система, рекомендуется использовать в тандеме со свечным анализом.
Кроме того, на часовках можно заметить опережение индикатором рынка. На представленном рисунке это есть, хотя заметить эти моменты вне торгового терминала сложно. Опережение идет в несколько свечей (часто одну-две).
На днях линия индикатора более сглаженная, чем на часах. Вершины и впадины не так ярки. Но видна та же проблема, что и на часах: толкование индикатора не однозначно. В двух случаях из трех понятно, когда покупаем, когда продаем. Но в третьем случае цена дает четкий тренд, а индикаторы, причем оба, в замешательстве. Разве что линия RoC находится при этом выше нуля.
В последнем случае мы видим, что цена ползет вверх, но это не обеспечено какими-то существенными изменениями цены и индикатор это отразил. То есть «индикатор, который помогает работать в тренде» не значит «трендовый индикатор». А RoC, вскрывая спрятанные в цене настроения, просто помогает работать. И в тренде, и в канале.
На следующем рисунке приведен пример дивергенции. Но после нее ситуация развивалась очень интересно. ADX «рекомендует» чуть больше месяца не предпринимать никаких действий. RoC дает четкое указание находиться в медвежьих позициях. А цена делает «финт ушами»: дает шестидневный шип вверх, на который индикатор RoC почти никак не реагирует. Интересно, сколько стоп-лоссов в этот период было выбито?
Вообщем, результаты для меня неожиданные. Я интрадейщик, но анализ дневного интервала – это то, откуда начинается мой день. Сначала смотрю большие тенденции, потом уже анализирую свой любимый часовой интервал. Как глобальный планировщик RoC мне не подходит.
На часах мне хорошо служит ADX. RoC я пока решила не использовать. Может быть, в каких-нибудь будущих моих системах.
А вот на минутках мне бы он пригодился. Там он мне понравился. Здесь с ним было легко работать.
И действительно, это индикатор для входа в рынок. RoC может пригодиться тем, кто хочет входить в рынок как можно раньше, а следовательно брать как можно больше. Но тогда материала, приведенного в статье мало. Нужно провести более глобальные исследования по входу в рынок с помощью данного инструмента.
Надежд на взятие максимальной прибыли при выходе индикатор не оправдал. Впрочем, никто этого и не обещал.
Что касается утверждения, что Rate of Change показывает смену тренда, то оно не подтвердилось. Направление рынка, может быть. Не всегда все так примитивно. Но скорее он предупреждает о возможной смене направления движения цены, но не говорит о том, произойдет это событие или нет.
Автор статьи: Евгения Мацина, специально для Русского Трейдера.
Но раз приснился да еще так настойчиво, решила посмотреть, что за индикатор подробнее.
По многим источникам формула индикатора проста:
RоC= P t / P t-n ,
Где P t - цена закрытия в текущем периоде,
P t-n - цена закрытия n периодов назад
Можно считать его в процентах, для этого просто умножаем частное на 100.
RoC= 100 (P t / P t-n )
В буржуйнете формула RoC сложнее:
RоC = [(Цена закр. – Цена закр. N-периодов назад) / (Цена закр. N-периодов назад)] * 100
То есть RoC - это индикатор, который показывает, на сколько процентов текущая цена отличается от цены n-периодов назад. По сути тот же Momentum.
Моя аналитическая программа считает по последней формуле.
Поскольку текущая цена может быть больше, меньше прошлой цены или равна ей, то значения индикатора меняются как в положительном, так и отрицательном диапазонах.
На экране индикатор рисуется так:
Мы видим, как линия индикатора (у меня она красная) то поднимается над нулевой линией, то спускается под нее. Это значит, что перед нами осциллятор.
Сначала посмотрим, что пишут об использовании RoC в отрытых источниках и сразу будем ставить себе задачи, что проверить:
- Может использоваться как в трендовой торговле, так и при работе в каналах.
В последнее охотно верю. Все-таки перед нами осциллятор. Первое утверждение надо проверять.
- Опережающий рынок индикатор.
Суть индикатора – сравнение скорости изменения цены сегодня по сравнению с изменениями цены n-периодов назад. Конечно, если на рынке оживление, то цена меняется быстро. Как только тенденция иссякает, цена будет вести себя уже не так резво. В таком виде индикатор должен делать видимыми скрытые процессы. Логика есть, но все-таки лучше проверить, действительно ли он опережает рынок.
- Может использоваться на периодах от минуты до месяца.
Надо посмотреть, на каком же все-таки периоде он показывает себя лучше. Некоторые авторы считают, что RoC хорош для выявления глобальных трендов, а для определения менее краткосрочных тенденций не очень подходит. При этом эти авторы рекомендуют использовать его для входа в рынок. Если это так, то есть индикатор хорош только для констатации больших трендов, то для входа в рынок внутри дня он мне бесполезен.
- Разворот линии индикатора говорит о смене тенденции. Если линия идет вверх, то мы имеем дело с бычьим рынком, если вниз, то с медвежьим.
Сомнительно, ведь индикатор измеряет процентное изменение цены. То есть логика индикатора предполагает, что когда скорость изменения цены растет – линия индикатора направляется вверх, а когда тренд выдыхается и котировки меняются не так часто, как при рождении тренда, то линия индикатора должна пойти вниз. Не всегда выдыхающееся движение приводит к развороту тренда. Рынок может «отдохнуть», а потом опять бодро пойти в прошлом направлении.
В моем арсенале есть проверенный индикатор, который хорошо показывает и то, на каком мы рынке сейчас (бычьем, медвежьем либо спящем) и указывает его силу. Это ADX. Пущу его параллельно RoC и посмотрю, что выйдет.
- Можно задавать уровни перекупленности и перепроданности аналогично тому, как это делается при использовании индикатора RSI, то есть, уровни ниже/выше которых цена находится не более 10% времени. Соответственно, если уровни преодолены в обратном направлении, то это сигнал на открытие позиции в том направлении, куда развернулась линия индикатора.
Тут надо вообще посмотреть, как открывать с его помощью позиции. А может, он более ценен при закрытии позиции? Последнее я ценю выше, так как используемые мной ориентиры для закрытия позиции в большинстве случаев меня не устраивают. Хочется найти что-то более действенное.
- Дивергенция. Если возникает расхождение пиков в индикаторе и в цене.
Дивергенция всегда себя оправдывает. Обратим внимание на случаи возникновения дивергенции. Вряд ли тут требуется какое-то детальное исследование.
Вообщем, основная задача – посмотреть за поведением этого индикатора на истории и проверить недельку on-line сделанные выводы. Последнее нужно, чтобы проверить, не является ли он динамическим (то есть, не перечерчивается ли он с изменением ситуации) и насколько легко ориентироваться по нему в режиме реального времени.
Сначала, грешным делом, попробовала наложить друг на друга два индикатора RoC, но с разными периодами, как мы это можем делать с RSI (например, с периодами 3 и 13 получается эффективный инструмент для входа в рынок). Но этот прием здесь ничего не дает. Попробовала самые разные сочетания. Бесполезно.
Дальше просмотрела индикатор на разных таймфреймах: 1 минута, час, день. Для больших таймфреймов пришлось брать историю побольше, для меньших – хватило двух лет.
«Покрутив» индикатор и так и эдак, я пришла к выводу, что оптимальный период индикатора 20. Причем на всех перечисленных выше интервалах. Если брать месяц, то там более-менее внятные результаты при периоде 10-12. То есть чем выше тайм-фрейм, тем меньше период индикатора может быть.
Посмотрим, что дал каждый таймфрейм:
На минутках индикатор показал себя хорошо. Очень нагляден. По свече я не сразу поняла, что к чему, а индикатор уже четко показал направление движения. Причем рисуется так уверенно, что руки зачесались пипсануть. J ADX, конечно, на таком интервале совсем не помощник. Слишком медленный. А RoC реагировал очень быстро. Так что скальперам следует присмотреться к этому индикатору повнимательнее. Он может оказаться неплохой опорой для их уверенной торговли.
На часах индикатор четко вырисовывает все вершины и впадины. Пока осторожный ADX советует воздержаться от торговли, RoC уже смело смотрит вверх. Но бывают случаи, когда на свечах при этом мало выразительный коридорчик. Если смотреть только на цену – лезть в рынок точно не стоит (последний квадрат на рисунке).
Что делать? Нужен фильтр. Либо в самом индикаторе в качестве линий перекупленности/перепроданности, либо нужно искать этому индикатору пару. В конце концов, пока не придумано индикатора, который был бы полностью самодостаточен. Даже индикатор Ишимоку, созданный как самостоятельная торговая система, рекомендуется использовать в тандеме со свечным анализом.
Кроме того, на часовках можно заметить опережение индикатором рынка. На представленном рисунке это есть, хотя заметить эти моменты вне торгового терминала сложно. Опережение идет в несколько свечей (часто одну-две).
На днях линия индикатора более сглаженная, чем на часах. Вершины и впадины не так ярки. Но видна та же проблема, что и на часах: толкование индикатора не однозначно. В двух случаях из трех понятно, когда покупаем, когда продаем. Но в третьем случае цена дает четкий тренд, а индикаторы, причем оба, в замешательстве. Разве что линия RoC находится при этом выше нуля.
В последнем случае мы видим, что цена ползет вверх, но это не обеспечено какими-то существенными изменениями цены и индикатор это отразил. То есть «индикатор, который помогает работать в тренде» не значит «трендовый индикатор». А RoC, вскрывая спрятанные в цене настроения, просто помогает работать. И в тренде, и в канале.
На следующем рисунке приведен пример дивергенции. Но после нее ситуация развивалась очень интересно. ADX «рекомендует» чуть больше месяца не предпринимать никаких действий. RoC дает четкое указание находиться в медвежьих позициях. А цена делает «финт ушами»: дает шестидневный шип вверх, на который индикатор RoC почти никак не реагирует. Интересно, сколько стоп-лоссов в этот период было выбито?
Вообщем, результаты для меня неожиданные. Я интрадейщик, но анализ дневного интервала – это то, откуда начинается мой день. Сначала смотрю большие тенденции, потом уже анализирую свой любимый часовой интервал. Как глобальный планировщик RoC мне не подходит.
На часах мне хорошо служит ADX. RoC я пока решила не использовать. Может быть, в каких-нибудь будущих моих системах.
А вот на минутках мне бы он пригодился. Там он мне понравился. Здесь с ним было легко работать.
И действительно, это индикатор для входа в рынок. RoC может пригодиться тем, кто хочет входить в рынок как можно раньше, а следовательно брать как можно больше. Но тогда материала, приведенного в статье мало. Нужно провести более глобальные исследования по входу в рынок с помощью данного инструмента.
Надежд на взятие максимальной прибыли при выходе индикатор не оправдал. Впрочем, никто этого и не обещал.
Что касается утверждения, что Rate of Change показывает смену тренда, то оно не подтвердилось. Направление рынка, может быть. Не всегда все так примитивно. Но скорее он предупреждает о возможной смене направления движения цены, но не говорит о том, произойдет это событие или нет.
Автор статьи: Евгения Мацина, специально для Русского Трейдера.