Ну что ж, напишу я небольшой отчётик о своей торговле в этом году. Может кому будет любопытно.
До начала этого года была у меня трендовая система на часовиках с постепенным (частями-юнитами) входом и выходом из позиции, многие старожилы её помнят. Но я решил ,что с нового года начну торговать по другой системе. Не то чтобы старая перестала работать, скорее просто чисто психологически я от неё устал. Не подходила она мне.
Я решил попробовать поторговать более скоростную систему, ограничив время торгов двумя-тремя часами и пятью сделками. Торговал я по ней в январе и феврале, но эта система мне тоже не подошла. Более того, в конце февраля я фактически сорвался, т.к. хотел ловить крупные тренды и брать со сделки большую прибыль, а не торговать на мелких трендиках по копейке.
В общем, в конце февраля я решил поторговать интуитивно и на первой же сделке крупно попал. Не так чтобы смертельно, потерял около 10%, но для той моей системы такую просадку было бы отбить довольно сложно долго и нудно. Тогда я решил, что пока мой график доходности не обновит максимум, показанный в ноябре 2009 года, я на этом форуме писать не буду. Планировал я, что до сентября это точно произойдёт. И чисто формально так и получилось, но к тому моменту добавилось ещё одно условие, которое заключалось в том, что обновление максимума должно быть существенным, чтобы возможная последующая просадка не сильно увела эквити обратно ниже того хая.
С марта начал я тестировать новую среднесрочную систему. Идея этой системы давно была у меня, но вот тестировать её я всё никак не решался, не хватало мотивации. Ведь тестирую я всё руками, а на это уходит много времени и сил. Где-то до конца апреля я успел протестить пару лет, 2009 и 2008, на фьючерсе индекса РТС. Результаты мне понравились, да и вообще стиль этой системы мне пришёлся по душе, что оказалось неожиданно, т.к. здесь я могу по нескольку недель не совершать сделок или сидеть в позиции. Я думал, что мне это будет не комфортно, а оказалось наоборот.
Итак, с мая я начал торговать по этой системе. Там сразу так получилось, что я попал в хороший тренд, помните какой резкий слив был в начале мая у амеров и у нас в догонку. Меня это, конечно, вдохновило, и я, толком ещё не разобравшись с манименеджментом в этой системе, стал без страха торговать почти с максимальным риском. И тут пришла закономерная просадка, причём мысль о том, что нужно менять ММ мне пришла только после второй максимальной просадки, которая случилась уже в июне. Фактически по системе с отрегулированным ММ я начал торговать где-то с июля.
Ниже я привожу график эквити за этот год. Там видно все мои метания, которые я описал выше. До мая идут мелкие скачки счёта, не считая февральской интуитивной просадки. Потом до июля система без МаниМенеджмента, дальше уже с ММ. Итого, на сегодняшний день +55%.
Миниатюры
Сегодня, наконец-то, график моей доходности уверенно пробил хай предыдущего года. Хотя пробой был и в конце августа, но он оказался ложным, и потом была довольно сильная просадка. А теперь даже такая просадка не уведёт график эквити сильно ниже прошлогоднего хая. Поэтому я снял с себя запрет на общение на этом форуме.
Привожу ещё график эквити уже почти за три года, с начала 2008. На сегодняшний день там доходность 370%.
Миниатюры
Про резалты системы.
Тестировал РИ за три года 2007, 2008 и 2009.
Профит-фактор за три года 1,64.
По годам приведу результаты в пунктах РИ, т.к. доходность зависит от риска. В процентах приведу ниже за все три года с учётом реинвестирования.
2007 год: +66375 пунктов РИ при максимальной просадке в 27055 пунктов. Профит-фактор 1,55, количество сделок 276 из них только 20% прибыльных.
2008 год: +117860 пунктов при максимальной просадке в 22025 пункта. Профит-фактор 1,69, количество сделок 327 из них только 15% прибыльных.
2009 год: +75355 пунктов при максимальной просадке в 12950 пунктов. Профит-фактор 1,64, количество сделок 268 из них только 15% прибыльных.
Доходность за три года, зависит от терпимости к риску, максимальной просадки.
При условии, что 1000 пунктов Ри соответствует 1% просадки получается за три года с учётом реинвестирования +902,1%, при максимальной просадке в 23,82%.
Я сейчас торгую с условием, что 1000 пунктов Ри соответствует 2,5% просадки. С таким риском результат за три года +12126%, при максимальной просадке 49,62%.
Кстати, если взять максимально возможный риск, т.е. торговать Ри на все лимиты, то система тоже не сливает, хотя максимальная просадка составила бы почти 89%. Но зато профит за три года +119150%
До начала этого года была у меня трендовая система на часовиках с постепенным (частями-юнитами) входом и выходом из позиции, многие старожилы её помнят. Но я решил ,что с нового года начну торговать по другой системе. Не то чтобы старая перестала работать, скорее просто чисто психологически я от неё устал. Не подходила она мне.
Я решил попробовать поторговать более скоростную систему, ограничив время торгов двумя-тремя часами и пятью сделками. Торговал я по ней в январе и феврале, но эта система мне тоже не подошла. Более того, в конце февраля я фактически сорвался, т.к. хотел ловить крупные тренды и брать со сделки большую прибыль, а не торговать на мелких трендиках по копейке.
В общем, в конце февраля я решил поторговать интуитивно и на первой же сделке крупно попал. Не так чтобы смертельно, потерял около 10%, но для той моей системы такую просадку было бы отбить довольно сложно долго и нудно. Тогда я решил, что пока мой график доходности не обновит максимум, показанный в ноябре 2009 года, я на этом форуме писать не буду. Планировал я, что до сентября это точно произойдёт. И чисто формально так и получилось, но к тому моменту добавилось ещё одно условие, которое заключалось в том, что обновление максимума должно быть существенным, чтобы возможная последующая просадка не сильно увела эквити обратно ниже того хая.
С марта начал я тестировать новую среднесрочную систему. Идея этой системы давно была у меня, но вот тестировать её я всё никак не решался, не хватало мотивации. Ведь тестирую я всё руками, а на это уходит много времени и сил. Где-то до конца апреля я успел протестить пару лет, 2009 и 2008, на фьючерсе индекса РТС. Результаты мне понравились, да и вообще стиль этой системы мне пришёлся по душе, что оказалось неожиданно, т.к. здесь я могу по нескольку недель не совершать сделок или сидеть в позиции. Я думал, что мне это будет не комфортно, а оказалось наоборот.
Итак, с мая я начал торговать по этой системе. Там сразу так получилось, что я попал в хороший тренд, помните какой резкий слив был в начале мая у амеров и у нас в догонку. Меня это, конечно, вдохновило, и я, толком ещё не разобравшись с манименеджментом в этой системе, стал без страха торговать почти с максимальным риском. И тут пришла закономерная просадка, причём мысль о том, что нужно менять ММ мне пришла только после второй максимальной просадки, которая случилась уже в июне. Фактически по системе с отрегулированным ММ я начал торговать где-то с июля.
Ниже я привожу график эквити за этот год. Там видно все мои метания, которые я описал выше. До мая идут мелкие скачки счёта, не считая февральской интуитивной просадки. Потом до июля система без МаниМенеджмента, дальше уже с ММ. Итого, на сегодняшний день +55%.
Миниатюры
Сегодня, наконец-то, график моей доходности уверенно пробил хай предыдущего года. Хотя пробой был и в конце августа, но он оказался ложным, и потом была довольно сильная просадка. А теперь даже такая просадка не уведёт график эквити сильно ниже прошлогоднего хая. Поэтому я снял с себя запрет на общение на этом форуме.
Привожу ещё график эквити уже почти за три года, с начала 2008. На сегодняшний день там доходность 370%.
Миниатюры
Про резалты системы.
Тестировал РИ за три года 2007, 2008 и 2009.
Профит-фактор за три года 1,64.
По годам приведу результаты в пунктах РИ, т.к. доходность зависит от риска. В процентах приведу ниже за все три года с учётом реинвестирования.
2007 год: +66375 пунктов РИ при максимальной просадке в 27055 пунктов. Профит-фактор 1,55, количество сделок 276 из них только 20% прибыльных.
2008 год: +117860 пунктов при максимальной просадке в 22025 пункта. Профит-фактор 1,69, количество сделок 327 из них только 15% прибыльных.
2009 год: +75355 пунктов при максимальной просадке в 12950 пунктов. Профит-фактор 1,64, количество сделок 268 из них только 15% прибыльных.
Доходность за три года, зависит от терпимости к риску, максимальной просадки.
При условии, что 1000 пунктов Ри соответствует 1% просадки получается за три года с учётом реинвестирования +902,1%, при максимальной просадке в 23,82%.
Я сейчас торгую с условием, что 1000 пунктов Ри соответствует 2,5% просадки. С таким риском результат за три года +12126%, при максимальной просадке 49,62%.
Кстати, если взять максимально возможный риск, т.е. торговать Ри на все лимиты, то система тоже не сливает, хотя максимальная просадка составила бы почти 89%. Но зато профит за три года +119150%