Есть в матстатистике такой метод главных компонент. Даешь ему несколько рядом как-то вперемешку скоррелированных параметров, он с этими параметрами делает разные страшные преобразования, так что на выходе получаем те же несколько рядов, но только теперь уже абсолютно раскоррелированых. Грубо говоря, эти новые ряды двигаются совершенно по-разному.
Этот метод можно использовать для формирования синтетических инструментов, которые будут независимы друг от друга, а стало быть портфель систем на таких "инструментах" будет позволять диверсифицироваться более эффективно. Вместо того, чтобы подбирать системы на наборе почти синхронно двигающихся фишек, можно из кучи этих фишек сделать два-три надежно разделенных синтетических инструмента и работать с ними.
В матлабе и клонах метод реализован одной функцией, даете ей ряды, получаете новые и матрицу перехода.
Этот метод можно использовать для формирования синтетических инструментов, которые будут независимы друг от друга, а стало быть портфель систем на таких "инструментах" будет позволять диверсифицироваться более эффективно. Вместо того, чтобы подбирать системы на наборе почти синхронно двигающихся фишек, можно из кучи этих фишек сделать два-три надежно разделенных синтетических инструмента и работать с ними.
В матлабе и клонах метод реализован одной функцией, даете ей ряды, получаете новые и матрицу перехода.
