Если, допустим, вы уже научились расчитывать оптимальный размер позиции в любой конкретный момент времени, этого недостаточно, чтобы получить рабочий алгоритм для изменения размера позиции, поскольку за кадром остались транзакционные издержки, которые, как обычно, все сильно усложняют. Казалось бы, чего тут думать - просто каждый раз при изменении оптимальной позиции нужно приводить размер открытой позиции к оптимальному. Однако если, допустим, вы рассчитываете предсказание в реальном времени, тогда получится, что вы будете постоянно отрабатывать флуктуации оптимума одним лотом, и суммарные издержки по такой торговле вас быстро убьют (тут, конечно, предполагается, что оптимальная позиция много больше одного лота). Интуитивно понятно, что должен быть некий допуск на размер позиции, что расхождение между текущей позицией и оптимальной должно достигнуть определенной величины, и только тогда следует принимать меры по сокращению разрыва. Осталось нарисовать формулу для этой величины.
Кстати тут есть еще одно следствие - бОльшую часть времени размер позиции будет неоптимальным. Вы будете получать косвенный убыток, пытаясь избежать явного. Транзакционные издержки, как обычно, делают пакости сразу по нескольким направлениям.
Кстати тут есть еще одно следствие - бОльшую часть времени размер позиции будет неоптимальным. Вы будете получать косвенный убыток, пытаясь избежать явного. Транзакционные издержки, как обычно, делают пакости сразу по нескольким направлениям.
