Мне всегда было интересно, как сформированы массивы отдельных значений цены, например H, он, как и L порой принимают экстремальные значения, но главное гэпы, как они могут повлиять на данные массивы, и имеются ли отличия в поведении всех 4 массивов. Нет. Загоняем простую систему, чтобы она входила на одном баре и выходила на другом, цены входов определим HLOC, что общего в результате, Avg. Profit/Loss % =0,00. Получается что разность между 2 величинами одного и того же массива в сумме, на большой выборке близка 0. Для того чтобы сломать тенденцию, добавим объем и на вход и на выход, количество сделок сокращается примерно в 20 раз, но ничего не меняется Avg. Profit/Loss % =0,00 по прежнему. Из полученных результатов напрашивается 2 вывода, во-первых вход и выход по-видимому должны строиться на различных массивах цен, во-вторых можно использовать данную закономерность, используя накопление отклонения суммы разностей от 0.
Идея в массы.
- Автор темы Commenced
- Дата начала
это как понять?
чего вдруг он к нулю в сумме стремиться-то?
да я бы с радостью, но что-то никак не пойму как система работает.
Причем здесь система? Я только про массивы говорил 
Просто так считать удобнее учитывая ами под боком, buy=o<=h, sell=o>=l, убираем галочки типа выход на баре входа и получаем массив сделок пок, пр, пок и т.д. на каждом баре, а в итоге результат = сум(O-ref(o,-1)) либо сумме разностей любого массива, которого мы при равняем к ...Price.
Просто так считать удобнее учитывая ами под боком, buy=o<=h, sell=o>=l, убираем галочки типа выход на баре входа и получаем массив сделок пок, пр, пок и т.д. на каждом баре, а в итоге результат = сум(O-ref(o,-1)) либо сумме разностей любого массива, которого мы при равняем к ...Price.ну так, если я все правильно понял, если нет никаких условий то на разнице между O и другой буквой не заработаешь, потому что разница эта примерно постоянна и болтается вокруг определенного значения. смысл в том чтоб условия такие придумать, чтоб появились условные корреляции.