Собрал модель торговли по предсказателю, делаются два случайных ряда с нужной корреляцией и нужными дисперсиями и дальше идет торговля на одном ряде используя другой как предсказатель, воткнул только что разработанный алгоритм определения оптимальной позиции с транзакционными издержками, ограничение по плечу и все дела. В общем, все как вживую, только быстрее - нажимаешь кнопку, сразу получаешь двухлетнюю эквити. При издержках 0.1% на круг корреляции в 0.12 оказывается маловато, слить конечно не выйдет, но прибыль 25-30% годовых и плато по году не редкость. Надо хотя бы до 0.15 дотянуть, прибыль в два раза выше, да и эквити веселее смотрятся.
Кстати, теория и эксперименты подсказывают, что если вы в позиции, а матожидание ценовых изменений вдруг стало нулевым, полностью закрываться нету смысла, дальше какого-то уровня транзакционные издержки на закрытие позиции превысят пользу от кеша. До нуля смысл сокращать есть только если предсказание отрицательное.
Кстати, я тут недавно говорил, что знаю способ, как получать прибыль из волатильности одним мани менеджментом. Никто что-то особенно не заинтересовался.
А ведь напрасно.
Кстати, теория и эксперименты подсказывают, что если вы в позиции, а матожидание ценовых изменений вдруг стало нулевым, полностью закрываться нету смысла, дальше какого-то уровня транзакционные издержки на закрытие позиции превысят пользу от кеша. До нуля смысл сокращать есть только если предсказание отрицательное.
Кстати, я тут недавно говорил, что знаю способ, как получать прибыль из волатильности одним мани менеджментом. Никто что-то особенно не заинтересовался.
А ведь напрасно.
