После серии экспериментов с вычислением критерия Келли пришла в голову простая мысль (прошу прощения если она вторична - но я этого не встречал раньше), что подставляя результаты реальной торговли в формулу Келли, трансформированную Механизатором http://www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=2075, можно решить еще (помимо основной - определения оптимального плеча) и задачу оценки качества своей торговли (системы).
Т.е., если торговля, выраженная в результатах сделок, масштабируема (критерий Келли больше единицы), то она успешна. Вывод так то тривиальный)), но приводит к другой мысли - чем более масштабируема по Келли торговля, тем более она успешна)).
Нетрудно получить k (критерий Келли) больше 10 или еще больше на результатах тестирования системы на исторических данных.
Но если в реальной торговле он также получается таким же большим, то это - грааль).
Мнение участника форума под ником МТС - что грааль наступает при реальном k > 10. Я с ним согласен), "хорошие" значения - при k > 3 примерно, что соизмеримо с максимально доступными плечами на ммвб - 3 доступных плеча, k=4.
В качестве примера можно разобрать условную "граальную" стратегию "высиживания прибыли" с 99% прибыльных сделок - случайные входы, тейк профит 1%, стопов нет (вернее стоп на -70% от позиции сделки - типа уроки 2008 года))), без реинвестирования, 100 руб на сделку - последовательность сделок +1%, +1%, +1%,...., +1%, -70% (вот он - черный лебедь))) - по итоговому результату она прибыльна, и даже весьма - 99 руб в серии 99 сделок и -70 руб в последней = 29 рублей или 29%
посчитаем k = 100*(99-70)/(99+4900)=0.58
т.е. используя весь капитал в этой стратегии(100 руб) мы уже находимся глубоко в "яме для жадных").
И эта стратегия весьма и весьма неудачна несмотря на кажущуюся прибыльность.
ps - два замечания для тех, кто захочет оценить свою торговлю этим методом -
1) для адекватных расчетов сделок конечно нужно иметь как можно больше, и чем прибыльней/убыточней в % торговля, тем больше сделок надо иметь (мои расчеты показывают что 100 - недостаточный минимум)))
2)результаты в формулу надо подставлять без плеча, с акциями то все просто, а с фьючами - прибыль в сделке надо делить на полную стоимость контрактов в ней, если что Механизатор меня поправит, т.к. на фортсе не торгую.
Т.е., если торговля, выраженная в результатах сделок, масштабируема (критерий Келли больше единицы), то она успешна. Вывод так то тривиальный)), но приводит к другой мысли - чем более масштабируема по Келли торговля, тем более она успешна)).
Нетрудно получить k (критерий Келли) больше 10 или еще больше на результатах тестирования системы на исторических данных.
Но если в реальной торговле он также получается таким же большим, то это - грааль).
Мнение участника форума под ником МТС - что грааль наступает при реальном k > 10. Я с ним согласен), "хорошие" значения - при k > 3 примерно, что соизмеримо с максимально доступными плечами на ммвб - 3 доступных плеча, k=4.
В качестве примера можно разобрать условную "граальную" стратегию "высиживания прибыли" с 99% прибыльных сделок - случайные входы, тейк профит 1%, стопов нет (вернее стоп на -70% от позиции сделки - типа уроки 2008 года))), без реинвестирования, 100 руб на сделку - последовательность сделок +1%, +1%, +1%,...., +1%, -70% (вот он - черный лебедь))) - по итоговому результату она прибыльна, и даже весьма - 99 руб в серии 99 сделок и -70 руб в последней = 29 рублей или 29%
посчитаем k = 100*(99-70)/(99+4900)=0.58
т.е. используя весь капитал в этой стратегии(100 руб) мы уже находимся глубоко в "яме для жадных").
И эта стратегия весьма и весьма неудачна несмотря на кажущуюся прибыльность.
ps - два замечания для тех, кто захочет оценить свою торговлю этим методом -
1) для адекватных расчетов сделок конечно нужно иметь как можно больше, и чем прибыльней/убыточней в % торговля, тем больше сделок надо иметь (мои расчеты показывают что 100 - недостаточный минимум)))
2)результаты в формулу надо подставлять без плеча, с акциями то все просто, а с фьючами - прибыль в сделке надо делить на полную стоимость контрактов в ней, если что Механизатор меня поправит, т.к. на фортсе не торгую.
за год, за десять лет, за сто лет?