попытался проанализировать инфу об открытом интересе по фьючерсам GAZP с 2-х сторон :
в процентном
и абсолюном выражении
ИМХО "юрики" используют фьючерсы для хеджирования позиций на спот рынке в основном, поэтому у них изменение соотношения шортов и лонгов (при таком сильном изменении цены за последние две недели), относительно "физиков", гораздо меньше ... а в позициях "физиков" очень большой процент составляют спекулянты ... кому интересно, вот здесь есть возможность посмотреть ОИ в графиках http://robotrade.org/forts/futures/open-positions/
в процентном
и абсолюном выражении
ИМХО "юрики" используют фьючерсы для хеджирования позиций на спот рынке в основном, поэтому у них изменение соотношения шортов и лонгов (при таком сильном изменении цены за последние две недели), относительно "физиков", гораздо меньше ... а в позициях "физиков" очень большой процент составляют спекулянты ... кому интересно, вот здесь есть возможность посмотреть ОИ в графиках http://robotrade.org/forts/futures/open-positions/