Инкубатор профита: золотое иссечение яйца

[Incroyable]

Ладно, сформулирую свой самый главный вопрос на сегодня, может дядя Вова или Лёля или добровольцы завтра выскажутся)
Допустим сформулировался путём психо-, техно-, или фундо анализа некий таргет ху на дневном таймфрейме. Естественно рынок не отправляется к нему прямиком, а идёт куда угодно, снимая по пути стопики, рисуя ложные пробойчики и прочие торговые междусобойчики; по ходу сессии уверенность в таргете начинает несколько ставиться под сомнения... ибо рынок всегда сильнее трейдера... и тут наступает момент ватного флэта и топтания на месте, просто недвижения рынка и никак не продвижания к таргету ху... именно в этом моменте мне становится "наплевать" и я выхожу из позиции, что бы к концу сессии увидеть, как другие вместе с рынком до таргета дошли... в целом могут быть варианты разношатаний рынка, но проблема остаётся в выходе из позиции раньше времени и раньше таргета....

а как у вас?

Аналогично Поэтому решил вернуться к системной торговле.

На дневках никогда не торговал, просто смотрю для общего представления в более глобальном смысле.
А дело тут, как мне кажется, в следущем.
Если в позе неуютно, а точнее наблюдать убыток в абсолютных денежках, то надо просто уменьшить позу. Чисто психологический момент.
Ведь если сравнить пятиминутки и дневки, то понятно, что на дневках размах движения несоизмеримо шире и риски другие. На 5-минутках влетаешь на 100 пунктов, а на дневках - на 1000 и более.
Вот как то так.

Серёг, а разница какая? переложил ответственность на "систему", а если рынок "против"? а потом "за"?
смотри вот, какие пилы Хирург озвучивает или Арни у Меха....

Чтобы пила превратилась в тренд - надо уменьшать таргет. На часах - пила, а на 5-и минутках - многа многа трендиков.

Вообще то мысль, Коля Старательнов тоже что-то уже мне на эту тему намекал. Наверное попробую, но пока не вижу непосредственной связи между сайз-таргет... На сегодняшний момент вопрос для меня в том, насколько я могу доверять своим таргетам, даже не резать убытки, это я научилась здоровски, а высиживать профит...

Вов, а может так быть, что таргет я определяю в крупном фрейме (дневном), а потом пасу позу в мелочевке и от этого "не досиживаю"... надо мне будет поработать в этом направлении над собой...

Мне думается - если определяешь в дневках - там и паси. Нефиг себя мелочами расстраивать, закрой их нафиг.
Можно работать к примеру на часах, там же и таргет. А по дневкам смотреть глобальное направление, но не наоборот.

Я думаю, что системная и интуитивная торговля - близнецы братья. Системщики и интуиты обобщают прошлый опыт для принятия торговых решений. Системщики используют большие объемы данных для нахождения и использования грубо усредненных закономерностей. Интуиты могут учесть весь текущий рыночный контекст, но как правило не имеют четкого механизма принятия решений. Почему я пока выбрал системную торговлю? Не улавливаю я настроения толпы, не чувствую психологию рынка.

Я бы подсказал как высиживать прибыль. У самого это только недавно начало более-менее получаться. Но боюсь, ты тогда собереш все деньги с рынка. А там ведь и мои попасть могут под замес. )))

А вообще-то я не признаю таргеты. Они всегда исполняются, но не всегда в том микро-тренде какой ты ведеш. Другими словами - до таргета можем дойти после завтра (например), но завтра мы можем потерять 60-80% сегодняшней прибыли.
А если входил не за раз, а лесенкой, то и вогнать в убыток.
И это не есть гут.

Ни Хэ не поняла этот абзатдцт.

То , что на пятиминутках кажется крахом, на дневках- еле заметно.
Отсюда - стопы на дневках должны быть длиннее.
Соответственно , лоси на дневках гораздо крупнее ))

Какой-то момент упущен из-за чего пятиминутки с дневками не вяжутся.
Вот вроде мелочи не хватает, а не хватает по крупному...

Может быть,в силу малого опыта,я немного не понимаю,но почему бы в случае появления неуверенности в позиции не хеджировать позицию опционами? Особенно,если снижаеться волатильность и образуеться "ватный флет"
Я ,например,так и поступаю.

Вариантов как минимум три:
- сокращать тайм (ну и соответственно сайз)
- выходить не по задуманным заранее рассчитанным тейкам, а по системным сигналам
- не портить нервы мыслями о недопрофите

Тут два момента.
1. Таргет. Как его высчитывать? Методик куча, но я считаю, что это в принципе ерунда. Как бы его ни считать, но это фактически угадайка, с характерным заблуждающим фактором - случайными попаданиями. При очевидных магнитах - либо не дойдет, т.к. желающие зафиксироваться появятся раньше, либо залосит, на то он и очевидный магнит, чтобы там рынок снимал деньги. Важно не цель акции в рублях, а момент рынка.

2. Момент ватного флэта. Чем длиннее флэт, тем интереснее будет выход из него. Если это внутридневное обеденное затишье, то скорее это всего лишь пауза. Но, если вата тянется день-два-три, то надо понимать, что момент рынка меняется, и далее последует новая игра, никак не связанная с предыдущим движением. При выходе из флэта к движению подключатся все те, кто пережидал в кэше, и будут стопиться все те, против кого пошел рынок. Твой старый таргет уже давно неактуален, т.к. на рынке развивается совершенно новая ситуация, даже если выход в ту же сторону.

По практике, на пальцах грубо так. При входе во флэт продолжаешь удерживать позицию, не участвуя в пиле. При выходе из флэта - либо стопишься, либо радуешься, что пошло в твою сторону. Это скорее для трендовиков. Ты, как я понял, позицию кроешь, когда увязли во флэте. И это тоже правильно. Дальше забываешь про свой первоначальный таргет и готовишься к совершенно новому трейду при выходе из флэта. В двух словах так)

Рекомендую почитать: Дмитрий Толстоногов. Как играть и не проигрывать на бирже

Ликич, можно вопрос? Судя по кривой иквити, ты ставишь короткие стопы, или очень быстро передвигаешь стоп в безубыток. Это так? Если так, то в какой момент ты его передвигаешь, т.е. на какую величину рынок должен уйти от точки входа? Ровно на величину стопа - и все, сразу ставишь в бу? Или больше?

Медленный трейлинг позволяет избежать гигантского количества мелких пил, при этом высидеть движение в тысячи-десятки тысяч пунктов по фьючерсу на индекс. Также стоит учитывать возможность промежуточных тейков, которые зло, но защищают ту самую бумажную прибыль.

Я не спорю, но тут вопрос терминологии, что есть медленный? Есть разница - 100 пунктов в день или 1000? Просидел неделю, рынок развернулся, за пять торговых дней пофиксил 500 пунктов? Из 5000 максимального бумажного профита? Как-то некомильфо... Вот и сказал вслух Алексею то, о чем он и сам не один раз уже задумывался, чтобы укрепить его желание что-то сделать в этом направлении.
А вообще главное, чтобы система соответствовала внутреннему мироощущению человека, его ритму жизни. Иначе стресс.
Вот Петр - вечный контртренд, и не парится, успешен и доволен! Отличный пример.

Мне так сложно ответить. "Ровно на величину стопа" - должно означать, что стоп все время одинаковый в пунктах или процентах. А это не так. Конечно, хочется убрать риски в каждой сделке и переставить стоп в бу как можно раньше, но так нарвешься на рыночный шум. Поэтому стоп в безубыток переносится по времени, скажем после 30 мин нахождения позиции в профитной зоне. Если выбивает, значит момент рынка выбран неверно и со сделкой поспешил.
А ровность эквити достигается уменьшением торговой активности, как это ни странно звучит)

Вот к примеру на падении с 1-ого по 11 августа мой трейлинг отстал примерно 16 тысяч пунктов от минимума, основная поза была продана по 196К, где-то половина была откуплена 11-ого к вечеру по 161К, при этом были частичные промежуточные фиксы за этот период по 182, 175, 150 и 144, правда если вычислить среднюю цену этих фиксов, то получится, что лучше бы всей позой выходил по 161К. Иногда правда тейки защищают депо, когда рынок передумывает двигаться в нужном направлении, а трейлинг еще в убыточной зоне.

Понятно, я имел ввиду "в каждой конкретной сделке".
И про торговую активность я с тобой, конечно, согласен.
А тейки - по сигналам или как?

По стопам))
Бывает по тайм ауту

Да нет, какой трейлинг, скорее плавающий стоп. Вопрос закрытия позиции всегда был сложным... Даже когда видно, что движение иссякло, и пора закрываться, я все равно руками в стакан заявку не пуляю, мне почему то проще вплотную стоп подтянуть. Утверждать, что это правильнее всего не готов) Зато не играю в предсказателя цифр, заранее намечая тейки и таргеты))

Только не надо орать, прочитала пару страниц и интересно, вы пишете ТАРГЕТы, а почему я думала, что это назувается ТАРТЕГи?

Юлька, я тебя сейчас укушу, всё не отвлекай на хаха, а то тартолетки тазом из тартега накроются)

 

[purpe]

Ладно, сформулирую свой самый главный вопрос на сегодня

хм, проблему увидел:

проблема остаётся в выходе из позиции раньше времени и раньше таргета....

А вопрос-то какой ?

 

[Incroyable]

хм, проблему увидел:


А вопрос-то какой ?

Вопрос в досиживание в позе до намеченных целей, невзирая на провокации рынка)

 

[Dim_plus]

Заведи карточку с названием "Загляни сюда перед совершением ЗАКРЫТИЯ позиции". На другой стороне напиши: "Ты же знаешь, что хочешь закрыть позицию просто на эмоциях, из-за этого не досиживаешь до цели. Не спеши! На рынке профит получает терпеливый. ПРЕДСТАВЬ, что позиция закрыта, а таргет все-таки будет достигнут! Если тебе все равно, то смело закрывай и не жалей о сделанном, если сомневаешься - подожди еще час или два." Носи карточку всегда с собой и никогда не закрывай позицию не "пообщавшись" с ней

 

[Конвертор]

ну я уже писал ответ в своей статье
Конвертор: Почему мы не исполняем собственные решения?
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=68-konvertor-decisions

А так лучший у Бганги коммент "Сообщение от Бганга
Аналогично Поэтому решил вернуться к системной торговле."

и это не перекладывание ответственности на систему, тут есть принципиальное отличие:
таргеты "от фонаря" они непросчитываемые, т.е. результат такой торговли неизвестен, поэтому и доверия к ней нет.
Система, же, просчитанная на исторических котировках имеет чёткие параметры: профит фактор, макс просадку в %%, макс просадку в днях (серия лосей), коэффициент Шарпа, recovery-factor и т.д.

 

[Incroyable]

ну я уже писал ответ в своей статье
Конвертор: Почему мы не исполняем собственные решения?
http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=68-konvertor-decisions

А так лучший у Бганги коммент "Сообщение от Бганга
Аналогично Поэтому решил вернуться к системной торговле."

и это не перекладывание ответственности на систему, тут есть принципиальное отличие:
таргеты "от фонаря" они непросчитываемые, т.е. результат такой торговли неизвестен, поэтому и доверия к ней нет.
Система, же, просчитанная на исторических котировках имеет чёткие параметры: профит фактор, макс просадку в %%, макс просадку в днях (серия лосей), коэффициент Шарпа, recovery-factor и т.д.

Конвертик, прочла твою статью и не нашла там ответа, нашла лишь дублирование вопроса) Конечно иметь МТС или даже просто по каким то признакам относить себя к системным трейдерам является залогом более устойчивого психологического состояния и даже поведения на рынке. Помню как Ягуар года два назад рассказывал про системные убытки, говоря "больно, но системно"... Как два года назад я таких тезисов не понимала, так и сейчас их не понимаю)))
Твой посыл про устойчивость принимаемых решений, в случае их подкрепления статистическими наблюдениями абсолютно верен. Но в данный момент для меня просто не реализуем. Даже если я позову своего безоказного соседа-программиста в гости, вряд ли нам удасться создать ТС/МТС))))
В первоочердном плане стоят пока другие пункты повестки дня... Вот по-тихоничку и разбираюсь с ними.
Спасибо тебе большое за твои комментарии и за статью.

 

[Incroyable]

Заведи карточку с названием "Загляни сюда перед совершением ЗАКРЫТИЯ позиции". На другой стороне напиши: "Ты же знаешь, что хочешь закрыть позицию просто на эмоциях, из-за этого не досиживаешь до цели. Не спеши! На рынке профит получает терпеливый. ПРЕДСТАВЬ, что позиция закрыта, а таргет все-таки будет достигнут! Если тебе все равно, то смело закрывай и не жалей о сделанном, если сомневаешься - подожди еще час или два." Носи карточку всегда с собой и никогда не закрывай позицию не заглянув в нее

А что, вот возьму да и попробую. Назову системной карточкой) Простой, хороший совет. Дидактика рулит))))

 

[Эдди Морра]

да. поддерживаю с карточкой...))

отличная статья - информативная и осмысленная.

 

[purpe]

Я делаю немного по-другому)
Пишу вью на какое-то время вперёд (как здесь, например: http://www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=4997&p=164218&viewfull=1#post164218). Вхожу в позу, а дальше просто поглядываю на вью, если всё идёт по плану, то сижу и не рыпаюсь )

 

[Incroyable]

Я делаю немного по-другому)
Пишу вью на какое-то время вперёд (как здесь, например: http://www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=4997&p=164218&viewfull=1#post164218). Вхожу в позу, а дальше просто поглядываю на вью, если всё идёт по плану, то сижу и не рыпаюсь )

так а как часто у тебя сделки, судя по плану на несколько недель вперёд - среднесрок. А внутри дня - не торгуешь?

 

[purpe]

А внутри дня - не торгуешь?

Нет .