Посмотрим, что можно интересного получить из анализа движения цен после гэпов. Расчеты проводились на дневных свечках за 2004 - 2009 годы для акций, входящих в 15 Лучших по версии Уралсиба.
Гэпом будем считать разницу цены открытия сегодня и цены закрытия вчера:
gap(i)=open(i)-close(i-1)
От абсолютных значений перейдем к относительным, привязанным к размеру предыдущей свечи:
gap%(i)=[open(i)-close(i-1)]/[high(i-1)-low(i-1)]*100
Дальнейший алгоритм прост: если гэп на открытии i-ого бара удовлетворяет неким условиям, то заходим в позицию на этом же открытии и выходим на следующем, считаем дельту
d=[open(i+1)-open(i)]/open(i) и
equity(i)=equity(i-1)+d
Также считаем среднюю d и критерий Келли, по ним будем оценивать качество правил входа: чем больше по модулю оба параметра, тем лучше. Если средняя d и критерий Келли отрицательные, то правила следует применять для открытия коротких позиций, в противном случае - длинных. Для оценки статистической значимости результатов считаем количество открытых позиций.
Начнем с пары простейших правил: вход на положительном (d>0) и отрицательном (d<0) гэпе.
Из таблицы видно, что за гэпом вниз практически всегда идет рост цены, гэпы вверх дают разнонаправленную динамику.
Рассмотрим влияние относительного размера гэпа на последующее движение цен. Для этого последовательно проведем тесты для гэпов, которые по модулю больше 25, 50 и 75% и сведем результаты в итоговые таблицы.
Зеленым отмечены тикеры с Келли более 5.0, оранжевым - тикеры, у которых количество сделок менее 30.
Результаты для отрицательных гэпов радуют глаз, практически у всех рассматриваемых бумаг после сильных гэпов вниз происходит сильный отскок вверх. Примерно половина тикеров показывает хорошие средние и факторы Келли. Можно сказать, что обнаружен паттерн роста - большой гэп вниз. Продолжение следует...
UPD Сейчас заметил, что я слишком поторопился c выводами. Паттерн роста все-таки определяется, как большой гэп вниз независимо от цвета свечи перед ним.
Гэпом будем считать разницу цены открытия сегодня и цены закрытия вчера:
gap(i)=open(i)-close(i-1)
От абсолютных значений перейдем к относительным, привязанным к размеру предыдущей свечи:
gap%(i)=[open(i)-close(i-1)]/[high(i-1)-low(i-1)]*100
Дальнейший алгоритм прост: если гэп на открытии i-ого бара удовлетворяет неким условиям, то заходим в позицию на этом же открытии и выходим на следующем, считаем дельту
d=[open(i+1)-open(i)]/open(i) и
equity(i)=equity(i-1)+d
Также считаем среднюю d и критерий Келли, по ним будем оценивать качество правил входа: чем больше по модулю оба параметра, тем лучше. Если средняя d и критерий Келли отрицательные, то правила следует применять для открытия коротких позиций, в противном случае - длинных. Для оценки статистической значимости результатов считаем количество открытых позиций.
Начнем с пары простейших правил: вход на положительном (d>0) и отрицательном (d<0) гэпе.
Из таблицы видно, что за гэпом вниз практически всегда идет рост цены, гэпы вверх дают разнонаправленную динамику.
Рассмотрим влияние относительного размера гэпа на последующее движение цен. Для этого последовательно проведем тесты для гэпов, которые по модулю больше 25, 50 и 75% и сведем результаты в итоговые таблицы.
Зеленым отмечены тикеры с Келли более 5.0, оранжевым - тикеры, у которых количество сделок менее 30.
Результаты для отрицательных гэпов радуют глаз, практически у всех рассматриваемых бумаг после сильных гэпов вниз происходит сильный отскок вверх. Примерно половина тикеров показывает хорошие средние и факторы Келли. Можно сказать, что обнаружен паттерн роста - большой гэп вниз. Продолжение следует...
UPD Сейчас заметил, что я слишком поторопился c выводами. Паттерн роста все-таки определяется, как большой гэп вниз независимо от цвета свечи перед ним.
