Числовое представление паттернов

[С.Григорьев]

Представленная на Русском Трейдере статья меня заставила еще раз обратиться к паттернам, а вернее к тем наборам и комбинациям, которые были приведены.
Захотелось все же попробовать составить стратегию, которая была бы построена по принципу против тренда. Это не контртренд, как мы обычно привыкли считать, а принцип большинства одиночных кирпичиков.
Казалось бы в октрябре на хорошем тренде такая стратегия должна была сливать, а вышло все наоборот. На сегодня по РИЗе результат с контракта 29200 пунктов. К сожалению такой алгоритм практически невозможно протестировать на истории и это большой минус. Тесты нужно проводить на тиках, т.к. уже на минутных таймфремах невозможно обнаружить внутренности.
Фактически это получается скальпирование по кирпичикам, но не обычным тупым переворотом или мартингейлом.
Дальше был опробован комбинированный вариант- частичный мини-тренд и скальп кирпичика, и тоже в плюсе. Но плюс уже меньший, всего 15700 пунктов.

 

[JetFlash]

Давно хотел отписАться по теме. Вот какие мысли у меня возникли.
Торгуя системно, изобретая разные торговые алгоритмы, я пришел к выводу, что любая ТС основана на паттернах. Будь то пересечение мувингов или пробой уровней - не важно. То, что вы можете добиться с помощью анализа паттернов - это выяснить статистические закономерности движения цены. И это во многом правильно.

Казалось бы в октрябре на хорошем тренде такая стратегия должна была сливать, а вышло все наоборот.

контртрендовая ТС заработала на тренде? возможно системе удалось эффективно отторговать откаты от максимума. Лично я не сторонник такого подхода

К сожалению такой алгоритм практически невозможно протестировать на истории и это большой минус. Тесты нужно проводить на тиках, т.к. уже на минутных таймфремах невозможно обнаружить внутренности.

Я тоже встрял с массивами OHLC. Точность тестов меня не совсем устраивает. Конечно тесты должны давать максимально точное представление об алгоритме, но даже если удастся корректно протестировать на истории, в реале результаты будут отличаться.

 

[С.Григорьев]

Как раз это не контртрендовая система, а скорее скальперская по кирпичикам, без пробоев.
Контртрендовая предполагает ловлю низов и ловлю хаев с дальнейшим переходом в тренд и это классическая модель. А здесь я использовал как бы невзирая на тренд покупку по определенным правилам на низу кирпичика, продажу на верху. Весь смысл в том, в какую сторону вставать, но как правило это позиция всегда против тренда намеренно. Просто было интересно сколько можно слить на тренде при такой стратегии. Оказалось она не сливает, а зарабатывает.
Конечно же это не прямое скальпирование абсолютно каждого кирпичика, понятно.
Просто после моей статьи возникли некие мысли по поводу мартингейла.
Что если взять плохую трендовую стратегию и постараться использовать ее при первых признаках боковика и с точностью до наоброт.
Сначала получалось очень хорошо, пока не начались тренды. И уже любопытство заставило посмотреть, как себя она поведет вообще во всех случаях.
Ну да, приходится фильтровать гэпы и сильные движения, я же не мазохист. Как только движение ослабевает, можно начинать торговлю.
Такие моменты конечно же не заложишь в МТС, хотя наверное можно.
Преимущество системы в том, что она не имеет проскальзывания, если быть точнее, то оно только в пользу. Комиссия роли почти не играет, сделок не так много.
Максимальная просадка за месяц была 2200 пунктов

 

[С.Григорьев]

К сожалению вчера все же слила почти 1000 пунктов, от просадки все равно никуда не денешься.
Зато комбинированная в плюсе 16400.
Я пробую только на 1 контракте ту и другую.

 

[С.Григорьев]

Продолжаю эксперимент по 1 контракту на стратегию.
Первая, это скальперская интрадей. Заявки ТОЛЬКО лимитные и всегда против направления движения.
Вторая комбинированная. Это заявки с пробоем и при движении в нужную сторону снятие профита через размер кирпичика даже если движение сильное. Все ради эксперимента.
Прибыль и убыток в пунктах округленно.
Ноябрь. За 3 дня. С контракта.
Первая система +11900 пунктов. Максимальная просадка 1700 п.
Вторая система +5400 п. Макс. просадка 5400 п. с +9100 запилило до 3700.