Написал статью о том как раскладывать яица по корзинам :)

[mehanizator1]

Статья о диверсификации:

http://www.russian-trader.ru/articles/diver.php

 

[rembrandt]

Интересная статья.
Думаю, будет полезна, особенно для начинающих. Отсюда вопрос: можно ли статью (или фрагменты) опубликовать в коммьюнити? Со всеми копирайтами и ссылками, понятное дело

 

[mehanizator1]

Можно. С копирайтами и ссылками

 

[rembrandt]

Спасибо
Опубликовал часть статьи с копирайтом и ссылкой на полный вариант
http://www.livejournal.com/community/tradeinfo/3517.html

 

[mehanizator1]

Замечательно!

 

[gugora]

Робот

А если купить робота? Должно помочь или это из другой оперы?

 

[neo]

Re: Робот

А если купить робота? Должно помочь или это из другой оперы?

Зачем табе робот, он же не поможет правильно яйцы раскладывать в другой опере...

 

[Бганга]

Re: Робот

А если купить робота? Должно помочь или это из другой оперы?

А если он какое-то время поработает прибыльно, а потом начнет сливать?

 

[klado.ru]

Re: Написал статью о том как раскладывать яица по корзинам :

Статья о диверсификации:

http://www.russian-trader.ru/articles/diver.php

"Это не про яйца "

Нормальная статья об "узкой" диверсификации на 4 с плюсом. mehanizator ждем статью об "яйцах " как их сохранить и приумножить в течении долгого времени . Например в этой статье вы обошли вниманием вопрос инструментов с фиксированной доходностью а они в портфеле быть должны.

 

[andrew13]

Согласен, что это гуд. Просадка дело такое - неприятное.

Диверсификация по параметрам торговых стратегий.
Как раз использую и доволен. Мне психологически так намного лучше. В плане, здесь везение нивелируется. То есть если взять 1 параметр, тогда может тупо не везти на нем - просто не повезло. А на наборе - уже не везение, а просто ясно, что система не работает. По сему спокойствие, что везение будет играть меньшую роль в моей торговле.

Диверсификация по торговым стратегиям
ну и конечно эту. Просадку снижвет.

До остального толком недорос.

 

[mehanizator1]

Re: Написал статью о том как раскладывать яица по корзинам :

Например в этой статье вы обошли вниманием вопрос инструментов с фиксированной доходностью а они в портфеле быть должны.

а у меня нет их в портфеле и никогда не было. я неправильно живу?

 

[mehanizator1]

а чего это вы подняли тему 2004 года?

 

[klado.ru]

Re: Написал статью о том как раскладывать яица по корзинам :

а у меня нет их в портфеле и никогда не было. я неправильно живу?

Молодой еще

Исторически на больших отрезках времени смешанные портфели примерно 50 % фикстинков в течении 90 % времени показывают существенно лучший результат .


Кстати ответь на вопрос почему ты не купил сбербанк на 14 р инвестиционно . Думаю ответ очень банален будет....

 

[mehanizator1]

Re: Написал статью о том как раскладывать яица по корзинам :

Молодой еще

Исторически на больших отрезках времени смешанные портфели примерно 50 % фикстинков в течении 90 % времени показывают существенно лучший результат .


Кстати ответь на вопрос почему ты не купил сбербанк на 14 р инвестиционно . Думаю ответ очень банален будет....

у меня не было сигнала системы чтобы покупать сбербанк на 14 рублях инвестиционно.

 

[klado.ru]

Re: Написал статью о том как раскладывать яица по корзинам :

у меня не было сигнала системы чтобы покупать сбербанк на 14 рублях инвестиционно.

Понятно
Ну хорошо а в тот момент как он появился у вас были резервы кеша ?
Ладно не буду приставать думаю мы поняли друг друга ;-)

 

[Intro]

Ниче себе некропост нарыли.

 

[Yurikon]

Про диверсификацию

Добрый день!

Диверсификацию по инструментам (системам) можно хорошо наблюдать в анализаторе конкопа. Если например каждая система имеет просадку под 30%, то портфель уже имеет просадку 15%. Риск падает на 50%, а доходность на четверть.

Кажется за это Марковицу и дали нобелевскую премию...

PS
У меня друг диплом писал про диверсификацию. Идея была в том, что оптимальный эффект достигается, когда в портфеле 5-7 бумаг. Дальнейшее увеличение кол-ва бумаг в портфеле уже не приносит заметного снижения риска.

С уважением,
Юрий.

 

[klado.ru]

Re: Про диверсификацию

Добрый день!

Диверсификацию по инструментам (системам) можно хорошо наблюдать в анализаторе конкопа. Если например каждая система имеет просадку под 30%, то портфель уже имеет просадку 15%. Риск падает на 50%, а доходность на четверть.

Кажется за это Марковицу и дали нобелевскую премию...

PS
У меня друг диплом писал про диверсификацию. Идея была в том, что оптимальный эффект достигается, когда в портфеле 5-7 бумаг. Дальнейшее увеличение кол-ва бумаг в портфеле уже не приносит заметного снижения риска.

С уважением,
Юрий.

У меня вопрос а на Российском фондовом рынке есть 7 бумаг которые рас коррелированы с индексом или с друг другом , 2 бумаги знаю с натяжкой 3 , какие еще ?
Ростелеком
Полюсзолото
Полиметал
Хотя если взять период 5 лет то и они не особо расскорелированными будут .

Хотя сорри знаю еще одну бумагу
Юкос
А какие у "друга" бумаги были в дипломной работе ?

 

[Alen]

некроманты йо

 

[Yurikon]

Re: Про диверсификацию

У меня вопрос а на Российском фондовом рынке есть 7 бумаг которые рас коррелированы с индексом или с друг другом , 2 бумаги знаю с натяжкой 3 , какие еще ?
Ростелеком
Полюсзолото
Полиметал
Хотя если взять период 5 лет то и они не особо расскорелированными будут .

Хотя сорри знаю еще одну бумагу
Юкос
А какие у "друга" бумаги были в дипломной работе ?

Добрый день!
Ну во-первых, никто и не говорил, что он писал диплом по российскому рынку. )

Понятно, что у нас рынок сильно коррелирован, но ... если вы посмотрите динамику на больших интервалах времени - все будет не так уж и однозначно. Более того, в главном посте же речь шла еще и диверсификации систем. Так вот корреляция двух систем даже на коррелированных бумагах не обязана быть высокой.

С уважением.