Вчера поигрался в Амиброкере с одной идеей и получил очень интересные результаты.
Как известно, статистически у рынка есть свойство продолжать начатое движение. Практически это можно проверить несложной системой - в измеряемой точке делаем покупку, сразу же ставим на одинаковом небольшом расстоянии от этой точке сверху тейк, снизу стоп. Для шортов соответственно наоборот. Комиссию ставим нулю, так как системка нужна не для торговли а лишь для измерения тенденции.
Вот например в точках пробоя предыдущих уровней сопротивления, в точках прорыва ценового канала, на любом сильном движении такая тестовая системка покажет очень неплохую доходность.
Так вот. Мне пришла в голову мысль - а как обстоит дело, когда движение не само по себе, а является противодвижение к предыдущему, более сильному движению. Ведь тут борятся между собой две тенденции: само противодвижение, которое по идее должно иметь тенденцию продолжаться, и тенденция предшествующего сильного движения.
Стал мерять. В качестве базового движения бралась ширина канала (мысль описана
тут). Покупка делалась когда цена сваливалась на определенную долю канала F от хая. Для шортов соответственно. Результаты таковы: для F<0.4 цена более склонна ВОЗВРАЩАТЬСЯ в направлении базового движения. Причем склонность вернуться возрастает до момента примерно F=0.35 где она максимальна, потом идет резкая смена тенденции, и после F=0.5 противодвижение склонно продолжаться.
Но это еще не все. Я стал мерять тенденцию на движении которое на рисунке соответствует CD, то есть противодвижение к противодвижению к базовому движению
Так вот там тоже имеется склонность к развороту.
