Ваше отношение к Profitunity Билла Вильямса

[Gastello]

Уважаемый Механизатор, недавно наткнулся с витрины трейдеров на Ваш сайт и с большим интересом ознакомился с его материалами. Находясь в поиске подходящей торговой системы прочел книгу Б.Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле", в которой автор описывает, созданую им МТС Профитюнити. Насколько я понял она во многом схожа с системой пробоя ценового канала (покупка совершается при пробитии недавнего максимума), при этом в системе присутсвует фильтр, отсеивающий сделки против основного тренда (т.н. Аллигатор). После вхождения в рынок и дальнейшего удачного развития тренда у системы есть несколько правил агрессивного добавления к позиции с целью максимально использовать трендовое движение.
Если Вы знакомы с данной системой для меня была бы очень ценна Ваша оценка эффективности этой МТС.
Заранее спасибо.

 

[mehanizator1]

С этой системой я не работал, но пару общих слов скажу. Эффективность любых элементов любой системы сильно зависит от того на каком рынке с ней работают. То что работает на одном рынке может давать противоположный эффект на другом. Поэтому брать какую-то систему и без проверки начинать ее играть я бы не стал.

Вообще, любая тренд-следящая система, в том числе аллигатор вильямса, должна давать неплохие результаты на устойчиво трендовом участке. Проблема состоит в том, что рынок не весь состоит из одного сплошного тренда. И вот тут начинается самое смешное, когда все эти красивые системы перестают работать, и длиться это может долго. Очень долго. В прошлом году в РАО был тренд, в этом году нет тренда.

Хотя вообще идеи там все правильные - сигнал к началу тренда, залезаем в позицию, едем на тренде, против тренда не играем, все идеи хорошие. Но лучше взять исторические данные и погулять с этим аллигатором по ним, чтобы потом не было мучительно больно.

По поводу добавления.
У меня немного другой подход к этому. Добавление к позиции я предпочитаю рассматривать как открытие новой позиции по отдельной системе, которая отличается от основной (менее чувствительна, например). И эффективность этой системы надо рассматривать отдельно. Может быть она эффективна, а может быть и нет. Увеличивать же позицию на том единственном основании, что до сегодняшнего дня система в профите, считаю нелогичным. Это сбивает с толку, несмотря на то что для трендовых систем иногда это срабатывает. Причина то не в том что добавиляться надо. А в том что менее чувствительная трендовая система тоже (вдруг) оказалась эффективной.

И напоследок. Читая Вильямса трудно отделаться от ощущения что тебе пытаются навешать лапшу на уши и подать под видом золотого слитка простой кирпич. Вся эта экзальтированность, аттракторы, фракталы, бог ты мой! Там есть наверняка хорошие идеи, но столько шелухи навернуто...

 

[Guest]

>Читая Вильямса трудно отделаться от ощущения что тебе пытаются >навешать лапшу на уши и подать под видом золотого слитка простой >кирпич. Вся эта экзальтированность, аттракторы, фракталы, бог ты >мой! Там есть наверняка хорошие идеи, но столько шелухи >навернуто...

У меня тоже сложилось такое же впечатление. Читая первую главу (всякой фуфло про теорию хаоса) чуть не бросил, еле еле выдержал. Но если закрыть глаза на все эти попытки перевести свою систему в разряд божественных, то мысли и вправду достаточно здравые.
А эти два индикатора АО и АС по сигналам которых идет добавление к позиции по сути краткосрочные осциляторы, которые ловят коррекции основного тренда и вполне могут считаться второй ТС.
Но как отмечает сам Вильямс рынок 80 % времени проводит в боковике. За это время вся прибыль заработанная в тренде может улетучиться.
Короче тежела трейдерская стезя.

И вопрос. Почему Вы остановились именно на пробойной трендоследящей системе? Пытались ли создать некий гибрид эффективно работающий как на тренде так и в боковике?

 

[mehanizator1]

А эти два индикатора АО и АС по сигналам которых идет добавление к позиции по сути краткосрочные осциляторы, которые ловят коррекции основного тренда и вполне могут считаться второй ТС.
Но как отмечает сам Вильямс рынок 80 % времени проводит в боковике. За это время вся прибыль заработанная в тренде может улетучиться.
Короче тежела трейдерская стезя.

И вопрос. Почему Вы остановились именно на пробойной трендоследящей системе? Пытались ли создать некий гибрид эффективно работающий как на тренде так и в боковике?

На основных трендовых российских фишках, которыми я считаю рао, никель и сбер, пробои каналов показывают самые хорошие результаты из всего что я тестировал.

Кстати о ловле коррекций. На этих фишках ловить коррекцию менее выгодно чем хватать движение в начале, на том же пробое канала, например. Не знаю как на западных рынках, возможно что ситуация прямо противоположная, у меня все не доходят руки погонять серьезно системки на S&P. Прогнал для интереса пробой канала - результаты очень смутные... На евробаксе тоже.

Что касается гибрида - сейчас как раз копаю в направлении быстрых пробойных систем, близкий стоп+близкий тейк. Близкие тейки позволяют получить немного более радостную эквити на боковиках. Чисто контртрендовой системы я пока не нашел...

 

[Gastello]

А какой вариант ценового канала Вы используете. Если можно для Метастока.
И есть ли какие либо варианты адаптивного канала, который подстаривался бы под волатильность.

 

[mehanizator1]

А какой вариант ценового канала Вы используете. Если можно для Метастока.
И есть ли какие либо варианты адаптивного канала, который подстаривался бы под волатильность.

да обычный простенький канал. берется N последних баров. самый высокий хай по этим барам будет верхней границей канала, самый низкий лоу - нижней границей.

в каком смысле подстраивался под волатильность? в общем то канал и так подстраивается под волатильность, на волатильном рынке он шире.

 

[mehanizator1]

вот здесь вот кстати эта системка на канале подробно рассматривается:
http://www.russian-trader.ru/articles/syst4/

правда тесты там почти годичной давности.

 

[I_am]

Насчет Вильямса

Из его книг я взял только Алигатор,АО и фракталы(прорывы)
Хорошие инструменты(мне помогают делать лавэ)
Но самое класное что там есть-это психологические аспекты торговли.
P.S.:Забыл еще и волны считать класно по его книге..

 

[iWashington]

Re: Насчет Вильямса

Ничё нового в мир трейдинга малыш билли однозначно не внёс. Ну возьму я там три мувинга и сдвину их куда - нибудь в будущее. Ураа!!. Я открыл граль. И называться он будет не иначе как Золотая сколопендра.

Всё это полнейшая чепуха, всякие там гаторы, АО и.т.д. поскольку не несёт в себе никакого информативного смысла, а тока искажение. К тому с-ма эта неустойчива к динамике. Ну сменится динамика через недели и чё? Оптимизировать? Чушь. С/ма должна работать на большинстве показывая примерно одинаковый рез/т, >0 хотелось бы

 

[Конвертор]

а вы заметили, что стандартные установки для аллигатора - это числа Фибоначчи?

 

[iWashington]

Да хоть числа Зафигаччи. Какая разница? Вы в смысл вдумайтесь того что сказали. Ема с настройкой 5,8,13 и.т.д нне поможет вам больше чем Ема с настрйками 6,9,12.
Это очередной промо ход билли наверно

 

[MikeCurious]

Уважаемый Механизатор, недавно наткнулся с витрины трейдеров на Ваш сайт и с большим интересом ознакомился с его материалами. Находясь в поиске подходящей торговой системы прочел книгу Б.Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле", в которой автор описывает, созданую им МТС Профитюнити. Насколько я понял она во многом схожа с системой пробоя ценового канала (покупка совершается при пробитии недавнего максимума), при этом в системе присутсвует фильтр, отсеивающий сделки против основного тренда (т.н. Аллигатор). После вхождения в рынок и дальнейшего удачного развития тренда у системы есть несколько правил агрессивного добавления к позиции с целью максимально использовать трендовое движение.
Если Вы знакомы с данной системой для меня была бы очень ценна Ваша оценка эффективности этой МТС.
Заранее спасибо.

Может сильно разочарую... но по этим фракталам строил трендовую систему.... интрадей и краткосрочно она во всяком случае неработает (на ликвидных фьючах RI GZ GM SR). На больших фреймах не тестил ибо неинтересно. Вообще конечно вещь как индикатор интересная, сам факт тренда ловит неплохо. Но на небольших фреймах трендовой компоненты нет. Утверждаю уверенно ибо ловил ее много раз и разными способами. Собственно простейший и имхо самый надежный - корреляция изменений близка к 0 на большой истории. Во время кризиса явно был трендовый компонент. Сейчас (2009 год) слабый контртренд . Вот и лови тренд с такими условиями...

 

[Valeko]

Да хоть числа Зафигаччи. Какая разница? Вы в смысл вдумайтесь того что сказали. Ема с настройкой 5,8,13 и.т.д нне поможет вам больше чем Ема с настрйками 6,9,12.
Это очередной промо ход билли наверно

Зря вы про числа Фибоначчи.Они действуют;так как многие ими пользуются.У меня инструмент обнаружения тренда :комбинация скольз. средних 4-9-18.

 

[pitero]

По поводу добавления.
У меня немного другой подход к этому. Добавление к позиции я предпочитаю рассматривать как открытие новой позиции по отдельной системе, которая отличается от основной (менее чувствительна, например). И эффективность этой системы надо рассматривать отдельно. Может быть она эффективна, а может быть и нет. Увеличивать же позицию на том единственном основании, что до сегодняшнего дня система в профите, считаю нелогичным.

Мех, а взаимосвязь между системами у тебя существует? Ну например если система Х вышла в + и стоп у нее передвинулся в хх.х то по сигналу можно входить по системе Y со стопом хх.х не нарушая ММ - в случае неудачи обе закроется суммарно в 0 ?
И вообще подобные подходы дают какой то результат или самое эффективное бухнуть всю позу по сигналу и тупо ждать каждый раз - отстопится или отпрофитится? Ну не нравится мне такой подход (психологически) считаю что работать надо, а не ждать как фишка ляжет, хотя многие авторы именно так и советуют, мол пирамидиться/усредняться - зло.