Конкретные системы. Формулы.

[mehanizator1]

Система на пробое ценового канала. Код на языке Амиброкера.

bars=Optimize("bars",300,5,100,5);
HS=Ref(HHV(H,bars),-1);
LS=Ref(LLV(L,bars),-1);
Buy=Cross(H,HS);
BuyPrice=Max(O,HS);
Sell=Cross(LS,L);
SellPrice=Min(O,LS);
Short=Sell;
ShortPrice=SellPrice;
Cover=Buy;
CoverPrice=BuyPrice;

Реверсивная тренд-следящая система, может быть использована для оценки общей трендовости бумаги.

 

[mehanizator1]

Собственно, главное преимущество этой системы в том, что здесь всего один изменяемый параметр - это число баров в канале. Переподогнать такую систему - это надо умудриться. Зависимость доходности от длины канала одномерная, достаточно глянуть на нее чтобы увидеть всю картину по бумажке, что она, бумажка, из себя представляет.

Еще одна особенность (хотел было назвать это преимуществом, но поосторожничал) - это зависимость ширины канала от рыночной волатильности, соответственно система как бы сама адаптируется под меняющийся рыночный диапазон. Хорошо это или плохо - вопрос неоднозначный. Мне - нормально, а кому-то захочется риски контроллировать пожестче.

Вообще говоря, если бумага трендовая, то эту систему вполне можно на ней торговать и без доработок. Однако как правило лучшие результаты получаются если для выхода из позиции не ждать противоположную сторону канала, а крыться на середине канала или чуть ниже (для лонга). Либо использовать скользящий стоп. Или стоп+тейк. В общем тут широкое поле для экспериментов. Движение же от середины канала вниз (для лонга) уже как правило не имеет никакой пользы и, хотя в среднем и не несет убыточной компоненты, вносит вклад в просадку системы.

 

[mehanizator1]

Кстати, вот здесь вот:

http://www.russian-trader.ru/articles/syst4/

имеется конкретное исследование этой системы на конкретной бумаге в условиях, максимально приближенных к боевым.

В целом, система на канале является, во-первых, хорошим инструментом для общей оценки свойств рынка, и, во-вторых, является неплохой печкой от которой можно плясать в сторону ее модификации для улучшения отдельных характеристик.

 

[V8]

А на языке Квика есть примерчик -?

ведь один изменяемый параметр - весьма удобно для квика погонять.