Господа "механические трейдеры". Меня интересует вот такой вопрос. Допустим есть временной интервал в 30 дней. Что для Вас лучше сидеть в акциях 20 дней или провести 7-10 дневных сделок за этот период. При этом прибыль будет одна и та же?
Господа "механические трейдеры". Меня интересует вот такой вопрос. Допустим есть временной интервал в 30 дней. Что для Вас лучше сидеть в акциях 20 дней или провести 7-10 дневных сделок за этот период. При этом прибыль будет одна и та же?
Даже если прибыль учитывает комиссию, то думаю все равно будет предпочтительнее провести 7-10 сделок, тк история по нашим стокам не глубока для таких фреймов и выборка может оказатся нерепрезентативной. Это даже не учитывая явные изменения рынка.
В любом случае, IMHO, лучше смотреть другие показатили, хотя бы тот же коэффициент Шарпа и визуально на эквити.
Господа "механические трейдеры". Меня интересует вот такой вопрос. Допустим есть временной интервал в 30 дней. Что для Вас лучше сидеть в акциях 20 дней или провести 7-10 дневных сделок за этот период. При этом прибыль будет одна и та же?
хммм поразному) больше месяца один раз урси сидел эффект был такойже как за 2 часа в лучке =)
смысл в том что чем больеш времени тем больше волательность или трендовасть =)) еследовательно больше процент изменения
смотри лук летом можно было купить за 1000р а счас продать за 1700 шесть месецев и прибыль 70% на одни лот
лучше хуже енто что называетьс ясубъективно априорная оценка)
Я думаю, оценить систему сидя в рынке 20 дней из 30. Проведя 1-2 сделки сложно. А вот на основе 7-10 сделок можно провести анализ системы. Да и психологически не очень интересно.
систему надо на прошлых данных проверять, а не на текущих. а то бывают системы длинные, несколько сделок в год. и будете вы ждать пару лет чтоб только систему проверить?
