Просадка системы

[Гость]

Подскажите пожалуйста!
1.Как определить доходность системы на исследуемом периоде?
2.Что такое максимальная просадка системы и как её определить?
3.Что такое фактор восстановления?
Заранее спасибо!!

 

[mehanizator1]

Подскажите пожалуйста!
1.Как определить доходность системы на исследуемом периоде?
2.Что такое максимальная просадка системы и как её определить?
3.Что такое фактор восстановления?
Заранее спасибо!!

1. Прогнать алгоритм системы на ценовых данных с помощью тестера.
2. Это максимальное снижение капитала на протяжении периода. Определить - см. пункт 1.
3. Отношение максимальной просадки к среднегодовой прибыли.