Регрессия Рафа
- Автор темы andomiale
- Дата начала
К
кунак
Гость
Линия тренда построенная методом линеной регресии лежит в основе построения регрессионных каналов Раффа Методика разработанная Гильбертом Раффом (Gilbert Raff), заключается в построении канала ограниченного двумя параллельными линиями, находящимися на одинаковых растояниях выше и ниже линии регресии. Данное растояние определяется по максимальному растоянию между пиком или донышком и линией регресии за определенный период. Каналы Раффа ограничивают движение цены верхней линией канала (линия сопротивления) и нижней (линия поддержки). Цены могут на короткое время выходить за пределы построенного канала. Однако, длительное нахождение цен за пределами канала, может предшествовать развороту тренда.
Линия регресии соответствует уровню равновесия. Каналы Раффа показывают диапазон до которого могут отклоняться цены от линии регресии.
Линейная регресии представляет из себя метод статистического анализа, в задачу которого входит предсказание будующих значений определенной зависимости, на основании анализа ее предыдущих значений. В приложении к ценам акций, этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цен от “нормального” уровня.
Построение линии тренда способом линейной регресии основано на методе наименьших квадратов. Этот метод предполагает, что строится прямая линия, проходящая через точки цен таким образом, что растояние от точек цен до этой линии было минимальным.
mehanizator1
New member
только регрессионного?
И регрессионного в частности! Что пошутить нельзя?только регрессионного?
mehanizator1
New member
так надо написать систему и оттестировать, там и видно будет с какими числами лучше получается.
К
кунак
Гость
можно только догадываться, почему так приглянулся Рафф, но стратегия обычная, как со всеми каналами - верхняя линия резист, значит селл, нижняя - суппорт, соответственно, бай. В общем, готовься к немеряным профитам. За консультацию можешь мне процент скинуть в кошелёк :- )
mehanizator1
New member
это не "обычная" стратегия работы с каналами, это контр-трендовая, ее можно играть только на боковиках, если везде ее играть будут убытки. а трендовая стратегия наоборот - на пробое верхней границы покупаем, на пробое нижней продаем.
G
Guest
Гость
mehanizator1
New member
а мы про сейчас или про вообще? если про вообще - контрендовые системы приносят убытки, для них нужно измышлять фильтр тренд/боковик. трендовые приносят долгосрочную прибыль даже если работают без фильтров - убытки на боковиках покрываются прибылями на трендах.
тестируйте, и все увидите.
К
кунак
Гость
выше это я был )
мех, на нашем супер бычьем рынке, самая прибыльная бай энд холд, наверное. А представь, вот он кончился (все когда-либо кончается, правда?), почему бы не сейчас? Тренд по времени меньше боковика, причем существенно. Твоя трендовая дает пробой за пробоем, за ними приходят лоссы, т.к. в тренд не становится, боковик-с, на пару лет. Да-с. Необходимо искать, другие тайм-фреймы и т.д.
Я не призываю торговать по Раффу, но использовать станд. отклонение очень даже можно, у меня на этом два основных индикатора, и систем пару.
Ищите, да обрящете. (с)
to andomiale:
мех прав, против него с голым ... не попрешь, Раффа использовать лучше как дополнительный к какому-то основному индикатору.
мех, на нашем супер бычьем рынке, самая прибыльная бай энд холд, наверное. А представь, вот он кончился (все когда-либо кончается, правда?), почему бы не сейчас? Тренд по времени меньше боковика, причем существенно. Твоя трендовая дает пробой за пробоем, за ними приходят лоссы, т.к. в тренд не становится, боковик-с, на пару лет. Да-с. Необходимо искать, другие тайм-фреймы и т.д.
Я не призываю торговать по Раффу, но использовать станд. отклонение очень даже можно, у меня на этом два основных индикатора, и систем пару.
Ищите, да обрящете. (с)
to andomiale:
мех прав, против него с голым ... не попрешь, Раффа использовать лучше как дополнительный к какому-то основному индикатору.
mehanizator1
New member
у нее просадки до 40%. любая несложная трендследилка способна сократить эти просадки, повысив качество эквити.
факты: за последние несколько лет (с 2000 точно, раньше не тестировал) рынок имел такие свойства, что трендовые системы были прибыльными, контр-трендовые убыточными. есть РЕАЛЬНЫЕ основания полагать что что-то серьезно изменилось? есть признаки того, что в консерватории что-то серьезно поломалось? у меня - нет.
для того, чтобы поменять то, что реально работало в прошлом, на то, что в прошлом реально не работало, нужны ОЧЕНЬ веские соображения.
2 кунак:
Я так поняла, покупаем на нижней границе канала, продаем на верхней, при синхронности с индикаторами.. Правильно?
А какие индикаторы, по Вашему мнению, использовать? Трендовые (MACD? MA? др?) или безтрендовые RSI? стохастик?, Вильямс?, момент? Др?)? Их сочетание?
И ещё, Вы спрашиваете, почему мне приглянулся Рафф. О нем обмолвился аналитик моей брокерской компании. Сказал, что регрессия Раффа работает лучше, чем полосы Боллинджера и конверты. А Вы как считаете?
Я так поняла, покупаем на нижней границе канала, продаем на верхней, при синхронности с индикаторами.. Правильно?
А какие индикаторы, по Вашему мнению, использовать? Трендовые (MACD? MA? др?) или безтрендовые RSI? стохастик?, Вильямс?, момент? Др?)? Их сочетание?
И ещё, Вы спрашиваете, почему мне приглянулся Рафф. О нем обмолвился аналитик моей брокерской компании. Сказал, что регрессия Раффа работает лучше, чем полосы Боллинджера и конверты. А Вы как считаете?
mehanizator1
New member
нельзя быть такой доверчивой
надо все перепроверять.
К
кунак
Гость
Здравствуйте моя разлюбезная Екатерина Матвеевна! ... 8- )
По моему скpомному мнению:
1. Весь набор индикаторов, которые есть на этом свете суть производные от числового ряда, именуемые в простонароде цена и объем. Цена и объем, все остальное вторично.
2. По индикаторам я отслеживаю в основном дивера и их положение относительно сигнальных линий, и момент.
3. Но прежде всего, вернее, главнее всего, управление капиталом (манименеджмент).
По моему скpомному мнению:
1. Весь набор индикаторов, которые есть на этом свете суть производные от числового ряда, именуемые в простонароде цена и объем. Цена и объем, все остальное вторично.
2. По индикаторам я отслеживаю в основном дивера и их положение относительно сигнальных линий, и момент.
3. Но прежде всего, вернее, главнее всего, управление капиталом (манименеджмент).
В это он несомненно прав! Как и в п.1. А регрессия - это слишком, хм... натянуто!
К
кунак
Гость
andomiale
еще решил добавить:
Для того чтобы торговать прибыльно, нужно совсем немного: четкий алгоритм торговых действий в различных ситуациях (это собственно и называется системой), прибыльность этого алгоритма и четкое выполнение этого алгоритма трейдером в ЛЮБЫХ ситуациях.
Алгоритм торговых действий включает в себя:
1. четкое описание условий на вход в позицию
2. четкое описание условий на выход из позиции (далее вход-выход)
3. расчет объема открываемой позиции (так называемый сайзинг)
4. описание правил увеличения/сокращения позиции.
Вроде бы ничего не забыл.
еще решил добавить:
Для того чтобы торговать прибыльно, нужно совсем немного: четкий алгоритм торговых действий в различных ситуациях (это собственно и называется системой), прибыльность этого алгоритма и четкое выполнение этого алгоритма трейдером в ЛЮБЫХ ситуациях.
Алгоритм торговых действий включает в себя:
1. четкое описание условий на вход в позицию
2. четкое описание условий на выход из позиции (далее вход-выход)
3. расчет объема открываемой позиции (так называемый сайзинг)
4. описание правил увеличения/сокращения позиции.
Вроде бы ничего не забыл.