Строгость системы

[TschM]

Я вот тут подумал: всякую ли систему можно протестировать? Т.е. прописать параметры торговли так, чтобы их можно было проверить с помощью тестера? Или же существуют системы, которые не поддаются строгому тестированию, но от этого не менее хорошо работают?

 

[mehanizator1]

Я вот тут подумал: всякую ли систему можно протестировать? Т.е. прописать параметры торговли так, чтобы их можно было проверить с помощью тестера? Или же существуют системы, которые не поддаются строгому тестированию, но от этого не менее хорошо работают?

а как ты знаешь что они хорошо работают? только если у тебя статистика за сотню сделок есть.

 

[TschM]

Я вот тут подумал: всякую ли систему можно протестировать? Т.е. прописать параметры торговли так, чтобы их можно было проверить с помощью тестера? Или же существуют системы, которые не поддаются строгому тестированию, но от этого не менее хорошо работают?

а как ты знаешь что они хорошо работают? только если у тебя статистика за сотню сделок есть.

Ну, скажем так: визуально! Т.е. прогнал за некоторый период на тренде, вне тренда. Прикинул, как работаете и вуаля!

 

[mehanizator1]

Я вот тут подумал: всякую ли систему можно протестировать? Т.е. прописать параметры торговли так, чтобы их можно было проверить с помощью тестера? Или же существуют системы, которые не поддаются строгому тестированию, но от этого не менее хорошо работают?

а как ты знаешь что они хорошо работают? только если у тебя статистика за сотню сделок есть.

Ну, скажем так: визуально! Т.е. прогнал за некоторый период на тренде, вне тренда. Прикинул, как работаете и вуаля!

ну замечательно тогда.

 

[TschM]

Я вот тут подумал: всякую ли систему можно протестировать? Т.е. прописать параметры торговли так, чтобы их можно было проверить с помощью тестера? Или же существуют системы, которые не поддаются строгому тестированию, но от этого не менее хорошо работают?

а как ты знаешь что они хорошо работают? только если у тебя статистика за сотню сделок есть.

Ну, скажем так: визуально! Т.е. прогнал за некоторый период на тренде, вне тренда. Прикинул, как работаете и вуаля!

ну замечательно тогда.

Спасибо за конкретный ответ!

 

[mehanizator1]

Спасибо за конкретный ответ!

а что такого? если есть конкретные правила и есть набранная статистика по этим правилам - вот тебе и характеристика системы. тестируем-то мы для того чтобы не тратить время на набор статистики в реальном времени. вместо того чтоб сидеть пять лет набирать статистику, можно за несколько секунд прогнать систему на прошлых пяти годах и все станет видно.

 

[TschM]

Спасибо за конкретный ответ!

а что такого? если есть конкретные правила и есть набранная статистика по этим правилам - вот тебе и характеристика системы. тестируем-то мы для того чтобы не тратить время на набор статистики в реальном времени. вместо того чтоб сидеть пять лет набирать статистику, можно за несколько секунд прогнать систему на прошлых пяти годах и все станет видно.

Ну можно же ее визуально прогнать, особенно если мало параметров для оптимизации да и потом, зачем мне лишняя подгонка?

 

[mehanizator1]

Ну можно же ее визуально прогнать, особенно если мало параметров для оптимизации да и потом, зачем мне лишняя подгонка?

очень сложно сохранять объективность в принятии решений, когда видишь на графике будущее

 

[TschM]

Ну можно же ее визуально прогнать, особенно если мало параметров для оптимизации да и потом, зачем мне лишняя подгонка?

очень сложно сохранять объективность в принятии решений, когда видишь на графике будущее

Ну, тоже самое можно сказать, подгоняя результат! У вас никогда тест системы не показывал расхождения с результатами торговли?
И дело не в объективности принятия решений, а в наблюдении за частотой сигналов и их хм... качеством.

 

[mehanizator1]

Ну можно же ее визуально прогнать, особенно если мало параметров для оптимизации да и потом, зачем мне лишняя подгонка?

очень сложно сохранять объективность в принятии решений, когда видишь на графике будущее

Ну, тоже самое можно сказать, подгоняя результат!

так не надо его подгонять.

У вас никогда тест системы не показывал расхождения с результатами торговли?

на одном и том же интервале времени? конечно нет, если сигналы точно выполнялись.

 

[TschM]

Ну можно же ее визуально прогнать, особенно если мало параметров для оптимизации да и потом, зачем мне лишняя подгонка?

очень сложно сохранять объективность в принятии решений, когда видишь на графике будущее

Ну, тоже самое можно сказать, подгоняя результат!

так не надо его подгонять.

У вас никогда тест системы не показывал расхождения с результатами торговли?

на одном и том же интервале времени? конечно нет, если сигналы точно выполнялись.

Да никогда не поверю! Чтобы система в реале и тест на этом же периоде показали одинаковый результат! При всей точности сигналов, все равно должны быть отклонения.

 

[mehanizator1]

Да никогда не поверю! Чтобы система в реале и тест на этом же периоде показали одинаковый результат! При всей точности сигналов, все равно должны быть отклонения.

проскальзывания есть, конечно, но при тестировании я учитываю среднее проскальзывание как дополнительную комиссию, так что в пределе влияние проскальзываний стремится к нулю.