Концепции трендовых систем.

[Alternik]

Мех я вот хотел бы спросить тебя как трейдера эксплуатирующего трендовые системы=).
Так или иначе как хотелось бы многим наш рынок будет оставаться трендовым. На то есть очевидные и не очень причины. Например, я могу выделить пару:
1. Низкая ликвидность рынка в сравнение с развитыми. Если крупный инвестор(100000$ и далее) захочет купить даже ликвидную акцию, он так или иначе сильно сдвинет её в противовес всего рынка.
2. Общий объём средств людей в 80-90% случаях распространяется в 7-8 фишках, что так или иначе драйвит эти акции.
Из всего сказанного можно сделать вывод: одним из более или менее "примитивных" и прибыльных способов торговли будет трендовые системы. Безусловно подход к их созданию у всех различен. Вот ответь на пару вопросов:
1. Допустим у тебя есть канал. Вот после пробития его цена обязательно должна двигаться вверх или ты допускаешь, что она может откорректироваться допустим до лоу канала...
2. Сильные в тренде акции будут сильны и далее ? Я имею ввиду что корректироваться будут меньше чем рынок и что можно перенаправлять больше % капитала в них.

 

[mehanizator1]

1. Допустим у тебя есть канал. Вот после пробития его цена обязательно должна двигаться вверх или ты допускаешь, что она может откорректироваться допустим до лоу канала...

в этой вселенной никто никому ничего не должен, и уж тем более обязательно после пробоя канала вероятность дальнейшего роста выше вероятности падения. конечно, акция может и откорректироваться и даже сразу после пробоя.

2. Сильные в тренде акции будут сильны и далее ? Я имею ввиду что корректироваться будут меньше чем рынок и что можно перенаправлять больше % капитала в них.

честно говоря, не знаю. не исследовал статистику в таком аспекте.

 

[Alternik]

1. Вопрос был задан в том ключе как ты допускаешь это, а не как есть. То есть ты допускаешь то чтоб акция вела себя не так как надо после пробития канала... То есть не фиксируешь убыток, чтоб потом позже войти по более лучшей цене.
2. Ну у меня лично такая есть статистика по моему индикатору... Если акция хуже рынка, то в трейде она будет плохо выглядеть...

P.S. На счёт определения слабой и сильной акции. Я тут одну вещь построил. Можно легко вычилить среднюю цену на баре... А теперь логично предположить, что расстояние до следующего хая бара спровоцировано определённым объёмом, отличным от некого среднего. То же самое и для low следущего дня. Так вот процентное изм. от среднего до хая следующего бара умноженное на отношение объёма на этом баре к некоторому среднему и есть сила акции...Теперь каждый раз суммируем полученное значение...
Мех... объясни как вставить картинку, так не удобно объяснять. Жалко что у тебя ни как в пауке

 

[mehanizator1]

Мех... объясни как вставить картинку, так не удобно объяснять. Жалко что у тебя ни как в пауке

зарегистрируйся на какой-нибудь службе хранения файлов, вроде http://www.slil.ru/

сейчас нельзя на форум закачивать, в перспективе сделаю, но сначала нужно общий апгрейд провести.

 

[mehanizator1]

1. Вопрос был задан в том ключе как ты допускаешь это, а не как есть. То есть ты допускаешь то чтоб акция вела себя не так как надо после пробития канала... То есть не фиксируешь убыток, чтоб потом позже войти по более лучшей цене.

если акция снижается до стопа, позиция закрывается, все как обычно.

2. Ну у меня лично такая есть статистика по моему индикатору... Если акция хуже рынка, то в трейде она будет плохо выглядеть...

ну, в целом выглядит логично.

 

[Massaraksh]

Я тестировал несколько пробойных стратегий, в частности, на EESR, M30. Получается, что трудно получить на аутсэмплинге более 30% годовых с минимальными рисками и плечом 1:1. У кого-то есть лучше?

 

[mehanizator1]

Я тестировал несколько пробойных стратегий, в частности, на EESR, M30. Получается, что трудно получить на аутсэмплинге более 30% годовых с минимальными рисками и плечом 1:1. У кого-то есть лучше?

РАО в последние пару лет - плохой образец трендовой фишки. Смотри норникель, татнефть, сбербанк

 

[Massaraksh]

РАО в последние пару лет - плохой образец трендовой фишки. Смотри норникель, татнефть, сбербанк

Спасибо, буду пробовать. А Лукойл, Газпром?

 

[mehanizator1]

РАО в последние пару лет - плохой образец трендовой фишки. Смотри норникель, татнефть, сбербанк

Спасибо, буду пробовать. А Лукойл, Газпром?

похуже чем те, но лучше РАО. РАО и Ростелеком в принципе можно вообще из трендового портфеля уже выкидывать...

 

[Massaraksh]

РАО в последние пару лет - плохой образец трендовой фишки. Смотри норникель, татнефть, сбербанк

Спасибо, буду пробовать. А Лукойл, Газпром?

похуже чем те, но лучше РАО. РАО и Ростелеком в принципе можно вообще из трендового портфеля уже выкидывать...

Понял. То-то я смотрю, последний год-два некоторый завал по балансу в моих системах на РАО ЕС...

 

[Alternik]

А скоро вообще "завал" по трендовым системам будет.... имхо конечно. Я так думаю из-за того, что это самый популярный метод торговли стал в России. Фонды, физики и т.д, все используют так или иначе трендовые системы. Казалось бы, что это хорошо,но главное это будет пилы из-за раннего выхода самых проворных.

 

[mehanizator1]

А скоро вообще "завал" по трендовым системам будет.... имхо конечно. Я так думаю из-за того, что это самый популярный метод торговли стал в России. Фонды, физики и т.д, все используют так или иначе трендовые системы. Казалось бы, что это хорошо,но главное это будет пилы из-за раннего выхода самых проворных.

наоборот, чем больше людей будет работать по тренду, тем сильнее будут тренды. самоусиление - это ж основное свойство тренда.

 

[Petrovic]

...
наоборот, чем больше людей будет работать по тренду, тем сильнее будут тренды. самоусиление - это ж основное свойство тренда.

На РАО очень много спекулей, а вот не трендится нифига...

 

[mehanizator1]

...
наоборот, чем больше людей будет работать по тренду, тем сильнее будут тренды. самоусиление - это ж основное свойство тренда.

На РАО очень много спекулей, а вот не трендится нифига...

а с чего ты взял что большинство спекулей работает по тренду? по-моему наоборот, контренд популярнее.

 

[Alternik]

...
наоборот, чем больше людей будет работать по тренду, тем сильнее будут тренды. самоусиление - это ж основное свойство тренда.

На РАО очень много спекулей, а вот не трендится нифига...

а с чего ты взял что большинство спекулей работает по тренду? по-моему наоборот, контренд популярнее.

Популярнее универсальный метод - интуиция. шутка конечно=)

 

[mehanizator1]

...
наоборот, чем больше людей будет работать по тренду, тем сильнее будут тренды. самоусиление - это ж основное свойство тренда.

На РАО очень много спекулей, а вот не трендится нифига...

а с чего ты взял что большинство спекулей работает по тренду? по-моему наоборот, контренд популярнее.

Популярнее универсальный метод - интуиция. шутка конечно=)

ну вот как раз контр-тренд он интуитивно понятнее - дешевле купил, дороже продал. поэтому думаю что большинство торгует его, не забивая себе голову тестированием подходов

 

[Massaraksh]

Раз уж зашла речь о тестировании с ранних годов, ответьте, пожалуйста на вопросы:
1. Где берете котировки, на finam?
2. Если нет, то где?
3. Они достоверные?
4. Не могу найти котировки Газпром ранее 2006 года, их, что ли, нет в природе?
Заранее благодарен.

 

[mehanizator1]

Раз уж зашла речь о тестировании с ранних годов, ответьте, пожалуйста на вопросы:
1. Где берете котировки, на finam?
2. Если нет, то где?
3. Они достоверные?
4. Не могу найти котировки Газпром ранее 2006 года, их, что ли, нет в природе?
Заранее благодарен.

1. да
3. ну, поводов сомневаться не возникало.
4. газпром торгуется на ммвб с 2006 года, до этого торговался только на спец.площадке.

 

[Petrovic]

...
4. Не могу найти котировки Газпром ранее 2006 года, их, что ли, нет в природе?
...

А зачем тебе столько истории? Того периода, что он торгуется на ММВБ вполне достаточно для тестирования практически любых систем. К тому же, есть основания полагать, что на другом рынке и свойства бумаги другие.

 

[Massaraksh]

1. да
3. ну, поводов сомневаться не возникало.
4. газпром торгуется на ммвб с 2006 года, до этого торговался только на спец.площадке.

Спасибо.

А зачем тебе столько истории? Того периода, что он торгуется на ММВБ вполне достаточно для тестирования практически любых систем. К тому же, есть основания полагать, что на другом рынке и свойства бумаги другие.

Для тестирования - достаточно, для аутсэмплинга - мало.