Я видимо не корректно задал вопрос, моя вина. Дело обстоит следующим образом. Многие финансовые институты в России торгуют на нашем рынке большие объемы, однако из-за недостаточной ликвидности они вынуждены водить новую должность – исполнителей приказов, в задачу которых как раз и входит уменьшить ущерб от проскальзывания, когда основной объем сделки заключается по цене намного отличной от той, что была внутри «стакана»… Используют людей, потому, что машина попросту не может справиться с этой, на первый взгляд простой, но в тоже время творческой работой… Так вот, как уменьшить эффект проскальзывания? Уверен что у людей торгующих большим объемом есть своя методика (секреты) правильного вхождения в рынок, возможно эти методики были взяты из какой-либо литературы, или наоборот закреплены где-либо. Что использовать при вхождении? Возможно существует какой-либо «микро анализ», который позволяет ориентироваться в очень краткосрочный промежуток времени (2-4 минуты) и принимать наиболее рациональные решения по вхождению? Собственно интересны эти вопросы, и повторюсь проблема возникает только при больших объемах сделок.
С уважением, Илья.
