Подскажите плз.
какой спред и проскальзование на ликвидных фьючах, в %??.
пытаюсь учесть в тесте системы спред и проскальзование, чтоб не по клозу а по рыночной.
Или может еще как-нить это можно проще зделать?
Подскажите плз.
какой спред и проскальзование на ликвидных фьючах ртс, в %??.
пытаюсь учесть в тесте системы спред и проскальзование, чтоб не по клозу а по рыночной.
Или может еще как-нить это можно проще зделать?
для фьючерса на газпром в среднем 20-30 пунктов, в процентах - дели на 30 000 грубо, но бывает и 50 при волатильности, думаю и до 100 может дойти в особо сильных случаях. проще запусти прогу с слей данные за пару дней, но придется скрипт написать видимо.
скачать тиковые данные, и что-то типа средней разность между тиками посчитать,
правильно понял???
даже наверно не среднее, а больше максимальные посмотреть
По поводу спредов -- у некоторых брокеров есть неплохие акции по возврату спреда. Например, у фф можно вернуть до 20 баксов за лот. Все условия у них есть на их сайте.
