Странный аргумент. Может, тогда акции вообще не покупать, а то вдруг цена вниз пойдет.Угу, а если лук вверх, а рао вниз? Риск заложен на 200%, а прибыль на 50% - не выдерживает критики такая стратегия однако...
Один арбитражит фьючерс-спот, а второй кажется только на срочном. Но результаты очень неплохие.На конкурсе роботов два торгуют на спрэде между фьючерсом и спотом, пока всех обгоняют, посмотрим что дальше будет.
В прошлый понедельник так и сыграл. Открыл шорт по луку на 2100 и на вырученную сумму взял лонг по сур префу на 20,050. В пятницу закрыл обе позиции. С шорта лука удалось взять 3,2%, с лонга сурика 8,4%. Получилось. Но вообще спрэдом торговать занятие неблагодарное, как правило все наши фишки ходят дружно в ногу, копеечная прибыль уполовинивается комиссионными...У Швагера читал.....там один трейдер описывал хедж.....типа он стал другой(про 1960).....по его системе хэдж это выбор силной бумаги в своей отрасли и соответственно по ней лонг, и шорт по слабой бумаге в той же отрасли........таким образом при правильном выборе бумаг получаем профит, при любом движении рынка
Стратегия называется парный трейдинг (pair trading). На форуме Стокпортала появился участник OrionOrion, который много лет торговал такой стратегией на американских стоках. Он активно делится опытом. В общих чертах стратегия описана здесь http://www.ttatrade.ru/articles/6.htmlСуществует такая стратегия торговли, когда торгуются не сами фишки, а их отношения. Например: покупаем РАО и на эту же сумму шортим лук. Риск такого портфеля невысок - его составляющие имеют высокую отрицательную корреляцию, а прибыль может быть неплохой.
Какие мысли на сей счет? Кто-нибудь пробывал такое?
