Рассчёт дродауна.

[asd]

В прогах ТА дродаун зависит от максимальной и следующей за ней минимальной цены акции (для систем, торгующих в лонг). Я вот чёт сомневаюсь в правильности такого подхода. Если у нас ситема со скользящим стопом, то какая разница, сколько стоит акция, ведь выходить мы будем по стопу. Поэтому за max надо брать максимальную стоимость портфеля при закрытии позиции, а не при достижении ценового максимума акции.
Так-же просадка должна считаться не по минимальной цене акции, а по минимальному значению стоп-лосса ( ведь именно стоп-лосс отражает принимаемый риск). Кто что думает по этому поводу и можно ли реализовать такую методику рассчёта дродауна в прогах ТА ( к примеру в амиброкере) ?

 

[mehanizator1]

В прогах ТА дродаун зависит от максимальной и следующей за ней минимальной цены акции (для систем, торгующих в лонг). Я вот чёт сомневаюсь в правильности такого подхода. Если у нас ситема со скользящим стопом, то какая разница, сколько стоит акция, ведь выходить мы будем по стопу. Поэтому за max надо брать максимальную стоимость портфеля при закрытии позиции, а не при достижении ценового максимума акции.

ну предположим ты открыл позицию, через год закрыл ее по той же цене, внутри года цена ходила плюс минус 50%. а по твоему способу расчета дд он у тебя равен нулю.

 

[asd]

Нет, я-ж предполагаю скользящий стоп, т.к. позиция в течение года не была закрыта, то за max берём стоимость портфеля при открытии, а вот за min - минимальное значение стоп-лосса, пусть даже не сработавшего. Т.о. дродаун будет более 50%.

 

[mehanizator1]

ну если со стопом, я думаю разница на большом числе сделок будет непринципиальная.

 

[asd]

ну если со стопом, я думаю разница на большом числе сделок будет непринципиальная.

Возможно, но у меня есть сомнения. Я тут протестировал системы со входом и выходом при пробое ценового канала, длина каналов для входа и выхода подбиралась путём оптимизации. В результате часто лучшее соотношение доходность/дродаун показывали системы, у которых длина канала для выхода была большей, чем для канала входа, при этом на следующем временном отрезке они показывали результаты гораздо хуже средних по всей выборке параметров. Мне кажется, что это потому, что не все риски, включённые в эти системы были учтены при рассчёте дродауна - думаю, он должен быть больше. Хотя может быть я и ошибаюсь, но проверить это не могу.

 

[mehanizator1]

что-то какая-то запутанная причина.

 

[asd]

что-то какая-то запутанная причина.

Ну надож хоть какую-то причину найти, пока ничё другое в голову не приходит

 

[mehanizator1]

я б не заморачивался в этом направлении. если стопы не десятки процентов, то разница в разных методах подсчета дд принципиально ничего не меняет.

 

[asd]

Всёж ещё чуть-чуть позанудствую: вощем ход мысли примерно такой - допустим случилась коррекция, затем цена пошла вверх, открылась позиция, при этом т.к. канал для выхода длиннее, чем для входа, стоп-лосс стоит относительно далеко( т.к. при коррекциях волатильность большая). Затем цена продолжила движение вверх и у нас всё хорошо, дродаун небольшой , профит хороший. Но то, что стоп-лосс стоял далеко никак не учитывается. Затем при тестировании на следующем временном отрезке опять случилась коррекция, отскок, открыли лонг, но цена после отскока пошла вниз и сработал далёкий стоп-лосс, который по случайности не сработал в прошлый раз и уже всё наоборот - профит маленький, а дродаун большой.

 

[inevity]

Всёж ещё чуть-чуть позанудствую: вощем ход мысли примерно такой - допустим случилась коррекция, затем цена пошла вверх, открылась позиция, при этом т.к. канал для выхода длиннее, чем для входа, стоп-лосс стоит относительно далеко( т.к. при коррекциях волатильность большая). Затем цена продолжила движение вверх и у нас всё хорошо, дродаун небольшой , профит хороший. Но то, что стоп-лосс стоял далеко никак не учитывается. Затем при тестировании на следующем временном отрезке опять случилась коррекция, отскок, открыли лонг, но цена после отскока пошла вниз и сработал далёкий стоп-лосс, который по случайности не сработал в прошлый раз и уже всё наоборот - профит маленький, а дродаун большой.

Мне кажется, тут можно ответить "по лефевру" Если цена пошла против тебя, то ты уже ошибся(сам использую это метод, правда он не трендовый). Думаю, не надо бояться близких стопов. Думаю тут важнее искать инструменты с высоким матожиданием, а не увеличивать стопы. Увеличение стопов при использовании оптимизации может(даже наверняка) в реальной торговле увеличить просадку.