Есть ли какой индикатор волатильности ?
- Автор темы Kostimus
- Дата начала
Massaraksh
New member
http://www.metaquotes.ru/techanalysis/indicators/average_true_range/
Благодарю
буду разбиратьсяВ СмартТрейде есть несколько индикаторов волатильности, которые можно наносить на график и строить несколько для разных параметров. Самый лучший H-L-Volatility
Oppenhiemer
New member
индикаторов волатильности очень много. во всех штатовских акциях это так называемая Beta. если она равна 1, это значит что акция движется идентично с маркетом. если меньше 1, например 0.5, -то волатильность меньше чем средне статетичная, -- ну и если больше 1 , например 1.6 или 2.0 - то это уже значит что акция прыгает непредсказуемо.
Скажите Ser какой используете период. В програме стоит -10.
3.17. H-L волатильность
Еще один индикатор склонности цены к колебаниям – так называемая H-L волатильность.
Она отличается учетом максимальных и минимальных цен за период, соотнесением величины
колебаний с текущей ценой. Относительная H-L-волатильность отображается в процентах в
отдельном окне графика. Вычисления производятся по формуле:
) , (
) , (
100
N C EMA
N L H EMA
L H
- Ч = - s
Здесь N определяет характерный период осреднения; H, L, и C – соответственно,
максимальная, минимальная и последняя цены за период.
Волатильность выражена в процентах. Обычно на практике используются периоды N = 9, 14,
21 для дневных графиков и N=8-12 для недельных.
Мдя формула не скопировалась
Ладно кому интересно 52 страница описания
Технический анализ в SmartTrade загрузить | файл .pdf, 4,9 Mb http://www.itinvest.ru/editorfiles/File/STM_5_1_Analitic.pdf
Сергей Гаврилов
New member
Не надо путать бету с волатильностью, абсолютно разные вещи.
Бета - мера взаимоотношений актива с неким бенчмарком.
Волатильность - показатель изменьчивости цены актива.
Математически эти показатели выражаются по разному, если бета, это "наклон" в уравнении регресии, то волатильность это степень отклонения от среднего значения (стандартное отклонение, дисперсия и т.п.)
mehanizator1
New member
можно еще обычное стандартное отклонение считать. по нему боллинджеры считаются, например.
Oppenhiemer
New member
Не надо путать бету с волатильностью, абсолютно разные вещи.
Бета - мера взаимоотношений актива с неким бенчмарком.
Волатильность - показатель изменьчивости цены актива.
Математически эти показатели выражаются по разному, если бета, это "наклон" в уравнении регресии, то волатильность это степень отклонения от среднего значения (стандартное отклонение, дисперсия и т.п.)[/quote]
Спасибо!
Бета - мера взаимоотношений актива с неким бенчмарком.
Волатильность - показатель изменьчивости цены актива.
Математически эти показатели выражаются по разному, если бета, это "наклон" в уравнении регресии, то волатильность это степень отклонения от среднего значения (стандартное отклонение, дисперсия и т.п.)[/quote]
Спасибо!
Oppenhiemer
New member
OFF.
мне кстати ваш под-никовый сайт "extreme trading" очень понравился. много интересных статестических исследований там есть. Оссобенно тренировка "подсознательных" принятий решений забавна.
Имеется более простой способ определения волотильности.Делаешь копии графика на бумаге и вешаешь на стенку и отходишь в конец комнаты и смотришь на график и если он тебе понравился ,то стоит задуматься о покупке или продаже.
Massaraksh
New member
Смайлик забыл поставить. -
mehanizator1
New member
мы это, конечно же, должны были сразу понять телепатически.Ээээ ... еще когда создавал ветку интересовался волатильностью для опционов
Oppenhiemer
New member
ya beru volatil'nosti otsyudaЭэээ ... еще когда создавал ветку интересовался волатильностью для опционов
http://www.cboe.com/micro/volatility/introduction.aspxЭтот тип входа имеет реальные преимущества для людей,обладающих достаточной дисциплиной.Информация о ценах чище,чем любая суммарная информация.Смайлик забыл поставить. -
Massaraksh
New member
То есть, со смайликом я погорячился?
Тогда ещё предлагаю монетку бросать, метод ничем не хуже... Или по звёздам...