Универсальность торговой системы

[Dimus]

Коллеги, доброго дня!
Вопрос который у меня возник можно считать вечным: Почему торговая системана основанная на индикаторах на одной бумаге может давать положительный результат, а на другой отрицательный? Чем это вызвано? Если брать во внимание что индикаторы показывают движение основной массы народа, то принцип срабатывания одинаковый. Как вариант - различность результатов вызывается боковиком и соответственно его плохим фильтром.
1. Ваши мнения относительно данной проблемы?
2. Ваши стратегии по фильтрации боковика?

 

[kaprizka]

Да просто в разных бумагах разные кукловоды засели.

 

[mehanizator1]

разные бумаги по-разному ходят. систему под конкретную бумагу надо делать.

 

[noise]

разные бумаги по-разному ходят. систему под конкретную бумагу надо делать.

разве? я всегда думал. что система одинакова, просто отличаются численные параметры...

 

[mehanizator1]

разные бумаги по-разному ходят. систему под конкретную бумагу надо делать.

разве? я всегда думал. что система одинакова, просто отличаются численные параметры...

ты думал неправильно

 

[noise]

разные бумаги по-разному ходят. систему под конкретную бумагу надо делать.

разве? я всегда думал. что система одинакова, просто отличаются численные параметры...

ты думал неправильно

тоесть у тебя на кажду бумагу свои правила входа и выхода? по разным индюкам?

 

[mehanizator1]

разные бумаги по-разному ходят. систему под конкретную бумагу надо делать.

разве? я всегда думал. что система одинакова, просто отличаются численные параметры...

ты думал неправильно

тоесть у тебя на кажду бумагу свои правила входа и выхода? по разным индюкам?

у меня несколько стратегий, которыми я работаю на тех фишках, где они работают. а на тех где не работают - не работаю. есть стратегии которые нормально работают только на одной-двух фишках. то есть можно сказать, что я не к фишке подбираю стратегию, а к стратегии - фишки.

 

[Dimus]

у меня несколько стратегий, которыми я работаю на тех фишках, где они работают. а на тех где не работают - не работаю. есть стратегии которые нормально работают только на одной-двух фишках. то есть можно сказать, что я не к фишке подбираю стратегию, а к стратегии - фишки.

Мех, а каким образом контролировать, что данная стратегия перестает действовать на данной бумаге и необходимо менять стратегию? Каким образом ты подбираешь рабочую стратегию под бумагу?

 

[mehanizator1]

Мех, а каким образом контролировать, что данная стратегия перестает действовать на данной бумаге и необходимо менять стратегию?

ее результат перестал соответствовать твоим желаниям по прибыли и риску.

Каким образом ты подбираешь рабочую стратегию под бумагу?

ее результат на предшествующем периоде соответствует твоим желаниям по прибыли и риску.

 

[Dimus]

Мех, а каким образом контролировать, что данная стратегия перестает действовать на данной бумаге и необходимо менять стратегию?

ее результат перестал соответствовать твоим желаниям по прибыли и риску.

Каким образом ты подбираешь рабочую стратегию под бумагу?

ее результат на предшествующем периоде соответствует твоим желаниям по прибыли и риску.

Если с п.1 все понятно, то по п.2 вопрос: Ты парраллельно в тестовом режиме гоняешь на каждой бумаге кучу систем, что бы в дальнейшем выявить какую из них можно применить в дальнейшем?

 

[mehanizator1]

Если с п.1 все понятно, то по п.2 вопрос: Ты парраллельно в тестовом режиме гоняешь на каждой бумаге кучу систем, что бы в дальнейшем выявить какую из них можно применить в дальнейшем?

зачем параллельно? скачиваешь исторические данные и гоняешь по ним.

 

[Olegggka]

Если с п.1 все понятно, то по п.2 вопрос: Ты парраллельно в тестовом режиме гоняешь на каждой бумаге кучу систем, что бы в дальнейшем выявить какую из них можно применить в дальнейшем?

зачем параллельно? скачиваешь исторические данные и гоняешь по ним.

И все же остается открытым вопрос - когда отказаться от стратегии.
Если следоваьт правилам Меха, то получив со стратегии за год допустим 50%, в следующем середине мы получаем -30%. Нас это перестает устраивать и мы отказываемся от нее. В итоге мы потеряли слишком много. А если еще и рассматривать вариант с тем, что вдруг это нормальная просадка и система дальше пойдет в плюс, причем большой и быстро? Тут еще запутанней стнановиться все. (К цифрам не надо придираться - чисто с неба взял).

 

[DN]

И все же остается открытым вопрос - когда отказаться от стратегии.
Если следоваьт правилам Меха, то получив со стратегии за год допустим 50%, в следующем середине мы получаем -30%. Нас это перестает устраивать и мы отказываемся от нее. В итоге мы потеряли слишком много. А если еще и рассматривать вариант с тем, что вдруг это нормальная просадка и система дальше пойдет в плюс, причем большой и быстро? Тут еще запутанней стнановиться все. (К цифрам не надо придираться - чисто с неба взял).

Диверсификация есть слово................знаешь дааа.........????

 

[Olegggka]

И все же остается открытым вопрос - когда отказаться от стратегии.
Если следоваьт правилам Меха, то получив со стратегии за год допустим 50%, в следующем середине мы получаем -30%. Нас это перестает устраивать и мы отказываемся от нее. В итоге мы потеряли слишком много. А если еще и рассматривать вариант с тем, что вдруг это нормальная просадка и система дальше пойдет в плюс, причем большой и быстро? Тут еще запутанней стнановиться все. (К цифрам не надо придираться - чисто с неба взял).

Диверсификация есть слово................знаешь дааа.........????

Аааа, типа да.
Это если у тебя куча стратегий или куча бумаг на которых она(и) рабтает.

 

[mehanizator1]

И все же остается открытым вопрос - когда отказаться от стратегии.
Если следоваьт правилам Меха, то получив со стратегии за год допустим 50%, в следующем середине мы получаем -30%. Нас это перестает устраивать и мы отказываемся от нее. В итоге мы потеряли слишком много.

ты предлагаешь воспользоваться машиной времени и узнать о просадке заранее?

А если еще и рассматривать вариант с тем, что вдруг это нормальная просадка и система дальше пойдет в плюс, причем большой и быстро?

если это нормальная просадка, тогда зачем отказываться от системы?

 

[Olegggka]

И все же остается открытым вопрос - когда отказаться от стратегии.
Если следоваьт правилам Меха, то получив со стратегии за год допустим 50%, в следующем середине мы получаем -30%. Нас это перестает устраивать и мы отказываемся от нее. В итоге мы потеряли слишком много.

ты предлагаешь воспользоваться машиной времени и узнать о просадке заранее?

А если еще и рассматривать вариант с тем, что вдруг это нормальная просадка и система дальше пойдет в плюс, причем большой и быстро?

если это нормальная просадка, тогда зачем отказываться от системы?

Дык я ж и говорю - как узнать - просадка это или система хренова стала. Пережидать или отказаться.

 

[DN]

Дык я ж и говорю - как узнать - просадка это или система хренова стала. Пережидать или отказаться.

Монету брось...............)))

 

[noise]

Дык я ж и говорю - как узнать - просадка это или система хренова стала. Пережидать или отказаться.

так ты ее когда тестировал, ты получил расчетную максимальную просадку,если реальная просадка ее привышает то системе ппц.ну или примерно такой ход мысли )))

 

[mehanizator1]

Дык я ж и говорю - как узнать - просадка это или система хренова стала. Пережидать или отказаться.

то есть ты не можешь определить нравится тебе система с такой просадкой или нет? ну если все равно какая просадка, торгуй что есть и не парься

 

[Valeko]

Дык я ж и говорю - как узнать - просадка это или система хренова стала. Пережидать или отказаться.

то есть ты не можешь определить нравится тебе система с такой просадкой или нет? ну если все равно какая просадка, торгуй что есть и не парься

Да не парься,следи за max. Терпение одно из сильных качеств трейдера.

Живу хуже,чем все, но лучше чем некоторые.