Уважаемый mehanizator , пользуясь Метастоком столкнулся с тем , что встроенный тестер не корректно считает ряд параметров системы :
" ...Широко распространенная в России
программа Metastock приводит в итого-
вой статистике тестирования показатель
годовой доходности (annual percent
gain/loss), однако вычисляет его явно не
корректно — просто берет разницу
между конечной и начальной точками
кривой дохода и делит на количество
лет в тестировании. При подобном ал-
горитме вычислении не устраняется
влияние рекапитализации, и итоговая,
доходность получается чрезвычайно за-
вышенной. Кстати, Metastock просто изобилует по-
добными неточностями. Упоминавшиеся
выше дродауны, средние и максимальные
прибыльные и убыточные сделки, сред-
ний доход от сделки — все вычисляется в
абсолютных значениях, что не позволяет
оценить значимость этих отклонений от-
носительно имевшегося на тот момент ка-
питала. Очевидно, что выражение этих
величин в процентах более соответствова-
ло бы целям оценки системы и было ин-
туитивно понятно.
Наиболее значимая ошибка Metastock
такого рода — это величина показателя
Avg. Win/Avg. Loss (отношение средней
прибыльной сделки к средней убыточ-
ной). Из-за вычисления итогов каждой
сделки не в процентном выражении, а в
абсолютном, вследствие эффекта река-
питализации результаты сделок имеют
разные веса — наибольший вес имеют
последние сделки, наименьший — пер-
вые. В итоге серия убыточных или при-
быльных сделок в последний период
времени вносит очень существенное ис-
кажение в вычисляемую величину... "
Тестер в Amibroker лешён подобных недостатков ?
" ...Широко распространенная в России
программа Metastock приводит в итого-
вой статистике тестирования показатель
годовой доходности (annual percent
gain/loss), однако вычисляет его явно не
корректно — просто берет разницу
между конечной и начальной точками
кривой дохода и делит на количество
лет в тестировании. При подобном ал-
горитме вычислении не устраняется
влияние рекапитализации, и итоговая,
доходность получается чрезвычайно за-
вышенной. Кстати, Metastock просто изобилует по-
добными неточностями. Упоминавшиеся
выше дродауны, средние и максимальные
прибыльные и убыточные сделки, сред-
ний доход от сделки — все вычисляется в
абсолютных значениях, что не позволяет
оценить значимость этих отклонений от-
носительно имевшегося на тот момент ка-
питала. Очевидно, что выражение этих
величин в процентах более соответствова-
ло бы целям оценки системы и было ин-
туитивно понятно.
Наиболее значимая ошибка Metastock
такого рода — это величина показателя
Avg. Win/Avg. Loss (отношение средней
прибыльной сделки к средней убыточ-
ной). Из-за вычисления итогов каждой
сделки не в процентном выражении, а в
абсолютном, вследствие эффекта река-
питализации результаты сделок имеют
разные веса — наибольший вес имеют
последние сделки, наименьший — пер-
вые. В итоге серия убыточных или при-
быльных сделок в последний период
времени вносит очень существенное ис-
кажение в вычисляемую величину... "
Тестер в Amibroker лешён подобных недостатков ?
