Торговые системы с Reflexivity.ru

[Виктор 2007]

http://www.reflexivity.ru/services/mts/description.html

Вот посмотрел их отчеты по тестированию торговых систем, собрал точно такие же и сравнил результаты.
Больше всего меня заинтересовала система на полосах боилингера для Сургутнефтегаза. Из их отчета эта система сделала 93814% с 2000 по 2006 год. Офигительно, не правда ли?

Вот код этот системы в Амиброкере, написанный мной изходя из текстовой формулировки

Periods = Optimize( "Periods", 15, 1, 10, 1 );
Shift = Optimize( "Shift", 11, 1, 10, 1 );
Width = 1;//Optimize( "Width", 0.1, 0.1, 2, 0.2 );

array = C;
bandtop = Ref( EMA( array, Periods ) + Width * StDev( array, Periods ), -Shift );
bandbot = Ref( EMA( array, Periods ) + Width * StDev( array, Periods ), -Shift );

Buy = Cross( array, bandtop );
Sell = Cross( bandtop , array );
Short = Cross( bandbot, array );
Cover = Cross( array, bandbot );

Plot( bandbot, "BBandBot", colorGreen );
Plot( bandtop, "BBandBot", colorGreen );

PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,0),5,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeDownArrow,0),4,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Cover,shapeHollowUpArrow,0),5,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Short,shapeHollowDownArrow,0),4,0,Graph0,-15);



Задал также как у них Periods = 2, Shift = 4 и получил -90% при задании стоимоти транзакции 0.1%.


Люди, это у меня руки кривые, или эти люди с Reflexivity тупят?
Не верю я, что в тесте можно такую доходность получить.

 

[Intro]

В тесте можно и не такую доходность получить. Погляжу сегодня.

 

[Виктор 2007]

Ну не знаю, мне не удавалось сделать систему с небольшим количеством параметров (<=4), которые на большом интервале стабильно показывали бы доходности, в разы опережающие рынок.

 

[Виктор 2007]

В тесте можно и не такую доходность получить. Погляжу сегодня.

Если поставить в настройках Buy Price = Low, Sell Price = High, то наверное можно получить такую доходность.