Вопрос по составлению портфеля систем

[Виктор 2007]

Добрый день!

Вот подобрал я некое множество систем, провел их оптимизацию по нескольким бумагам и теперь встает вопрос об рассчете доли капитала, которую нужно отдать на растерзание каждой системе. Сейчас я просто поделил деньги поровну между всеми системами, но мне кажется, что это не совсем правильно. В книжках по ММ написано куча трехэтажных формул, в которых пока разберешься - мозги раком встанут. Интуитивно, я думаю, что подбирать доли нужно исходя из какой-то заданной максимальной просадки от всего депо. Читал, что некоторые оптимизируют по критерию минимального среднеквадратичного отклонения. Может быть для этого нужен какой-то дополнительный софт? Что скажете?

 

[mehanizator1]

исходя из максимальной просадки депо нужно подбирать не долю систем, а плечо. а делить уже всю торгуемую сумму (капитал плюс плечо) можно по-разному. например, делать доли обратно пропорционально просадке. или прямо пропорционально доходности. или прямо пропорционально корню квадратному из фактора восстановления. а можно и поровну оставить

 

[Виктор 2007]

исходя из максимальной просадки депо нужно подбирать не долю систем, а плечо. а делить уже всю торгуемую сумму (капитал плюс плечо) можно по-разному. например, делать доли обратно пропорционально просадке. или прямо пропорционально доходности. или прямо пропорционально корню квадратному из фактора восстановления. а можно и поровну оставить

Ну у меня меньше 600 000 депо, поэтому плечо 1:1 - это максимум, что я могу взять. Может какую хорошую книжку посоветуете про распределение капитала?

 

[mehanizator1]

Ну у меня меньше 600 000 депо, поэтому плечо 1:1 - это максимум, что я могу взять.

так может этот максимум уже много будет.

Может какую хорошую книжку посоветуете про распределение капитала?

думаешь, кто-то специально удосужился написать книжку про распределение капитала?

 

[Виктор 2007]

ИМХО с плечом 1:1 при хорошей диверсификации(DD < 20%) вполне можно работать. Я, например, уровень маржи подбирается исходя из 1/(MaxDD*3).

Я вот щас читаю "Математика управления капиталом" Ральфа Винса, там есть различные стратегии, но они уж очень заумные и требуют много анализа: нужно строить всякие распределения вероятностей и т.д. Хочется ведь быть проще

 

[Dark]

ИМХО с плечом 1:1 при хорошей диверсификации(DD < 20%) вполне можно работать. Я, например, уровень маржи подбирается исходя из 1/(MaxDD*3).

Я вот щас читаю "Математика управления капиталом" Ральфа Винса, там есть различные стратегии, но они уж очень заумные и требуют много анализа: нужно строить всякие распределения вероятностей и т.д. Хочется ведь быть проще

проще только кошки родятся(с)

 

[mehanizator1]

ИМХО с плечом 1:1 при хорошей диверсификации(DD < 20%) вполне можно работать. Я, например, уровень маржи подбирается исходя из 1/(MaxDD*3).

Я вот щас читаю "Математика управления капиталом" Ральфа Винса, там есть различные стратегии, но они уж очень заумные и требуют много анализа: нужно строить всякие распределения вероятностей и т.д. Хочется ведь быть проще

ну поровну оно и есть попроще.

 

[kei]

Как я понимаю портфель систем -это просто для отдельной акции одна заточенная по каким-то параметрам система? Если так, то вполне можно подходить к управлению портфелем систем, как к управлению портфелем акций. ИМХО к портфелю акций лучше подходить с использованной предложенной Райаном Джонсом фиксированно-пропорциональной системой управления капиталом. Т.е. мы набираем портфель, например, из 3 акций. Каждой акции мы берем одинаковое количество (если по другому, то потеряется одно из свойств девирсификации - усреднение максимального убытка), а дальше решаем использовать одну дельту (сумма прибыли на акцию, необходимая для увеличения количиства торгуемых акций) или сделать портфель с разной скоростью приращения, в зависимости от максимального убытка по каждой акции... соответственно, при использовании одиной дельты для всего портфеля, мы одновременно увеличиваем количиство лотов по всем эмитентам, при разных дельтах, та, у которой дельта меньше будет быстрее других приращивать количиство контрактов.

В общем, читай Райана Джонса "Биржевая игра. Как сделать миллион играя числами".
P.S.
Фух... пальцы устали

 

[Виктор 2007]

Спасибо, почитаю