Лимитированные заявки на сделки в МТС

[ivan1001]

Как я понимаю, если выставлена рыночная цена, то сделка совершается мгновенно, а если цена назначается торгующим, то возникает вероятность возникновения задержки, тк цена уже ушла вверх или вниз.

Допустим, брокер не позволяет совершать сделки с рыночной ценой.
Тогда в торговле будут использоватья покупки/продажи по фиксированной цене. Если в МТС прописать цену сделки, как цену закрытия последнего бара, то будут ли существенными задержки с совершением операции, по сравнению с операциями с рыночной ценой?

 

[Living]

Допустим, брокер не позволяет совершать сделки с рыночной ценой.

О каком рынке речь?

 

[alek$]

Как я понимаю, если выставлена рыночная цена, то сделка совершается мгновенно, а если цена назначается торгующим, то возникает вероятность возникновения задержки, тк цена уже ушла вверх или вниз.

Допустим, брокер не позволяет совершать сделки с рыночной ценой.
Тогда в торговле будут использоватья покупки/продажи по фиксированной цене. Если в МТС прописать цену сделки, как цену закрытия последнего бара, то будут ли существенными задержки с совершением операции, по сравнению с операциями с рыночной ценой?

возможно будет , возможно нет а может быть сделка вообще не состояться , если цена сильно "убежала" от выставленного лимита .
Можно сделать псевдорыночную заявку ,BuyPrice = limit price+1% и
SellPrice = Limit price-1% .

 

[ivan1001]

Living

ММВБ. Акции.

Существует ли в Метастоке оператор или функция для работы с текущей ценой (типа HIGH, LOW, OPEN итд) при условии, что в него данные поступают в реальном времени из КВИКа.

 

[Dim_plus]

Living

ММВБ. Акции.

Существует ли в Метастоке оператор или функция для работы с текущей ценой (типа HIGH, LOW, OPEN итд) при условии, что в него данные поступают в реальном времени из КВИКа.

Да существует, это функция LastValue(). Соответственно например LastValue(Close) возвратит текущую (последнюю) реал-тайм Close-цену.

 

[Living]

ММВБ. Акции.

Я к чему задавал вопрос...Очень тяжело представить брокера, не дающего совершать рыночные сделки с акциями на ммвб

Теоретически, цена сколь угодно долго может не возвращаться к цене закрытия предыдущего бара. Может даже никогда.

 

[mehanizator1]

Как я понимаю, если выставлена рыночная цена, то сделка совершается мгновенно, а если цена назначается торгующим, то возникает вероятность возникновения задержки, тк цена уже ушла вверх или вниз.

возникает даже вероятность, что сделка никогда не будет исполнена.

Допустим, брокер не позволяет совершать сделки с рыночной ценой.
Тогда в торговле будут использоватья покупки/продажи по фиксированной цене. Если в МТС прописать цену сделки, как цену закрытия последнего бара, то будут ли существенными задержки с совершением операции, по сравнению с операциями с рыночной ценой?

так вы бросайте заявки по цене процента допустим на 2% хуже текущей, сделка исполнится по текущей лучшей заявке, т.е. как рыночная.

 

[ivan1001]

так вы бросайте заявки по цене процента допустим на 2% хуже текущей, сделка исполнится по текущей лучшей заявке, т.е. как рыночная.

Идея неплохая, но как описать в синтаксисе Метастока условие - на 2% больше(или меньше) текущей цены?

 

[mehanizator1]

так вы бросайте заявки по цене процента допустим на 2% хуже текущей, сделка исполнится по текущей лучшей заявке, т.е. как рыночная.

Идея неплохая, но как описать в синтаксисе Метастока условие - на 2% больше(или меньше) текущей цены?

текущая цена + 2% или текущая цена - 2%, не очень понял в чем вопрос.

 

[ivan1001]

С помощью каких операторов и(или) функций в Метастоке корректно записать условие: цена продажи = текущая цена - 2% или цена покупки = текущая цена + 2%.

 

[mehanizator1]

С помощью каких операторов и(или) функций в Метастоке корректно записать условие: цена продажи = текущая цена - 2% или цена покупки = текущая цена + 2%.

а причем тут метасток, это в терминал нужно в таком виде бросать.

 

[Dimus]

С помощью каких операторов и(или) функций в Метастоке корректно записать условие: цена продажи = текущая цена - 2% или цена покупки = текущая цена + 2%.

Все элементарно! В зависимости от того куда и как данные сливаешь. А в расчете пишешь С*1.02 для выставления заявки на покупку выше рыночной на 2% и C*0.98 для выставления заявки на продажу ниже рыночной на 2%. Сработают они у тебя намного лучше выставленного.
А функция для работы с текущей ценой это С(close).
Ты более детально опиши свою проблему что хочешь сделать и из чего у тебя состоит робот, а то я не совсем догнал твою проблему.

 

[ivan1001]

Суть проблемы в следующем. До последнего времени использовал МТС из Квика и МС через msx_ksr.dll. И в формате вызова функции TradeQuik значилось FakeVar:= ExtFml("msx_ksr.TradeQuik",ShortLong, "", "", M, 0,100,Ident);. Теперь придется использовать лимитированные заявки. Но т.к. система реверсная, то строка ExtFml("msx_ksr.TradeQuik",ShortLong, "", "", L, C*0,98,100,Ident); не прокатит. Цена сделки должна меняться в зависимости от длинной или короткой позиции. Кто же продаст мне бумаги по C*0,98 . Решит ли проблему такой вариант: перед вызовом ExtFml() добавить строчку If(ShortLong = 1, CurrentPrice = C*1,02, CurrentPrice = C*0,98 ); а функцию вызвать так: ExtFml("msx_ksr.TradeQuik",ShortLong, "", "", L, CurrentPrice,100,Ident); Просто не знаю, допускает ли TradeQuik подобный способ указания цены. Вот и вся проблема.

 

[Dimus]

Суть проблемы в следующем. До последнего времени использовал МТС из Квика и МС через msx_ksr.dll. И в формате вызова функции TradeQuik значилось FakeVar:= ExtFml("msx_ksr.TradeQuik",ShortLong, "", "", M, 0,100,Ident);. Теперь придется использовать лимитированные заявки. Но т.к. система реверсная, то строка ExtFml("msx_ksr.TradeQuik",ShortLong, "", "", L, C*0,98,100,Ident); не прокатит. Цена сделки должна меняться в зависимости от длинной или короткой позиции. Кто же продаст мне бумаги по C*0,98 . Решит ли проблему такой вариант: перед вызовом ExtFml() добавить строчку If(ShortLong = 1, CurrentPrice = C*1,02, CurrentPrice = C*0,98 ); а функцию вызвать так: ExtFml("msx_ksr.TradeQuik",ShortLong, "", "", L, CurrentPrice,100,Ident); Просто не знаю, допускает ли TradeQuik подобный способ указания цены. Вот и вся проблема.

Придумал. В действии не пробовал, но ошибку синтаксиса в Метасе не выдает, а значит должно работать. Пиши так:

PriseMTS:=If((ShortLong=1 AND Ref(ShortLong,-1)<1) OR (ShortLong=0 AND Ref(ShortLong,-1)=-1), C*1.02, If((ShortLong=0 AND Ref(ShortLong,-1)=1) OR (ShortLong=-1 AND Ref(ShortLong,-1)>-1), C*0.98, 0));;
ExtFml("msx_ksr.TradeQuik",ShortLong, "", "", L, PriseMTS,100,Ident);

В данном случае заточенно именно под dll Косинского, под бинарную волну. То что ты предложил не совсем правильно, потому как необходима обработка ноля. При переходе 1 на 0 - продажа, -1 на 0 - покупка.

 

[ivan1001]

Огромное спасибо за помощь, Dimus.
Особенность моей системы в том, что в ней ShortLong никогда не принимает значение 0. Система реверсная и при появлении сигнала позиция переворачивается (т.е. или 1 или -1), и закрытие короткой позиции означает открытие длиннной, соответственно и наоборот. Такие вот спекуляции. Для этого случая определение PriseMTS должно упроститься, как Вы думаете?

 

[Dimus]

Огромное спасибо за помощь, Dimus.
Особенность моей системы в том, что в ней ShortLong никогда не принимает значение 0. Система реверсная и при появлении сигнала позиция переворачивается (т.е. или 1 или -1), и закрытие короткой позиции означает открытие длиннной, соответственно и наоборот. Такие вот спекуляции. Для этого случая определение PriseMTS должно упроститься, как Вы думаете?

В таком случае делай еще проще без PriseMTS
ExtFml("msx_ksr.TradeQuik",ShortLong, "", "", L, If(ShortLong=1, c*1.02, c*0.98) ,100,Ident);
а выносить отдельно строку CurrentPrice не имеет смысла.

 

[Dsv]

А никто не пробовал переписать ДЛЛ Косинского так чтобы она работала не только по ОПЕН и Ref(C,-1) но и по ХАЙ И ЛОУ ?