блин..никак не могу отучить себя...дурная привычкаслово ВОЛАТИЛЬНОСТЬ пишется без "н".
а плечикО?именно поэтому мне фуч этот и нравится...
раньше часто было, что предсказав верно движение рынка, ставил на бумагу, которая либо не двигалась, либо шла против этого движения... с фучем таких проблем нет
Единственный минус, что получаешь меньше прибыли, не торгуя сильной конкретной фишкой
Прибыль от риск-менеджмента зависит.именно поэтому мне фуч этот и нравится...
раньше часто было, что предсказав верно движение рынка, ставил на бумагу, которая либо не двигалась, либо шла против этого движения... с фучем таких проблем нет
Единственный минус, что получаешь меньше прибыли, не торгуя сильной конкретной фишкой
Прибыль от риск-менеджмента зависит.именно поэтому мне фуч этот и нравится...
раньше часто было, что предсказав верно движение рынка, ставил на бумагу, которая либо не двигалась, либо шла против этого движения... с фучем таких проблем нет
Единственный минус, что получаешь меньше прибыли, не торгуя сильной конкретной фишкой
Фьюч чем хорош? тем что за короткий промежуток времени при удачном раскладе позволяет много срубить (или слить весь баблос - хум хау).
При длительном удержании вариационка на фьюче может изничтожить счет и манименеджмент здесь не спасет, бо есть факты, которые вне ее.
Мне лично, для больших времен удержания позиции гораздо симпатичнее работа с корзиной стоков, чем с фьючем.
Тем более, что брокер позволяет строить свои собственные индексы и торговать ими. Вот зачем, скажем, брать весь индекс или фьюч на него, когда скажем нефтянка откровенно слаба? Нужно сделать свой индекс и включить туда, например энергетику и металлургию. И торговать этой байдой.
А на срочке интереснее опционы.
Ликвидности на опционах нет ни на каких рынках: ни на нашем, ни на ихнем.Прибыль от риск-менеджмента зависит.именно поэтому мне фуч этот и нравится...
раньше часто было, что предсказав верно движение рынка, ставил на бумагу, которая либо не двигалась, либо шла против этого движения... с фучем таких проблем нет
Единственный минус, что получаешь меньше прибыли, не торгуя сильной конкретной фишкой
Фьюч чем хорош? тем что за короткий промежуток времени при удачном раскладе позволяет много срубить (или слить весь баблос - хум хау).
При длительном удержании вариационка на фьюче может изничтожить счет и манименеджмент здесь не спасет, бо есть факты, которые вне ее.
Мне лично, для больших времен удержания позиции гораздо симпатичнее работа с корзиной стоков, чем с фьючем.
Тем более, что брокер позволяет строить свои собственные индексы и торговать ими. Вот зачем, скажем, брать весь индекс или фьюч на него, когда скажем нефтянка откровенно слаба? Нужно сделать свой индекс и включить туда, например энергетику и металлургию. И торговать этой байдой.
А на срочке интереснее опционы.
Как я понимаю речь идет об торговле через смарт трейд, если речь зашла о строительстве и торговли собственными индексами. Хочу поинтересоваться, а можно построить индекс, состоящий одновременен из акций и фьючерсов. И как он ,индекс, считаться будет по залоговой стоимости или по цене фьючерса ,с акциями тут все понятно. И как им торговать если фьючерсы и акции распределены по разным счетам. Понимаю, что задаю вопрос, на который могу ответ самостоятельно найти, однако времени последнее время нет совсем.
Так же хочу заметить, что на текущий момент РТС позволяет торговать отраслевыми фьючерсами на индекс нефтегазовых компаний и компаний, производящих и продающих потребительские товары. Первый весьма неплохо торгуется, второй слабо. В планах у РТС ввод фьючерсов на остальные отраслевые индексы. В связи с этим еще вопрос как будет считаться залоговая стоимость по конструкции шорт фьючерса РТС Лонг фьючерса Нефтегазовый сектор, если я их объединяю в баскет. А на опционах, к сожалению, нет ликвидности.
Так что пока все возможности по построению конструкций заложенные в этот терминал будут не востребованы. В целом непонятно зачем потрачено столько сил на такую качественную реализацию этих функций , при таком неликвидном рынке. Ситуация с ликвидностью там не улучшается уже годами.Видимо надо ждать прихода иностранных институтов на этот рынок, в отличии от нас у них это направление развито сильно.
Скажите, что значит в Вашем понимании "Тетинг"??Кто что думает по этому поводу? при создании системы очень будет не рационально применять ее на одной бумаге.Требуется именно портфель. Но это ведь можно избежать торгуя фьючерсом на РТС. Но и тут не все так просто. Хоть и сам Фьюч менее волантилен, но действия арбитражеров и хеджеров на него сильно влияют.Именно по этому (наверное) Тестинг на Индексе так сильно отличается от тестинга на фьючерсе.
Жду мнений
Эта опция еще сырая. Во-первых, и, это самое главное, Вы не можете построить графики лонг/шорт портфеля, т.к. стоимости позиций эта опция не вычитает, а всегда суммирует. Во-вторых, Вы не сможете построить портфель с использованием фьюча на индекс РТС, т.к. берется значение фьюча в пунктах, а не деньгах. Фактически этот некий сервис для ускорено ввода заявок, но никак не аналитический инструмент. Последний обещают реализовать в версии 5.2, под видом построителя индексов.Прибыль от риск-менеджмента зависит.именно поэтому мне фуч этот и нравится...
раньше часто было, что предсказав верно движение рынка, ставил на бумагу, которая либо не двигалась, либо шла против этого движения... с фучем таких проблем нет
Единственный минус, что получаешь меньше прибыли, не торгуя сильной конкретной фишкой
Фьюч чем хорош? тем что за короткий промежуток времени при удачном раскладе позволяет много срубить (или слить весь баблос - хум хау).
При длительном удержании вариационка на фьюче может изничтожить счет и манименеджмент здесь не спасет, бо есть факты, которые вне ее.
Мне лично, для больших времен удержания позиции гораздо симпатичнее работа с корзиной стоков, чем с фьючем.
Тем более, что брокер позволяет строить свои собственные индексы и торговать ими. Вот зачем, скажем, брать весь индекс или фьюч на него, когда скажем нефтянка откровенно слаба? Нужно сделать свой индекс и включить туда, например энергетику и металлургию. И торговать этой байдой.
А на срочке интереснее опционы.
Как я понимаю речь идет об торговле через смарт трейд, если речь зашла о строительстве и торговли собственными индексами. Хочу поинтересоваться, а можно построить индекс, состоящий одновременен из акций и фьючерсов. И как он ,индекс, считаться будет по залоговой стоимости или по цене фьючерса ,с акциями тут все понятно. И как им торговать если фьючерсы и акции распределены по разным счетам. Понимаю, что задаю вопрос, на который могу ответ самостоятельно найти, однако времени последнее время нет совсем.
Так же хочу заметить, что на текущий момент РТС позволяет торговать отраслевыми фьючерсами на индекс нефтегазовых компаний и компаний, производящих и продающих потребительские товары. Первый весьма неплохо торгуется, второй слабо. В планах у РТС ввод фьючерсов на остальные отраслевые индексы. В связи с этим еще вопрос как будет считаться залоговая стоимость по конструкции шорт фьючерса РТС Лонг фьючерса Нефтегазовый сектор, если я их объединяю в баскет. А на опционах, к сожалению, нет ликвидности.
Так что пока все возможности по построению конструкций заложенные в этот терминал будут не востребованы. В целом непонятно зачем потрачено столько сил на такую качественную реализацию этих функций , при таком неликвидном рынке. Ситуация с ликвидностью там не улучшается уже годами.Видимо надо ждать прихода иностранных институтов на этот рынок, в отличии от нас у них это направление развито сильно.
Посмотрел подробнее этот вопрос. Что сказать, далеко ушел технический прогресс с момента появления Атон Лайна. Даже в этом как Вы выразились сыром виде это очень востребованная мной функция. Например, она позволит иметь под рукой любой расчетный индекс. Попробую смоделировать MSCI индексы .Эта опция еще сырая. Во-первых, и, это самое главное, Вы не можете построить графики лонг/шорт портфеля, т.к. стоимости позиций эта опция не вычитает, а всегда суммирует. Во-вторых, Вы не сможете построить портфель с использованием фьюча на индекс РТС, т.к. берется значение фьюча в пунктах, а не деньгах. Фактически этот некий сервис для ускорено ввода заявок, но никак не аналитический инструмент. Последний обещают реализовать в версии 5.2, под видом построителя индексов.Прибыль от риск-менеджмента зависит.именно поэтому мне фуч этот и нравится...
раньше часто было, что предсказав верно движение рынка, ставил на бумагу, которая либо не двигалась, либо шла против этого движения... с фучем таких проблем нет
Единственный минус, что получаешь меньше прибыли, не торгуя сильной конкретной фишкой
Фьюч чем хорош? тем что за короткий промежуток времени при удачном раскладе позволяет много срубить (или слить весь баблос - хум хау).
При длительном удержании вариационка на фьюче может изничтожить счет и манименеджмент здесь не спасет, бо есть факты, которые вне ее.
Мне лично, для больших времен удержания позиции гораздо симпатичнее работа с корзиной стоков, чем с фьючем.
Тем более, что брокер позволяет строить свои собственные индексы и торговать ими. Вот зачем, скажем, брать весь индекс или фьюч на него, когда скажем нефтянка откровенно слаба? Нужно сделать свой индекс и включить туда, например энергетику и металлургию. И торговать этой байдой.
А на срочке интереснее опционы.
Как я понимаю речь идет об торговле через смарт трейд, если речь зашла о строительстве и торговли собственными индексами. Хочу поинтересоваться, а можно построить индекс, состоящий одновременен из акций и фьючерсов. И как он ,индекс, считаться будет по залоговой стоимости или по цене фьючерса ,с акциями тут все понятно. И как им торговать если фьючерсы и акции распределены по разным счетам. Понимаю, что задаю вопрос, на который могу ответ самостоятельно найти, однако времени последнее время нет совсем.
Так же хочу заметить, что на текущий момент РТС позволяет торговать отраслевыми фьючерсами на индекс нефтегазовых компаний и компаний, производящих и продающих потребительские товары. Первый весьма неплохо торгуется, второй слабо. В планах у РТС ввод фьючерсов на остальные отраслевые индексы. В связи с этим еще вопрос как будет считаться залоговая стоимость по конструкции шорт фьючерса РТС Лонг фьючерса Нефтегазовый сектор, если я их объединяю в баскет. А на опционах, к сожалению, нет ликвидности.
Так что пока все возможности по построению конструкций заложенные в этот терминал будут не востребованы. В целом непонятно зачем потрачено столько сил на такую качественную реализацию этих функций , при таком неликвидном рынке. Ситуация с ликвидностью там не улучшается уже годами.Видимо надо ждать прихода иностранных институтов на этот рынок, в отличии от нас у них это направление развито сильно.
Для построения индексов с участием фьючерсов - да, сырая. такой верно и останется. А если я завтра захочу включить в свой собственный индекс фьючерс по миниСП? Будет полная фигня.Эта опция еще сырая. Во-первых, и, это самое главное, Вы не можете построить графики лонг/шорт портфеля, т.к. стоимости позиций эта опция не вычитает, а всегда суммирует. Во-вторых, Вы не сможете построить портфель с использованием фьюча на индекс РТС, т.к. берется значение фьюча в пунктах, а не деньгах. Фактически этот некий сервис для ускорено ввода заявок, но никак не аналитический инструмент. Последний обещают реализовать в версии 5.2, под видом построителя индексов.
Почему такой останется, в 5.2 обещают построитель индексов, с дробными коэффициентами и шортами.Для построения индексов с участием фьючерсов - да, сырая. такой верно и останется. А если я завтра захочу включить в свой собственный индекс фьючерс по миниСП? Будет полная фигня.
Однако торговать корзинами стоков на одной площадке и строить из индексы из однородных инструментов уже года 3 как позволяет.
Ну шорты там и так есть. Например в 2005 году я строил индекс LKOH - 150EESR и торговал этим "спредом"Почему такой останется, в 5.2 обещают построитель индексов, с дробными коэффициентами и шортами.Для построения индексов с участием фьючерсов - да, сырая. такой верно и останется. А если я завтра захочу включить в свой собственный индекс фьючерс по миниСП? Будет полная фигня.
Однако торговать корзинами стоков на одной площадке и строить из индексы из однородных инструментов уже года 3 как позволяет.
Ниче так получалось. Дробные вещи тоже можно сделать нормировокой, например строить индекс не 0.1*LKOH + 7*SNGS, а LKOH+70SNGS - те же яйца, только в 10 раз больше, что для анализа по барабану.
Речь, насколько я понимаю шла о возможности включать в корзину инструменты торгуемые на разных площадках совершать с ними простейшие операции и называть это все "индексом". Вот это было бы круто. но в это верится с трудом
Шортов нет, я не знаю как Вы строили такую конструкцию, но при моих попытках построить какую-нибудь мани-нейтральную позицию баскет все суммировал, а не вычитал. Подтверждение, что он именно суммирует позиции, можете найти в ответах представителей Ати-Инвеста по этому поводу на их форуме.Ну шорты там и так есть. Например в 2005 году я строил индекс LKOH - 150EESR и торговал этим "спредом"Почему такой останется, в 5.2 обещают построитель индексов, с дробными коэффициентами и шортами.Для построения индексов с участием фьючерсов - да, сырая. такой верно и останется. А если я завтра захочу включить в свой собственный индекс фьючерс по миниСП? Будет полная фигня.
Однако торговать корзинами стоков на одной площадке и строить из индексы из однородных инструментов уже года 3 как позволяет.
Ниче так получалось. Дробные вещи тоже можно сделать нормировокой, например строить индекс не 0.1*LKOH + 7*SNGS, а LKOH+70SNGS - те же яйца, только в 10 раз больше, что для анализа по барабану.
Речь, насколько я понимаю шла о возможности включать в корзину инструменты торгуемые на разных площадках совершать с ними простейшие операции и называть это все "индексом". Вот это было бы круто. но в это верится с трудом
По второму вопросу, мне нужна конкретная реальная цифра, а не ее мультипликация в сотни раз.
Каждый торгует по разному. Я абсолютно не хочу понимать фишки и рынок, а хочу построить дельта-нейтральную позицию с кривой спреда, близкой к "белому шуму", и тупо делать на этом деньги, не беспокоясь о том, что завтра в голову взбредет ФРС, где будут воевать, и кто победит на выборах.фигней какой то занимаетесь, товарисщи!
под себе придумывать новые фактически фишки ( нет.. создавать как на форексе почти валютные пары.. но вместо этого акциями.....
вам всего разнообразия нормальных живых фишек не хватает? )
Дело не в поиске для себя и выроботке идеальной фишки, а в поиске понимания! любой фишки и механизма рынка
я не хочу понимать рынок. я хочу зарабатывать.фигней какой то занимаетесь, товарисщи!
под себе придумывать новые фактически фишки ( нет.. создавать как на форексе почти валютные пары.. но вместо этого акциями.....
вам всего разнообразия нормальных живых фишек не хватает? )
Дело не в поиске для себя и выроботке идеальной фишки, а в поиске понимания! любой фишки и механизма рынка
