корректен ли выход?

[cowboy]

Блин задумался вот..Как правильнее будет считать выход по пробитию ценой скользящей средней?
1.Если закрытие текущего бара меньше скользящей средней н-го периода , считающейся с текущего бара.
2.Если закрытие текущего бара меньше скользящей средней н-го периода , считающейся с предыдущего бара.
то выход по закрытию текущего бара.

 

[mehanizator1]

только тестрирование может показать. чего гадать-то.

 

[ds]

Блин, неожиданно возникла такая проблема. Тестил в амиброкере на истории с финама, всё было замечательно. Сейчас подключился к брокеру и начал тестить на реальных данных и выяснилось, что некоторые выходы не отсылаются в файлик.
Почитав форум понял, что надо отсылать с открытием следующего бара, то есть используя для закрытия MACD получается что-то типа:
Sell= Ref((Cross(Signal(),MACD()),-1);

Система 5 мин, в Ами импортируются 1 мин данные.
Так вот, при использовании Ref всё настолько меняется, что система из прибыльной превращается в убыточную. Как-то можно это обойти? Сделать так, чтобы в файл посылалась заявка именно тогда , когда поступил сигнал, а не на следующем баре.

 

[Intro]

Если система настолько нестабильна и результаты зависят даже не от оптимизационных переменных, а от параметров входа в позицию, то торговать её не стоит.

 

[mehanizator1]

Блин, неожиданно возникла такая проблема. Тестил в амиброкере на истории с финама, всё было замечательно. Сейчас подключился к брокеру и начал тестить на реальных данных и выяснилось, что некоторые выходы не отсылаются в файлик.
Почитав форум понял, что надо отсылать с открытием следующего бара, то есть используя для закрытия MACD получается что-то типа:
Sell= Ref((Cross(Signal(),MACD()),-1);

Система 5 мин, в Ами импортируются 1 мин данные.
Так вот, при использовании Ref всё настолько меняется, что система из прибыльной превращается в убыточную.

а вы не забыли выход переставить по опену бара, а не по клоузу?
а может ваша суперсистема заглядывала в будущее, поэтому и результаты были прибыльные?

Как-то можно это обойти? Сделать так, чтобы в файл посылалась заявка именно тогда , когда поступил сигнал, а не на следующем баре.

ну так оно и отсылается когда поступил сигнал.

 

[ds]

Intro, система с оптимизированными данными, это я привел строчку просто для примера. Конечно зависит от входа и от выхода в позицию, покупает на низах, продаёт на верхах и наоборот. Она построена на принципе той, что Мех разместил на сайте.

Мех, можно на ты.)
А как по опен бару переставить, возможно я упустил этот момент из виду при прочтении форума..И как определить смотрит она в будущее или нет.) Не должна в общем смотреть она туда, а если и смотрит, то не плохо так смотрит..)). Там ничего сложного такого нету. Клоуз только по МАКД и небольшая функция типа стоплосс.

 

[mehanizator1]

вход на опен например так BuyPrice=Open;

ну если исполнение по клозу или по следущему опену, то не должно заглядывать. заглядывает например если вход происходит внутри бара, а для расчета уровня входа используется еще не случившийся клоуз.

 

[ds]

вход на опен например так BuyPrice=Open;

ну если исполнение по клозу или по следущему опену, то не должно заглядывать. заглядывает например если вход происходит внутри бара, а для расчета уровня входа используется еще не случившийся клоуз.

А, это в Анализаторе? у меня там всё стоит Опен.
Нее, скорее всего не заглядывает, т.к. вход случается по пробою хая и rsi.
Короче, походу просто система хреновая...(
Вот ещё вопрос давно зреет. Какого порядка должны быть значения NP, Drawdown, Profit Factor? То что это зависит полностью от меня и всё это достаточно относительно, я понимаю. Но интерестно знать, какие значения у реально торгуемых систем и к чему стоит стремиться. И ещё интерестно было бы услышать, какой разброс этих значених на разных временных участках, т.е. если тестировать за 2006 год (где рынок прилично рос) и 2007 ( где темпы роста заметно ослабли).
Воть

 

[mehanizator1]

сравнивайте с системой Buy and Hold, то есть с самим графиком акции.

 

[ds]

сравнивайте с системой Buy and Hold, то есть с самим графиком акции.

Да, этот совет я уже тут читал. )). Им пользуюсь во всю.
Но хотелось бы узнать не нижний предел, а верхний.
Т.е. к чему стремиться. Что реально работает у людей.

Или вряд ли кто поделится такой информацией?

 

[ds]

Вопрос по программированию в ами.
Как написать , чтоб позиция закрывалась в конце дня, минут за 30?
При условии, что используется как лонг , так и шорт.??

 

[mehanizator1]

Вопрос по программированию в ами.
Как написать , чтоб позиция закрывалась в конце дня, минут за 30?
При условии, что используется как лонг , так и шорт.??

ну явно указывайте время закрытия.

 

[zsk]

Я бы предложил доработать код в Ami, чтобы учитывались основные нюансы работы на рынке. Например проскальзывание можно учесть через работу с переменной BuyPrice. Корректно написанная формула будет совпадать с реальной торговлей на 90%.