оптимизация ТС
Возможна ли эффективная не оптимизируемая система работающая на различных инструментах? Кто нибудь сталкивался с такой?
Такая система невозможна по определению.
Но, в целом, вопрос об оптимизации поставлен некорректно. Надо бы уточнить, какую именно торговую систему, какие параметры, вложенные в ТС, оптимизируют, ибо методов и подходов к построению ТС превеликое множество.
Если под оптимизацией понимать выбор уровней stop loss/profit для какой-нибудь ТС, использующей скользящие средние, то дело это гиблое изначально, ибо рынок рано или поздно эту систему переиграет.
Если же под оптимизацией понимать определение неких параметров, характеризующих и описывающих собственно рынок, т.е. построение некоей модели рынка с какой-либо заданной погрешностью, то это дело совсем другое, только это все чрезвычайно непросто. В данном случае именно уровень погрешности модели рынка по сравнению с собственно рынком или его какие-нибудь производные и есть оптимизируемая величина.
----------------
Человек, который задает такой вопрос: "Существуют ли по Вашему мнению эффективные торговые системы без оптимизационных параметров?", - однозначно плохо понимает суть функциклирования рынка.
Если бы рынок можно было бы описать примерно также как можно описать движение подброшенного в воздух камня, то ответ был бы очевиден - да, ненастраиваемые торговые системы есть и все их знают.
Но реальность совершенно иная
