МТС вопросы чайника

[Владимир Фаршатов]

Всем привет!

Возникла идея реанимировать биржевого робота, написанного давным-давно (1987г.) для очень старой комп. игрушки и покатать его хотя бы на учебных торгах...

Соответственно, традиционные вопросики чайника: На чем писать? Знаком с VB-Exel, VB-Access, Turbo/Borland C++, Delphi (Pascal), SQL, и большая куча уже неизвестных языков таких как кобол, алгол, фортран, лисп, PL/1 и т.д. Собственно программированием последний раз занимался на VB и SQL года 3 назад.

Здесь слегка почитал и пришел к выводу, что типа можно получать исходную инфу от торговых программ в Excel или куда-нибудь еще, да еще и по ODBC...

Подскажите, какую прогу взять за основу он-лайн получения следующих параметров:
1. Последняя (текущая) сделка - цена, объем. В онлайне получается просто поток сделок... Каков объем данных в секунду => нагрузка на софт. Определяет на чем есть смысл писать, на чем уже нет...
2. Последняя (текущая) заявка на сделку - заявленная цена, объем, вид(купить/продать). В онлайне получается протсо поток заявок с биржи. Кстати, судя по местному обсуждению - не все биржи предоставляют такую инфу. Что дается вместо неё? Интегрированный объем, сгруппированый по ценам? Как часто? Весь или только часть? Или ваще не дается? Собственно подробность и частота этой инфы - ключевая для воспроизводства алгоритма...

Заранее благодарен за ответы.

Интерес возник после того как мне показали результаты конкурса биржевых роботов в 2007г. Стало интересно.

 

[mehanizator1]

лучше на вб-экселе, проще и удобней.

зачем вам заявки-то с биржи? в стакане играть собрались? бросьте, не нужно это.

просто экспортируете текущие цены, строите по ним бары, по барам уже генерите сигналы.

 

[V8]

Основа on-line - это квик

загляни в личку

 

[Brig]

просто экспортируете текущие цены, строите по ним бары, по барам уже генерите сигналы.

Александр, а как ты в Excele строишь бары? Если не в тиках, то минимумы и максимумы не выловить в большинстве случаев. Или ты игнорируешь тени?
Текущая цена могла за перерыв между сбросами инфы сходить ниже или выше локального минимума-максимума.

 

[mehanizator1]

просто экспортируете текущие цены, строите по ним бары, по барам уже генерите сигналы.

Александр, а как ты в Excele строишь бары? Если не в тиках, то минимумы и максимумы не выловить в большинстве случаев. Или ты игнорируешь тени?
Текущая цена могла за перерыв между сбросами инфы сходить ниже или выше локального минимума-максимума.

ну а зачем с точностью до пипса нам знать максимумы-минимумы? то что там какой-то пропущенный тик может оказаться чуть выше - лично я на это закрываю глаза.

 

[cowboy]

если знаком с дельфаком то рекомендуюю ВЛД...ИМХО..ничего лучше нет...да и робота заделать на раз-два

 

[Сергей Гаврилов]

лучше на вб-экселе, проще и удобней.

зачем вам заявки-то с биржи? в стакане играть собрались? бросьте, не нужно это.

просто экспортируете текущие цены, строите по ним бары, по барам уже генерите сигналы.

У человека идея возникла после конкурса РТС, а тамошние роботы по барам не торговали.
Лично я пишу свои проги (не роботы, а скажем так средства интелектульной атоматизации торговли) на VB.Net.
Могу сразу сказать, если Вы собираетесь писать робота для интрадея, а тем более робота-скальпера, то лучше используйте обычный язык СИ или VB, не VBA. Приведу элементарные аргументы. Вам потребуется база биржевых данных (тики, стаканы), которую Вы нигде в инете не скачаете. Данных очень много, эксель как база не подойдет, придется городить огород эксель плюс access или что другое, ресурсы летят со страшной силой. Второй момент, скорее всего Вам потребуются "хорошие" данные по СП, ДАКСУ или что там будет в тот момент актуально. Получить "качественые" данные из платформы Вашего брокера Вы скорее всего не сможете, то есть придется их брать из третьей платформы. В итоге окажется, что нужно использовать многопотоковость, на Экселе этого не сделать.
Еще момент, лично я считаю, что индикаторы, который будут лежать в основе алгоритма Вашего робота нужно увидеть. Поэтому для себя я в первую очередь сделал свои собственные чарты, хоть эксель и кладезь диаграмм, но динамические графики там не покатят.
И вообще, если говорить о роботах, лидерах конкурса РТС, то в их основе лежал не аля- всенародный ТА, а серьезная математика.
Удачи.

 

[mehanizator1]

ну если робот для скальпинга, тогда да. но в постановке задачи про скальпинг ничего не говорилось

 

[Сергей Гаврилов]

ну если робот для скальпинга, тогда да. но в постановке задачи про скальпинг ничего не говорилось

Извиняюсь. Я не очень внимательно прочитал изначальный пост. Очевидно, автор имел ввиду конкурс роботов в Церихе, а мне показалось номинация роботов на конкурсе РТС, где серьезные результаты показали роботы-скальперы.

 

[Сергей Гаврилов]

О информации, которую предоставляют российские биржи. Все, что Вы описали наши биржи предоставляют. Проблема может возникнуть при выборе торговой платформы в связи с механизмом интерфейса между ваше прогой и торговой платформой.
В Квике имется возможность экспорта данных по ОДБС, а подача заявок через текстовый файл. В платформах Смарт-Трейд, Алор-Трейд, Альфа-директ реализованы сом-интерфейсы.

 

[ds]

Люди, подскажите новичку, как мне на языке формул Амиброкера сделать Стоп-лосс, чтоб закрывался при падении цены покупки на сколько-то %. А то я сделал в Analysis (Settings->Stops->Maximum loss stop-> percent..) , но думаю так не правильно и на графиках стрелочки продаж не отображаются когда этот стоп-лосс срабатывает....
спасибо.

 

[Commenced]

Люди, подскажите новичку, как мне на языке формул Амиброкера сделать Стоп-лосс, чтоб закрывался при падении цены покупки на сколько-то %. А то я сделал в Analysis (Settings->Stops->Maximum loss stop-> percent..) , но думаю так не правильно и на графиках стрелочки продаж не отображаются когда этот стоп-лосс срабатывает....
спасибо.

ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent, 1); Отслеживается цена открытия позы (лонг или шорт без разницы сама все понимает) ну 1 это процент. вроде все. Ну есно это вставляется в систему где есть правила на открытие и закрытие поз.