мани менеджмент для механ систем
- Автор темы cowboy
- Дата начала
Один лот на каждые х рублей на счете. Потом перейду на процентное. Увеличение размера позиции раз в месяц, в случае, если месяц прибылен был. Если убыточен - размер позиций не меняется. То есть относительно портфеля размер позиции увеличивается при плохой торговле. Так быстрее выходится из просадок, но и слив в случае чего будет фееричным =) Степень риска позиции не оценивается.
В основном отношение средней прибыли к среднему убытку отношение должно быть больше 2. Еще максимальная просадка не более 30%.
10% - максимальная просадка
ребята..то что вы говорите...это не манименеджмент
насколько я понял, он имел ввиду. чтобы людисчитающие, что ММ только выставление стопов сильно ошибаются.
если ты сразу после открытия позиции выставляешь,ММ можно как у Элдера. 2% просадка по одной сделке, соответственно если стоп дальше, то считается доля депо допустимая к сделке. сделать относительно просто будет, протестировать. если тестирование будет работать нормально, то можешь уже сою систему тестировать.
или тебя вопрос реинвестирования прибыли больше интересует?
Когда вы устанавливаете стоп-лосс,вы делаете две важных вещи.Во-первых,вы устанавливаете максимальную потерю(риск)-R.Во-вторых вы устанавливаете эталон,с помощью которого будите измерять последующие доходы.Стремиться должны к прибыли более 3R.
Сама по себе величина 3R и R ничего абсолютно не говорит...Нужна еще вероятность наступления событий Р и 3Р
опять же нужна вероятность...Что вам даст если прибыль в два раза больше убытка но прибыль появилась только в 10% случаев???
Конечно не говорит,но если вы сделаете сделку более 20R ,это даст прибыль всего года.Сама по себе величина 3R и R ничего абсолютно не говорит...Нужна еще вероятность наступления событий Р и 3Р
вот только такое "если" наступает раз в пять лет со всеми вытекающими....cowboy прав, без вероятности это всё пустое.
Причем здесь вероятность,просто не нужно пропускать свои входы.А раз в год хороший тренд бывает.Например Норникель в прошлом году.Тренд был очень хороший,но нужно было его удержать.
жаль что вы этого не понимаете
интересно было бы посмотреть шо за зверь
возможно в этом случае вы правы...хоть я и не верю в системы на 1 минутках