тестирование в Амиброкере используя разные периоды

[noise]

день добрый, уважаемые знатоки
я как всегда со своими извращениями.собсссно вопрос:при тестировании скальперской стратегии возникает несоответствие периодов для построения системы.суть его в том, что все индюки строятся на пятиминутках, мельче смыла нет - шум большой. а сделки должны считаться на тиках.на пятиминутках бесполезно, тк в расчет может браться только 4 цены (О,С,L,H) и сделка будет длиться минимум пять минут, что явно неадекватно для скальперской системы. так вот в чем вопрос - как имея тиковые график в амиброкере считать сделки по нему, а значения индюков строить по заданному периоду (4, 15мин итд)?

 

[DN]

.......при тестировании скальперской стратегии.......

Аффтар жжот............)))

 

[noise]

.......при тестировании скальперской стратегии.......

Аффтар жжот............)))

не жжот, а заранее отвечает на вопросы которые возникнут слегка правда перегибая, но суть вопроса не меняет.

 

[Dimus]

день добрый, уважаемые знатоки
я как всегда со своими извращениями.собсссно вопрос:при тестировании скальперской стратегии возникает несоответствие периодов для построения системы.суть его в том, что все индюки строятся на пятиминутках, мельче смыла нет - шум большой. а сделки должны считаться на тиках.на пятиминутках бесполезно, тк в расчет может браться только 4 цены (О,С,L,H) и сделка будет длиться минимум пять минут, что явно неадекватно для скальперской системы. так вот в чем вопрос - как имея тиковые график в амиброкере считать сделки по нему, а значения индюков строить по заданному периоду (4, 15мин итд)?

То что ты хочешь не реально!!! Не возможно... Я задавался подобной проблемой, но решения даже бывалые пользователи Ами не нашли...

 

[noise]

То что ты хочешь не реально!!! Не возможно... Я задавался подобной проблемой, но решения даже бывалые пользователи Ами не нашли...

мы рождены, чтоб сказку сделать былью!!!собственно поковырялся в мануале в обнимку со словарем. получилось вот что:

проблема в том, что в нужном периоде график строиться за очень непродолжительный период, кто-нибудь может подсказать пути решения?

 

[ANDSIB]

Поясни вопрос. Ты хочешь одновременно иметь графики, построенный на тиках и на пятиминутках?
Тики меня не интересовали. Но на дневные графики я накладываю линии, полученные на недельных данных. Или на часовки (пятиминутки, минутки) накладываю дневные линии. О подобном идет речь?

 

[ANDSIB]

Поясни вопрос. Ты хочешь одновременно иметь графики, построенный на тиках и на пятиминутках?
Тики меня не интересовали. Но на дневные графики я накладываю линии, полученные на недельных данных. Или на часовки (пятиминутки, минутки) накладываю дневные линии. О подобном идет речь?

 

[noise]

Поясни вопрос. Ты хочешь одновременно иметь графики, построенный на тиках и на пятиминутках?
Тики меня не интересовали. Но на дневные графики я накладываю линии, полученные на недельных данных. Или на часовки (пятиминутки, минутки) накладываю дневные линии. О подобном идет речь?

я хочу построить индикатор на тиковых данных с показателями пятиминуток.кпримеру у меня есть тиковый график, а я хочу получить RSI(9) пятиминутный.собственно у меня получилось это сделать, но грфик построился всего за последних два часа....возможно есть ограничение на размер сжимаего массива.

 

[DN]

я хочу построить индикатор на тиковых данных с показателями пятиминуток.

Аффтар жги исчо.................)))

 

[noise]

я хочу построить индикатор на тиковых данных с показателями пятиминуток.

Аффтар жги исчо.................)))

а чё сосбссно смешного?
просвяти балбеса.

 

[DN]

а чё сосбссно смешного?
просвяти балбеса.

Енто типа из серии............"а лучше в картинках"........)))

Забудь о тестировании тиков...............

 

[noise]

а чё сосбссно смешного?
просвяти балбеса.

Енто типа из серии............"а лучше в картинках"........)))
Забудь о тестировании тиков...............

да не цепляйся к тикам, пусть будут минутки.суть в том что, тестер считает по цене закрытия пятиминутки. на сколько может уйти цена за это время? да при 6м плече?да погрешность на входе, погрешность на выходе - итого удвоенная?в отличии от "автара с катинками" я не хочу тестировать систему на нереальных придуманнных данных, а как раз хочу как можно ближе приблизиться к реальности.получиться - хорошо, не получиться да и х** сней. я собственно этим маюсь только для того чтобы оценить насколько тяжко будет написать робота.

 

[DN]

noise о шестом плече то же забудь............

На таких маленьких таймах ООООчень велика погрешность тестирования...........

 

[Commenced]

а чё сосбссно смешного?
просвяти балбеса.

Енто типа из серии............"а лучше в картинках"........)))
Забудь о тестировании тиков...............

да не цепляйся к тикам, пусть будут минутки.суть в том что, тестер считает по цене закрытия пятиминутки. на сколько может уйти цена за это время? да при 6м плече?да погрешность на входе, погрешность на выходе - итого удвоенная?в отличии от "автара с катинками" я не хочу тестировать систему на нереальных придуманнных данных, а как раз хочу как можно ближе приблизиться к реальности.получиться - хорошо, не получиться да и х** сней. я собственно этим маюсь только для того чтобы оценить насколько тяжко будет написать робота.

Незабудь при написании системы использовать оператор Ref() он позволяет входить в позу на открытии следующей свечи за свечкой на которой сигнал был получен, нужно для того чтоб сигннал не пропал т.е. пример пораболик на текущем баре переворачивается система отправляет заявку она исполняется, после чего произходит откат и на этом же баре параболик возвращает предыдушее положение, получается что система купила или продала, но закрывть позу не сможет, потому как сигнала небыло на закрытии бара.

 

[ANDSIB]

ANDSIB писал(а):
Поясни вопрос. Ты хочешь одновременно иметь графики, построенный на тиках и на пятиминутках?
Тики меня не интересовали. Но на дневные графики я накладываю линии, полученные на недельных данных. Или на часовки (пятиминутки, минутки) накладываю дневные линии. О подобном идет речь?
я хочу построить индикатор на тиковых данных с показателями пятиминуток.кпримеру у меня есть тиковый график, а я хочу получить RSI(9) пятиминутный.собственно у меня получилось это сделать, но грфик построился всего за последних два часа....возможно есть ограничение на размер сжимаего массива.

У меня это выглядит примерно так:

TimeFrameSet(24*3600*5); \\Будем считать недельную ЕМА. Параметр в минутах.

movshort = EMA( C, Prefs(4) );

TimeFrameRestore(); Возврат к основному интервалу.

Plot( TimeFrameExpand(movshort,3600*24*5,expandFirst), "S2",24, 8+16); \\Отрисовка. Приходится так отрисовывать, чтобы не было сдвига по оси времени.

TimeFrameSet(24*3600); \\Теперь посчитаем и отрисуем дневную

movshort = EMA( C, Prefs(4) );
TimeFrameRestore();
Plot( TimeFrameExpand(movshort,3600*24,expandFirst), "S2",32, 1);

Plot( C, "C", -1, 64 ); \\Ну а это, собственно, свечи на исходном интервале (точней, на выбранном пользователем).

То есть, выбирая часовки, я вижу линии ЕМА, посчитанные на дневном и недельном интервалах, выбирая дневной интервал, вижу, кроме дневной ЕМА и недельную.

Думаю, что если использовать разные имена массивов и пятиминутный интервал, то можно использовать, как ты хотел при построении МТ.
Не знаю, правда, как насчет "глубины расчета". Но у меня работает по всему массиву. На несколько лет вглубь. Но и базовый интервал у меня часовка, а не тик.