стоит ли работать на фьючерсном рынке ?

[Tas95]

Подскажите пожалуйста на счет мтс.
Можно ли этими показателями выходить на рынок ?

(результаты на фьючерсе ртс за последний год):



Recovery Factor 6.95
CAR/MaxDD 10.74
RAR/MaxDD 17.18
Profit Factor 1.65
Payoff Ratio 2.24
Standard Error 3456.52
Risk-Reward Ratio 18.29
Ulcer Index 2.06
Ulcer Performance Index 35.00
Sharpe Ratio of trades 2.97
K-Ratio 0.0605


(если нужны остальные показатели, сброшу по почте).

 

[mehanizator1]

это слишком сказочные показатели. наверняка что-нибудь не учтено, комиссия, проскальзывания, заглядывание системы в будущее.

 

[Tas95]

Спасибо

Спасибо за ответ, вошел в рынок.

 

[mehanizator1]

Re: Спасибо

Спасибо за ответ, вошел в рынок.

железная логика

 

[Tas95]

вопрос к профи

Механизатор, подскажите пожалуйста, как можно
записать горизонтальную линию цены покупки/продажи
(там где вошел в рынок) и в случае, если цена выше,
выполнять одно условие, если ниже - другое.

Через байпрайс я уже пробовал, не подходит.

 

[Intro]

Sharpe Ratio of trades 2.97

грааль?

 

[mehanizator1]

Re: вопрос к профи

Механизатор, подскажите пожалуйста, как можно
записать горизонтальную линию цены покупки/продажи
(там где вошел в рынок) и в случае, если цена выше,
выполнять одно условие, если ниже - другое.

Через байпрайс я уже пробовал, не подходит.

цена клоза бара где был последний бай valuewhen(c,buy)

 

[Tas95]

Re: вопрос к профи

Механизатор спасибо.

А Intro-(у) рынок покажет, пока сам не знаю.

 

[Intro]

Re: вопрос к профи

А Intro-(у) рынок покажет, пока сам не знаю.

Возможна переоптимизация, не входите на рынок всеми лимитами первое время.

 

[mehanizator1]

Re: вопрос к профи

А Intro-(у) рынок покажет, пока сам не знаю.

Возможна переоптимизация, не входите на рынок всеми лимитами первое время.

"возможна"? ну ты оптимист

 

[Tas95]

Re: вопрос к профи

Механизатор, попробовал я построить, но не получилось, т.к эта функция ведет линию не последней моей сделки (горизонтальная линия) которая произошла допустим n кол. дней назад, а на каждом пересечении средней.
А мне надо, чтобы при покупке можно было бы нарисовать горизонтальную линию на уровне цены покупки до момента закрытия позиции ?

 

[mehanizator1]

Re: вопрос к профи

Механизатор, попробовал я построить, но не получилось, т.к эта функция ведет линию не последней моей сделки (горизонтальная линия) которая произошла допустим n кол. дней назад, а на каждом пересечении средней.
А мне надо, чтобы при покупке можно было бы нарисовать горизонтальную линию на уровне цены покупки до момента закрытия позиции ?

надо сначала почистить последовательные входы:
buy=exrem(buy,sell);

 

[Tas95]

Re: вопрос к профи

это я все делал но не получается что мне надо
нужна линия горизонтальной поддержки, которая будет меняться только когда закрывается сделка и открывается новая, (и равна цене покупки). Как это описать?
а сделки лишние я уже убрал, но линия не горизонтальная, идет за каждым последующим баром пересекающим снова индикатор?

[/img]

 

[mehanizator1]

ошибся, наоборот надо параметры valuewhen(buy,c)

 

[kent]

Мех, а почему ты считаеш что показатели сказочные? не мог бы ты выложить параметры по твоей системе?

Просто у меня сейчас система по которой показатели в 1,5 раза лучше чем у автора, может и вправду я че не учел? Подскажи где может быть засада?


ЗЫ: Автор, а какой у тебя DD по системе и по сделке?

 

[kent]

Мех, а почему ты считаеш что показатели сказочные? не мог бы ты выложить параметры по твоей системе?

Просто у меня сейчас система по которой показатели в 1,5 раза лучше чем у автора, может и вправду я че не учел? Подскажи где может быть засада?


ЗЫ: Автор, а какой у тебя DD по системе и по сделке?

 

[Виктор 2007]

Вопросы к автору темы:
1. На каком индексе тестировали систему?
2. Пробовали ли Вы ее тестировать на склейке фьючерсов на индекс РТС?
3. Какую заложили комиссию?
4. Сколько комбинаций для оптимизации у Вас получается?
5. Эффективна ли система на других инструментах?
6. На каком таймфрейме работает система?