Средние объемы 1 сделки внутри дня
- Автор темы SORACX
- Дата начала
Серый, это такой метод для изучения ликвидности, и выяснения ее свойств (для MTC может пригодится).
Вот даже расчет сделал по ММВБ, ось X - это суммы сделок, Y - их количество в каждом диапазоне:
Причем ситуация не сильно отличается на разных временных периодах и на разных акциях - кривые очень похожи.
Вот даже расчет сделал по ММВБ, ось X - это суммы сделок, Y - их количество в каждом диапазоне:
Причем ситуация не сильно отличается на разных временных периодах и на разных акциях - кривые очень похожи.
Они и не должны различаться ибо это нормальное распределение.
Точно, и еще там видно до каких обьемов простирается хорошая ликвидность на разных акциях (правда тут данные немного разнятся). Также видны "любимые" лоты (пики на 10, 200, ...1000, 1500... лотов) - тоже разные на разных акциях. Плюс можно увидеть уровни консолидации, т.е. где торги застряли на некоторое время (в чуть измененном дополнительном графике).Они и не должны различаться ибо это нормальное распределение.
Есть ли идеи, что еще важное неплохо было бы заметить: какую нить статистику или какое хитрое распределение?
Вот примерные объемы одной сделки (в рублях) по бумагам (ММВБ, по данным 15 февраля 2008 г.):
ГАЗПРОМ ао 476 743
Ростел -ао 381 741
ГМКНорНик 364 965
РАО ЕЭС 340 288
ЛУКОЙЛ 284 123
Сбербанк 235 111
Роснефть 234 299
ВТБ ао 168 741
Татнфт 3ао 116 969
Сбербанк-п 73 000
УралСвИ-ао 69 548
ГАЗПРОМ ао 476 743
Ростел -ао 381 741
ГМКНорНик 364 965
РАО ЕЭС 340 288
ЛУКОЙЛ 284 123
Сбербанк 235 111
Роснефть 234 299
ВТБ ао 168 741
Татнфт 3ао 116 969
Сбербанк-п 73 000
УралСвИ-ао 69 548
Это величина объема деленного на количество сделок за период - она не очень информативна. Взять к примеру ростелао, там проходят по 2-3 сделки в день на сумму в пол ярда, а реальных(нормальных) объемов там только 10-20% от суммарного на 99% всех сделок.
Предлагаемый раннее метод позволяет увидить именно временную плотность сделок и их ликвидности. Думаю можно еще посмотреть плотность изменения уровня цены во времени и его зависимость от "двигающих" объемов. И как будут распределятся эти Д. объемы (и их плотность)???
Мне нравится твой подход в принципе. Склонность к анализу, стремление понять суть процесса. Я подумаю, если что блеснет, поделюсь.
Полностью согласен. Я просто кинул в качестве общей информации для того чтобы понять, в какой бумаге наиболее крупные вертятся В СРЕДНЕМ.
Спасибо за наблюдение, однако этот эффект на самом деле не сильно искажает анализ - мы просто получаем чуть более крутую кривую, т.к. размер сделок ВСЕГДА будет определятся МИНИМАЛЬНЫМ значением либо аско/бидов либо активной операции.
Например: если операция больше бида, то удовлетворяется несколько более мелких бидов, с проскальзыванием; если же операция меньше - то она и так будет минимальная. В любом случае мы получаем данные реальных минимумов в куплях/продажах.