Разные системы

[Асан]

Ядро системы - различие в алгоритмах расчета индексов ММВБ и РТС, вследствие которого ММВБ является быстрым, а РТС медленным (подтверждающим) индикатором.

подробнее тут:
http://traderu.blogspot.com/2008/03/blog-post_5134.html

 

[Асан]

Система "Пробой волатильности"

http://traderu.blogspot.com/2008/03/blog-post_7826.html

 

[SORACX]

Ядро системы - различие в алгоритмах расчета индексов ММВБ и РТС, вследствие которого ММВБ является быстрым, а РТС медленным (подтверждающим) индикатором.

подробнее тут:
http://traderu.blogspot.com/2008/03/blog-post_5134.html

Так если мне не изменяет память RTSI квантируется 15 минутными тактами вроде, вот он и медленный. Ты попробуй использовать синтетический RTSI от Дерекса - будет не такой тормознутый.

 

[AnalitikD]

Система "Пробой волатильности"
пользовался ей... но недолго, но весч хорошая!

 

[mehanizator1]

Система "Пробой волатильности"
пользовался ей... но недолго, но весч хорошая!

а чего такая хорошая, а пользовался недолго?

 

[Massaraksh]

Система "Пробой волатильности"
пользовался ей... но недолго, но весч хорошая!

а чего такая хорошая, а пользовался недолго?

Судя по нику, вырос до аналитика.

 

[Commenced]

Система "Пробой волатильности"

http://traderu.blogspot.com/2008/03/blog-post_7826.html

Per1=Optimize("Per1", 18, 12,144,4);
Per2=Optimize("Per2", 9, 6,62,2);
Per3=Optimize("Per3", 4, 3,36, 1);
PerH=Optimize("PerH", 4, 3,18, 2);
PerL=Optimize("PerL", 4, 3,18, 2);

Cond1=MA(C,Per1)>MA(C,Per2)>MA(C,Per3);
Cond2=MA(C,Per1)<MA(C,Per2)<MA(C,Per3);
Cond3=EMA(H,PerH)<C;
Cond4=EMA(L,PerH)>C;

Buy = Ref(Cond2 AND Cond3,-1);
Short = Ref(Cond1 AND Cond4,-1);

Sell = Ref(Cond4,-1);
Cover = Ref(Cond3,-1);



Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);
Short = ExRem(Short,Cover);
Cover = ExRem(Cover,Short);


Plot(C,"Price",colorBlack,styleCandle);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,0),5,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeDownArrow,0),4,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Cover,shapeHollowUpArrow,0),5,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Short,shapeHollowDownArrow,0),4,0,Graph0,-15);

BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = O;

C11 = ParamColor( "DEMA Color", colorCycle );

Plot( MA(C,Per1), "MA1", C11, ParamStyle("Style" ) );
Plot( MA(C,Per2), "MA2", C11, ParamStyle("Style" ) );
Plot( MA(C,Per3), "MA3", C11, ParamStyle("Style" ) );
Plot( EMA(H,PerH), "MAH", C11, ParamStyle("Style" ) );
Plot( EMA(L,PerH), "MAL", C11, ParamStyle("Style" ) );

 

[mehanizator1]

пять параметров - "здравствуй, артефакт"

 

[Commenced]

пять параметров - "здравствуй, артефакт"

И прощай 10 часов оптимизации.

 

[Commenced]

Per3=Optimize("Per3", 4, 3, 36, 1);
Per1=4*Per3;
Per2=2*Per3;
PerH=Optimize("PerH", 4, 3,18, 2);
PerL=Optimize("PerL", 4, 3,18, 2);

Сделал так, тестер сказал, система оно самое, интересно какой смысл втухивать фуфло, ведь асан вроде как писать системки умеет и мог бы и сам потестить прежде чем предлогать?

 

[mehanizator1]

у всех свои стандарты. я вот не торгую систем, у которых больше двух параметров.

 

[pitero]

Ядро системы - различие в алгоритмах расчета индексов ММВБ и РТС, вследствие которого ММВБ является быстрым, а РТС медленным (подтверждающим) индикатором.

подробнее тут:
http://traderu.blogspot.com/2008/03/blog-post_5134.html

а как войти? говорит не приглашали меня....

 

[Асан]

 

[Виктор 2007]

Per1=Optimize("Per1", 18, 12,144,4);
Per2=Optimize("Per2", 9, 6,62,2);
Per3=Optimize("Per3", 4, 3,36, 1);
PerH=Optimize("PerH", 4, 3,18, 2);
PerL=Optimize("PerL", 4, 3,18, 2);

Cond1=MA(C,Per1)>MA(C,Per2)>MA(C,Per3);
Cond2=MA(C,Per1)<MA(C,Per2)<MA(C,Per3);
Cond3=EMA(H,PerH)<C;
Cond4=EMA(L,PerH)>C;

Buy = Ref(Cond2 AND Cond3,-1);
Short = Ref(Cond1 AND Cond4,-1);

Sell = Ref(Cond4,-1);
Cover = Ref(Cond3,-1);



Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);
Short = ExRem(Short,Cover);
Cover = ExRem(Cover,Short);


Plot(C,"Price",colorBlack,styleCandle);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,0),5,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeDownArrow,0),4,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Cover,shapeHollowUpArrow,0),5,0,Graph0,-15);
PlotShapes(IIf(Short,shapeHollowDownArrow,0),4,0,Graph0,-15);

BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = O;

C11 = ParamColor( "DEMA Color", colorCycle );

Plot( MA(C,Per1), "MA1", C11, ParamStyle("Style" ) );
Plot( MA(C,Per2), "MA2", C11, ParamStyle("Style" ) );
Plot( MA(C,Per3), "MA3", C11, ParamStyle("Style" ) );
Plot( EMA(H,PerH), "MAH", C11, ParamStyle("Style" ) );
Plot( EMA(L,PerH), "MAL", C11, ParamStyle("Style" ) );

---------------------------
AmiBroker
---------------------------
The formula requires 2145536 optimization steps.
This may take lots of time.
Are you sure to proceed?
---------------------------
Yes No
---------------------------

Жесть

 

[Dim_plus]

у всех свои стандарты. я вот не торгую систем, у которых больше двух параметров.

Как я догадываюсь, это цена и объем

 

[mehanizator1]

Как я догадываюсь, это цена и объем

это не параметры, это исходные данные.

 

[saykel]

Метод “люстры” в формате “METASTOCK”

Нисходящий тренд

LLV(C,22)+2.5*ATR(22)

Восходящий тренд

HHV(C,22)-2*ATR(22)