Хочу проконсультироваться по механическим системам, которые могут работать и иметь положительные результаты при работе в реальном времени.
Построением механических систем только начинаю заниматься, но есть момент, который не могу "обойти".
Что нужно для построения механической системы, подающей сигналы на покупку/продажу в реальном времени?
Это, на мой взгляд:
1. Информационно-торговый терминал, например Quik.
2. Стабильно работающий экспорт в систему теханализа.
3. Сама система теханализа, строящая графики котировок в реальном времени и умеющая делать записи в текстовый (самый простой случай) файл с указанием покупки/продажи.
4. Информационно-торговый терминал должен уметь импортировать сигналы на покупку/продажу и выставлять заявку на бирже.
5. И самое главное - идея системы - некоторая совокупность индикаторов и указаний.
С системами теханализа все довольно просто - Equis MetaStock, AmiBroker или даже возможно «продвинутый» Wealth-Lab Developer. Все они работают с Quik’ом и для всех них можно найти модуль, который умеет делать текстовый .tri файл с командами на покупку/продажу для Quik'а. Сейчас для Quik 5.10 даже появился подуль API для импорта транзакций, при помощи которого также можно «слать» сигналы, но это уже не суть.
Самый главный элемент системы – это идея, на которой строится механическая система. Причем изучив ряд литературы, например, можно написать и протестировать на исторических данных, в систем тестере идею, которая будет давать некий положительный результат. И вроде бы уже можно зарабатывать деньги… но главная загвостка -
работа на истории и в реальном времени – разные вещи!
В чем это выражается – по умолчанию в системах теханализа (Equis MetaStock, AmiBroker про Wealth-Lab Developer точно не скажу) мы работаем с ценой закрытия (Close) бара и все операции совершаем так же по ней.
Но в реальном времени, интрадей, после того как мы получили Close бара в этот момент времени уже находимся на Open следующего бара – то есть что мы имеем при торговле в реальном времени:
1. Open текущего бара.
2. Полностью цены предыдущего бара: ref(High,-1), ref(Low,-1), ref(Open,-1), ref(Close,-1)
3. И историю целиком.
В связи с этим – можно совершать сделки только по цене открытия текущего бара, строя индикаторы по ценам предыдущего бара. И системы показывающие доходность по текущему Close не показывают ничего хорошего при ref(Close,-1).
Признаться перебрал варианты и ничего (!) кроме скользящей средней Кауфмана (быстрая пересекает медленную) не показывает положительный результат.
При изучении соответствующей литературы – также только все описывается по текущей цене закрытия (Close) – то есть тоже самое – прекрасный результат на истории и слив депозита при реальной торговле (при тестировании естественно).
В чем я ошибаюсь и в какую сторону можно смотреть при данном варианте? Если что-либо, какая литература еще более узкоспециализированная?
Построением механических систем только начинаю заниматься, но есть момент, который не могу "обойти".
Что нужно для построения механической системы, подающей сигналы на покупку/продажу в реальном времени?
Это, на мой взгляд:
1. Информационно-торговый терминал, например Quik.
2. Стабильно работающий экспорт в систему теханализа.
3. Сама система теханализа, строящая графики котировок в реальном времени и умеющая делать записи в текстовый (самый простой случай) файл с указанием покупки/продажи.
4. Информационно-торговый терминал должен уметь импортировать сигналы на покупку/продажу и выставлять заявку на бирже.
5. И самое главное - идея системы - некоторая совокупность индикаторов и указаний.
С системами теханализа все довольно просто - Equis MetaStock, AmiBroker или даже возможно «продвинутый» Wealth-Lab Developer. Все они работают с Quik’ом и для всех них можно найти модуль, который умеет делать текстовый .tri файл с командами на покупку/продажу для Quik'а. Сейчас для Quik 5.10 даже появился подуль API для импорта транзакций, при помощи которого также можно «слать» сигналы, но это уже не суть.
Самый главный элемент системы – это идея, на которой строится механическая система. Причем изучив ряд литературы, например, можно написать и протестировать на исторических данных, в систем тестере идею, которая будет давать некий положительный результат. И вроде бы уже можно зарабатывать деньги… но главная загвостка -
работа на истории и в реальном времени – разные вещи!
В чем это выражается – по умолчанию в системах теханализа (Equis MetaStock, AmiBroker про Wealth-Lab Developer точно не скажу) мы работаем с ценой закрытия (Close) бара и все операции совершаем так же по ней.
Но в реальном времени, интрадей, после того как мы получили Close бара в этот момент времени уже находимся на Open следующего бара – то есть что мы имеем при торговле в реальном времени:
1. Open текущего бара.
2. Полностью цены предыдущего бара: ref(High,-1), ref(Low,-1), ref(Open,-1), ref(Close,-1)
3. И историю целиком.
В связи с этим – можно совершать сделки только по цене открытия текущего бара, строя индикаторы по ценам предыдущего бара. И системы показывающие доходность по текущему Close не показывают ничего хорошего при ref(Close,-1).
Признаться перебрал варианты и ничего (!) кроме скользящей средней Кауфмана (быстрая пересекает медленную) не показывает положительный результат.
При изучении соответствующей литературы – также только все описывается по текущей цене закрытия (Close) – то есть тоже самое – прекрасный результат на истории и слив депозита при реальной торговле (при тестировании естественно).
В чем я ошибаюсь и в какую сторону можно смотреть при данном варианте? Если что-либо, какая литература еще более узкоспециализированная?
