Намедни ковырялся в тестере амиброкера и понял что не совсем хорошо разбираюсь в отчете по тестированию. что-то знаю, что-то нет.новички знают еще меньше - вот и возникла идея выложить параметры отчета, написать те, которые знаю наверняка, остальное спросить у форумчан. подскажите кто что знает, я потом пробелы заполню, попросим Механизатора выложите это в виде мини-FAQ.
Initial capital - стартовый депозит
Ending capital - итоговый депозит
Net Profit - полученная прибыль
Net Profit % - полученная прибыль(в процентах)
Exposure % -экспозиция, доля времени, когда система находится в позиции
Net Risk Adjusted Return %- доходность поделенная на экспозицию
Annual Return- ?
Risk Adjusted Return % - средняя годовая доходность поделенная на экспозицию
//////
All trade - количество всех сделок (0 в скобках проценты лонгов/шортов)
Avg. Profit/Loss - отношение прибыли в рублях к убытку в рублях
Avg. Profit/Loss - отношение прибыли в процентах к убытку в процентах
Avg. Bars Held - среднее количество баров на сделку
/////////
Winners - сделки принесшие прибыль
Total Profit - прибыль, которую принесли выйгрышные сделки
Avg. Prof - средняя прибыль по прибыльным сделкам
Avg. Profit % - средняя прибыль в % по прибыльным сделкам
Avg. Bars Held - среднее количество баров в прибыльных сделках
Max. Consecutive - самая длинная последовательность прибыльных сделок
Largest win - максимльная прибыль со сделки
# bars in largest win - время, которое ушло на максимально прибыльну сделку в барах (размер бара зависит от таймфрейма графика)
/////////
Losers - сделки принесшие убытки
Total Loss - размер уытков, который принесен проигрышными сделками
Avg. Loss - средний убыток по убыточным сделкам
Avg. Loss % - средний убыток в % по убыточным сделкам
Avg. Bars Held - среднее количество баров в убыточных сделках
Max. Consecutivе - самая длинная последовательность убыточных сделок
Largest loss - максимльный убыток со сделки
# bars in largest loss - время, которое ушло на максимально убыточную сделку в барах (размер бара зависит от таймфрейма графика)
/////////
Max. trade drawdown - максимальна просадка с одной сделки
Max. trade % drawdown % - максимальна просадка с одной сделки в процентах
Max. system drawdown - максимальна просадка депозита от сделок за период тестирования
Max. system % drawdown - максимальна просадка депозита от сделок за период тестированияв процентах
Recovery Factor - Статистический показатель, который даёт возможность измерить соотношение потенциальной возможности получения прибыли с потенциальной вероятностью убытков. Вычисляется делением среднегодового дохода на максимальную просадку.
CAR/MaxDD - ?
RAR/MaxDD - ?
Profit Factor -Рассчитывается как отношение за определённый период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных с положительным знаком. Большее значение соответствует меньшей вероятности разорения.
Payoff Ratio - Средняя прибыль прибыльных сделок деленная на средний убыток по убыточным сделкам.
Standard Error - ?
Risk-Reward Ratio - ?
Ulcer Index -Ulcer Index измеряет общую меру волатильности (риска) портфеля. (подробнее статья, eng)
Ulcer Performance Index - ?
Sharpe Ratio of trades - Коэффициент Шарпа отражает, отношение доходности к риску. Это показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение среднего дохода к среднему (среднеквадратичному) отклонению от этого дохода. Величина коэффициента выше 1.0 считается хорошей.
K-Ratio - ?
Initial capital - стартовый депозит
Ending capital - итоговый депозит
Net Profit - полученная прибыль
Net Profit % - полученная прибыль(в процентах)
Exposure % -экспозиция, доля времени, когда система находится в позиции
Net Risk Adjusted Return %- доходность поделенная на экспозицию
Annual Return- ?
Risk Adjusted Return % - средняя годовая доходность поделенная на экспозицию
//////
All trade - количество всех сделок (0 в скобках проценты лонгов/шортов)
Avg. Profit/Loss - отношение прибыли в рублях к убытку в рублях
Avg. Profit/Loss - отношение прибыли в процентах к убытку в процентах
Avg. Bars Held - среднее количество баров на сделку
/////////
Winners - сделки принесшие прибыль
Total Profit - прибыль, которую принесли выйгрышные сделки
Avg. Prof - средняя прибыль по прибыльным сделкам
Avg. Profit % - средняя прибыль в % по прибыльным сделкам
Avg. Bars Held - среднее количество баров в прибыльных сделках
Max. Consecutive - самая длинная последовательность прибыльных сделок
Largest win - максимльная прибыль со сделки
# bars in largest win - время, которое ушло на максимально прибыльну сделку в барах (размер бара зависит от таймфрейма графика)
/////////
Losers - сделки принесшие убытки
Total Loss - размер уытков, который принесен проигрышными сделками
Avg. Loss - средний убыток по убыточным сделкам
Avg. Loss % - средний убыток в % по убыточным сделкам
Avg. Bars Held - среднее количество баров в убыточных сделках
Max. Consecutivе - самая длинная последовательность убыточных сделок
Largest loss - максимльный убыток со сделки
# bars in largest loss - время, которое ушло на максимально убыточную сделку в барах (размер бара зависит от таймфрейма графика)
/////////
Max. trade drawdown - максимальна просадка с одной сделки
Max. trade % drawdown % - максимальна просадка с одной сделки в процентах
Max. system drawdown - максимальна просадка депозита от сделок за период тестирования
Max. system % drawdown - максимальна просадка депозита от сделок за период тестированияв процентах
Recovery Factor - Статистический показатель, который даёт возможность измерить соотношение потенциальной возможности получения прибыли с потенциальной вероятностью убытков. Вычисляется делением среднегодового дохода на максимальную просадку.
CAR/MaxDD - ?
RAR/MaxDD - ?
Profit Factor -Рассчитывается как отношение за определённый период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных с положительным знаком. Большее значение соответствует меньшей вероятности разорения.
Payoff Ratio - Средняя прибыль прибыльных сделок деленная на средний убыток по убыточным сделкам.
Standard Error - ?
Risk-Reward Ratio - ?
Ulcer Index -Ulcer Index измеряет общую меру волатильности (риска) портфеля. (подробнее статья, eng)
Ulcer Performance Index - ?
Sharpe Ratio of trades - Коэффициент Шарпа отражает, отношение доходности к риску. Это показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение среднего дохода к среднему (среднеквадратичному) отклонению от этого дохода. Величина коэффициента выше 1.0 считается хорошей.
K-Ratio - ?