Отбор бумаг для трендовых систем

[Бганга]

Здравствуйте!
Интересно мнение участников форума относительно выбора бумаг для трендоследящих систем. Кто какими методами пользуется и пользуется ли вообще?
Я для себя вижу 2 варианта действий:
1. Если система работает - пусть работает,
2. Бумаги с максимальным стандартным отклонением ценового ряда за прошедший период. Можно использовать и другие измерители эффективности движения.
На первый взгляд кажется, что вариант №1 лучше, но он учитывает подгонку системы. Второй вариант измеряет трендовость в чистом виде и поэтому позволяет использовать на выбраных бумагах более универсальные (более устойчивые?) системы.
Заранее благодарю всех, кто поделится опытом и идеями!

 

[mehanizator1]

тестирование на исторических данных.
погонять разные типы трендследящих систем, посмотреть на поведение фишки в широком диапазоне параметров. сразу все видно будет.

 

[mehanizator1]

а каким это интересно образом большое стандартное отклонение вдруг означает трендовость? стандартное отклонение и у случайного гаусса есть, а трендовости нет. если приплетать статистику, то трендовость тогда нужно мерять по автокорреляции.

 

[Sauron]

Здравствуйте!
Интересно мнение участников форума относительно выбора бумаг для трендоследящих систем. Кто какими методами пользуется и пользуется ли вообще?
Я для себя вижу 2 варианта действий:
1. Если система работает - пусть работает,
2. Бумаги с максимальным стандартным отклонением ценового ряда за прошедший период. Можно использовать и другие измерители эффективности движения.
На первый взгляд кажется, что вариант №1 лучше, но он учитывает подгонку системы. Второй вариант измеряет трендовость в чистом виде и поэтому позволяет использовать на выбраных бумагах более универсальные (более устойчивые?) системы.
Заранее благодарю всех, кто поделится опытом и идеями!

Считаю первый вариант однозначно лучшим. Есть инструменты, к которым трендовые системы в принципе не "подгоняются".

 

[Бганга]

а каким это интересно образом большое стандартное отклонение вдруг означает трендовость? стандартное отклонение и у случайного гаусса есть, а трендовости нет. если приплетать статистику, то трендовость тогда нужно мерять по автокорреляции.

Это я по аналигии с полосами Боллинжера придумал. Есть тренд - полосы расходятся, боковик - сужаются. Можно еще такой вот коэффициент использовать - поделить всё движение целиком за период на сумму всех внутридневных движений (с учетом гэпов). И выбирать те ликвидные бумаги, по которым этот коэффициент выше, т.к. они должны быть самыми удобными для трендовой системы.
Это сделает отбор бумаг не зависящим от параметров системы. Заодно будет известно, что если система не дает результата, значит виновата она, а не бумага и надо делать другую систему, а не бумагу выбрасывать.
Вот я и пытаюсь понять, будет ли толк от такого подхода или лучше по-старинке гонять систему на исторических данных по каждой бумаге. Опыта не хватает самому разобраться...
.
Sauron, спасибо!

 

[Бганга]

Чтобы не засорять форум задам еще один вопрос прямо здесь.
Порылся я давеча в Матлабе в поисках подходящих вейвлетов. Нашел, рисуют красиво, но у меня сразу же возникли смутные сомнения. Потестил вейвлет Хаара - и точно, заглядывает в будущее... Остальные пока не тестил, но по виду, они там все такие.
Подскажите, есть ли в Матлабе вейвлет или что-то подобное, который расчитывается только по историческим данным и, желательно, не пересчитывает свои прежние значения при поступлении новых данных? А если нет, можно ли скачать где нибудь?

 

[allen]

Чтобы не засорять форум задам еще один вопрос прямо здесь.
Порылся я давеча в Матлабе в поисках подходящих вейвлетов. Нашел, рисуют красиво, но у меня сразу же возникли смутные сомнения. Потестил вейвлет Хаара - и точно, заглядывает в будущее... Остальные пока не тестил, но по виду, они там все такие.
Подскажите, есть ли в Матлабе вейвлет или что-то подобное, который расчитывается только по историческим данным и, желательно, не пересчитывает свои прежние значения при поступлении новых данных? А если нет, можно ли скачать где нибудь?

в будущее пока никамими вевлетами никто заглядывать не научился....и не научится...потому что его, будущего в данный момент, еще не существует

 

[Бганга]

в будущее пока никамими вевлетами никто заглядывать не научился....и не научится...потому что его, будущего в данный момент, еще не существует

И это хорошо Если я правильно понимаю, вейвлет, не смотрящий в будущее, будет отставать от цены на величину шумовой составляющей. Почти скользящая средняя получается. Но есть один плюс - число параметров для оптимизации =0. Я только из-за этого с Матлабом мучаюсь, пока безрезультатно...