Как отфильтровать сигналы MACD
- Автор темы sds
- Дата начала
Massaraksh
New member
Не поверишь, никак.
mehanizator1
New member
можно ими вообще не пользоваться, это отфильтрует абсолютно все ложные сигналы.
Введи процентное или временное подтверждение сигнала, особенно это касается свечей, чей диапазон больше среднего за обозримый интервал
МАКД енто и есть мувинг.............если чо..................
И что, человек хочет фильтровать сигнал, я вроде подсказал, если ты не вкурсе то в системы на основе средних часто добавляют среднюю или 2 для фильтрации, пример системы на основе 3 и 4 средних http://amisite.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=516#516. Ты в следующий раз лучше подскажи челу который спрашивает, а не копайся в посте ответившего, пользы от это больше для вопращающего.
Massaraksh
New member
Человек просил отфильтровать MACD для того, видимо, чтобы получить прибыльную систему, а не для академических изысканий. Так что пользы от такого ответа вряд ли много.
а кто сказал что отфильтровав MACD мы получим прибыльную систему? врят ли... поэтому надо академически к этому подойти и объяснить отсутствие в целесообразности данного действия.
Massaraksh
New member
Так об этом и был мой 2-ой пост...
Ответили доходчиво в первых постах...........
Сам по кругу бегаешь и других за собой тянешь...........
Нельзя получить доходную систему, просто так нахаляву, надо пробывать разные, придумывать чтото свое только так, польза есть он будет пробывать и получать какойто результат и двигаться дальше, а ответ никак приводит не к дальнейшему развитию, а тупику.
А зачем ее просто так фильтровать? Фильтровать надо с целью получения прибыли, так что в данном вопросе фильтрацию и прибыльность можно считать двумя аналогичными понятиями.
Ты забыл "Не бывает плохих входов, бывают плохие выходы" почемубы не входить по отфильтрованному макд, а выходить по стопу?
Не повериш только, что читал перевод серии бюллютеней из TradersClub Forum, как раз дочитал и вот отвечаю на посты Гуру.
А какими еще индекаторами пользоваться нельзя, ну чтоб знать сразу? ) Если у вас есть опыт использования индикатора, то это не значит, что вы можете решать за других иметь им подобный опыт или не иметь, я за то чтобы иметь, не имея базы положительного и отрицательго использования ТА, нельзя найти свою стратегию, только заимствовать чужую.Если нет опыта использования индикатора..........то не надо что то рекомендовать по его использованию............
Слушай. как же ты напрягаеш, гуру:
SetBarsRequired(100000, 100000);
Length=Optimize("L", 50, 30,160,2);
r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 );Optimize("r1", 12, 12,60,3);
r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 );Optimize("r2", 26, 26,60,3);
r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 );Optimize("r3", 9, 9,30,2);
ml = MACD(r1, r2);
sl = Signal(r1,r2,r3);
Buy = Ref(ml>sl AND MA( Close, Length) > Ref(MA( Close, Length),-1),-1);
Short = Ref(sl>ml AND Ref(MA( Close, Length),-1) > MA( Close, Length),-1);
Sell = Short;
Cover = Buy;
Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);
Short = ExRem(Short,Cover);
Cover = ExRem(Cover,Short);
BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = 0;
Plot( ml = MACD(r1, r2), StrFormat(_SECTION_NAME()+"(%g,%g)", r1, r2), ParamColor("MACD color", colorRed ), ParamStyle("MACD style") );
Plot( sl = Signal(r1,r2,r3), "Signal" + _PARAM_VALUES(), ParamColor("Signal color", colorBlue ), ParamStyle("Signal style") );
Plot( ml-sl, "MACD Histogram", ParamColor("Histogram color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Histogram style", styleHistogram | styleNoLabel, maskHistogram ) );
Лук дневки с 2001 по сейчас, без оптимизации, просто лук на закладке стоял. Надеюсь то умееш читать системы здесь как раз макд и средняя, в моей системе другая стояла, но яж не буду тебе ее дарить.
All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 23147.20 23147.20 10000.00
Net Profit 13147.20 13147.20 0.00
Net Profit % 131.47 % 131.47 % 0.00 %
Exposure % 59.73 % 59.73 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 220.11 % 220.11 % N/A
Annual Return % 12.43 % 12.43 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 20.81 % 20.81 % N/A
А это после оптимизации
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 58239.70 58239.70 10000.00
Net Profit 48239.70 48239.70 0.00
Net Profit % 482.40 % 482.40 % 0.00 %
Exposure % 70.02 % 70.02 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 688.92 % 688.92 % N/A
Annual Return % 27.88 % 27.88 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 39.82 % 39.82 % N/A
А средних море, и можно подобрать такую, что доходность будет в 2 раза выше.
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 58239.70 58239.70 10000.00
Net Profit 48239.70 48239.70 0.00
Net Profit % 482.40 % 482.40 % 0.00 %
Exposure % 70.02 % 70.02 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 688.92 % 688.92 % N/A
Annual Return % 27.88 % 27.88 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 39.82 % 39.82 % N/A
А средних море, и можно подобрать такую, что доходность будет в 2 раза выше.