Оптимальное f (оптимальный размер плеча)

[Виктор 2007]

В теории MM делается однозначный вывод, что торговля с большими плечами ведет к сливу. Это вопрос времени. Второй вывод - существует оптимальное f, при котором прирост капитала максимален. Дальнейшие рассуждения крутятся вокруг расчета этого самого f. Считается оно не особо легко, т.к. по правильному расчет нужно делать по историческим сделкам. Есть ли в природе софт для расчета этого самого f? Может что-нибудь из параметров тестера AmiBrokera может послужить основой для расчета? Как Вы вычисляете f?

 

[mehanizator1]

В теории MM делается однозначный вывод, что торговля с большими плечами ведет к сливу. Это вопрос времени. Второй вывод - существует оптимальное f, при котором прирост капитала максимален. Дальнейшие рассуждения крутятся вокруг расчета этого самого f. Считается оно не особо легко, т.к. по правильному расчет нужно делать по историческим сделкам. Есть ли в природе софт для расчета этого самого f? Может что-нибудь из параметров тестера AmiBrokera может послужить основой для расчета? Как Вы вычисляете f?

а в чем проблема, посчитать по своим сделкам средний выйгрыш, средний проигрыш, долю выйгрышных сделок, подставить в формулу и получить f?

 

[Виктор 2007]

а в чем проблема, посчитать по своим сделкам средний выйгрыш, средний проигрыш, долю выйгрышных сделок, подставить в формулу и получить f?

А можно формулу?
Если ты имеешь ввиду формулу Келли (f = ((B+1)*P-1)/B, то она не подходит, т.к. расчитана на распределение Бернулли. Хотя я могу и ошибаться.

 

[mehanizator1]

Если ты имеешь ввиду формулу Келли (f = ((B+1)*P-1)/B, то она не подходит, т.к. расчитана на распределение Бернулли. Хотя я могу и ошибаться.

бернулли, хернулли, разница имхо небольшая. я по ней всегда считал.

 

[Виктор 2007]

бернулли, хернулли, разница имхо небольшая. я по ней всегда считал.

Просто самое правильное - это итерационно изменяя f пробегаться по сделкам и вычислять итоговый результат.

Ладно, раз Мех рекомендует, то будем считать по хернулли

 

[mehanizator1]

бернулли, хернулли, разница имхо небольшая. я по ней всегда считал.

Просто самое правильное - это итерационно изменяя f пробегаться по сделкам и вычислять итоговый результат.

Ладно, раз Мех рекомендует, то будем считать по хернулли

тогда уж cамое правильно - моделировать случайный процесс со средним и дисперсией, вычисленными по реальным сделкам