Самый худший год для тестирования

[Vector]

Подскажите какой год протестировать по различным бумагам, который на Ваш взгляд показался самым неблагоприятным для торговли?
Спасибо.

 

[Виктор 2007]

Подскажите какой год протестировать по различным бумагам, который на Ваш взгляд показался самым неблагоприятным для торговли?
Спасибо.

2007

 

[mehanizator1]

Смотря что за системы.

 

[kaprizka]

2007

Точно. Смотря что за системы.
Вот например система "B&H" по Норникелю показала бы рост от 3000 до 7000р примерно.

 

[Dimus]

На самом деле вариантов для выбора не так уж и много... Остается по хорошему только 2007 год...

 

[Commenced]

На самом деле вариантов для выбора не так уж и много... Остается по хорошему только 2007 год...

Самый худший год для тестирования, это год тупого роста, а самый подходящий для тестирования 2006-2008, гдесь есть и тренды и боковики и резкие коррекции, правда еще имеет значение период, у меня часовик.

 

[Dimus]

Самый худший год для тестирования, это год тупого роста.

Вот с этим я полностью согласен! Вопрос звучал - самым неблагоприятным для торговли.

 

[Commenced]

Вот с этим я полностью согласен! Вопрос звучал - самым неблагоприятным для торговли.

Мне кажется он просто написал не то что хотел.

 

[kaprizka]

А по-моему, надо брать не год, а период порядка года, на котором цена акции в начале и конце периода одинакова.

 

[Neyvin]

Я для тестирования, к примеру, фьючерсов беру несколько отдельных периодов по 3 месяца (время активной жизни контракта). Потом удобно сравнивать как система работала в отдельных кварталах.
Но это хорошо только для небольших таймфреймов.

 

[klado.ru]

Если речь о трендо следящих системах ( это важно ) То самыми тяжелыми для них был 2002 и 2007 годы( на моей памяти ) . Речь о торговле индексом РТС но думаю и по бумагам основным там тоже не все хорошо было .

 

[MikeCurious]

На старой системе (выход за среднюю) - самый дурацкий 2008 и этот же период самый лучший при опционной торговле. Так что как правильно сказал механизатор, зависит от системы. Вообще логично предположить, что если есть "обломный" период, то есть контр-система к которой эта прибыль и перешла...